ब्रेकआउट रणनीति के बाद सोने/चांदी में 30 मिलियन डॉलर की वृद्धि

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 14:11:47
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स, आरएसआई संकेतक और 162-दिवसीय ईएमए का उपयोग खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए करती है जब सोने/चांदी की कीमतें बोलिंगर ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती हैं और आरएसआई ओवरसोल्ड होता है, और जब कीमतें बोलिंगर निचले बैंड से नीचे टूट जाती हैं और आरएसआई ओवरबोल्ड होता है तो बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए 162 दिन के ईएमए का उपयोग करें। ईएमए से ऊपर की कीमत एक अपट्रेंड का सुझाव देती है जबकि ईएमए से नीचे की कीमत एक डाउनट्रेंड का सुझाव देती है।
मूल्य ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करें। बोलिंगर ऊपरी बैंड से ऊपर की कीमत ब्रेकआउट का संकेत देती है, और बोलिंगर निचले बैंड से नीचे की कीमत ब्रेकआउट का संकेत देती है।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का प्रयोग करें। 35 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड है और 65 से ऊपर का आरएसआई ओवरबोल्ड है।
प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख प्रवृत्ति, मूल्य ब्रेकआउट और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतों का संयोजन करें:
- खरीदें जब मूल्य बोलिंगर ऊपरी बैंड से ऊपर टूटता है और आरएसआई 35 से नीचे होता है।
- जब कीमत बोलिंगर के निचले बैंड से नीचे टूटती है और आरएसआई 65 से ऊपर होता है तो बेचें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें:
- लंबी ट्रेड के लिए, जब कीमत 162-दिवसीय ईएमए से नीचे गिरती है, तो बाहर निकलें।
- शॉर्ट ट्रेड के लिए, जब कीमत 162 दिन के ईएमए से ऊपर उठे तो बाहर निकलें।

संक्षेप में, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड और झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए आरएसआई का उपयोग करती है। यह प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक कर सकती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई की दोहरी पुष्टि से झूठे ब्रेकआउट से बचा जाता है और अस्थिर बाजारों में झटके कम हो जाते हैं।
केवल पुष्टि की गई प्रवृत्ति दिशाओं में पद लेने से गैर-प्रवृत्ति बाजारों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
162-दिवसीय ईएमए मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के लिए प्रमुख रुझान दिशा की पहचान करता है।
रुझान उलटा होने के दौरान Whipsaws से बचने के लिए RSI सेटिंग्स उचित हैं।
स्टॉप लॉस तंत्र जोखिमों को नियंत्रित करते हुए मुनाफे को लॉक करता है।
बैकटेस्ट में वास्तविक बाजार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, इसलिए परिणाम अधिक यथार्थवादी और विश्वसनीय होते हैं।

कुल मिलाकर यह रणनीति ट्रेडिंग के मुख्य जोखिमों को कम करती है और साथ ही जोखिम पर अच्छा रिटर्न देती है।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

बोलिंगर बैंड्स झूठे ब्रेकआउट से पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं। हिचकिचाहट वाले बाजारों में अभी भी Whipsaw जोखिम मौजूद है।
आरएसआई विचलन से गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। आरएसआई अवधि को संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए छोटा किया जा सकता है।
ईएमए का प्रभाव धीमा हो सकता है और यह बहुत रूढ़िवादी हो सकता है और रुझान के अवसरों को याद कर सकता है। ईएमए अवधि को छोटा किया जा सकता है।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग में उच्च स्तरों का पीछा करना और निम्न स्तरों को बेचना होता है। स्थिति का आकार और स्टॉप लॉस रेंज को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
रुझान उलटा हो सकता है। तदनुसार रणनीति दिशा को समायोजित करने के लिए ध्यान दें।
वास्तविक व्यापार में मानवीय त्रुटियों के कारण विचलन हो सकते हैं।

समाधान:

ब्रेकआउट संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए बोलिंगर बैंड्स अवधि को छोटा करें।
रुझान परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें।
प्रमुख रुझान पहचानने की क्षमता बनाए रखते हुए रुझान परिवर्तन प्रतिक्रिया में सुधार के लिए ईएमए अवधि को वैकल्पिक रूप से छोटा करना।
स्थिति के आकार और स्टॉप लॉस रेंज को सीमित करके जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।
रुझान के उलट-फेर की निगरानी करें और समय पर रणनीति की दिशा को समायोजित करें।
कागज व्यापार में रणनीति की व्यवहार्यता का सत्यापन करना और प्रत्यक्ष व्यापार में मानव प्रभाव को नियंत्रित करना।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से और सुधार किया जा सकता हैः

सटीकता बढ़ाने के लिए अधिक पुष्टि के लिए KDJ, MACD जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
लाभप्रदता में सुधार के लिए आरएसआई और बोलिंगर बैंड जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
मजबूत रुझानों में स्थिति के आकार को बढ़ाने और कमजोर रुझानों में आकार को कम करने के लिए प्रवृत्ति की ताकत को शामिल करें।
बेहतर जोखिम नियंत्रण के लिए स्वचालित स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप, मुनाफे के लक्ष्यों को स्थानांतरित करने जैसे एल्गोरिथम तत्व जोड़ें।
स्वचालित रूप से मापदंडों को अनुकूलित करने या यहां तक कि स्वचालित रूप से रणनीतियों को उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
दीर्घकालिक व्यापार के लिए अधिक समय सीमाओं पर या स्केलिंग के लिए कम समय सीमाओं पर रणनीति की व्यवहार्यता का परीक्षण करें।
एकाधिक रणनीतियों को जोड़ने के लिए मात्रात्मक व्यापार और पोर्टफोलियो प्रबंधन अवधारणाओं को अपनाना, एकल रणनीति जोखिमों को कम करना और स्थिरता में सुधार करना।

अंत में, बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए रणनीति को कई आयामों जैसे संकेतक अनुप्रयोगों, पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम नियंत्रण, स्वचालन में अपग्रेड किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह एक ठेठ प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो बोलिंगर बैंड और आरएसआई के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करती है, और अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करने के लिए ईएमए का उपयोग करती है। यह रुझानों को पकड़ते समय व्हिपसा से बचता है। रणनीति सकारात्मक बैकटेस्ट परिणामों के साथ सटीकता और नियंत्रित जोखिमों का प्रदर्शन करती है। लेकिन अभी भी सुधार के लिए जगह है, और इसे कई पहलुओं से अपग्रेड करने से बेहतर लाइव प्रदर्शन हो सकता है। कुल मिलाकर, यह मात्रात्मक व्यापार के लिए एक विश्वसनीय, सरल और प्रभावी प्रवृत्ति व्यापार दृष्टिकोण प्रदान करता है और एक ठोस तकनीकी नींव स्थापित करता है।

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