विलियम्स एडी रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
विलियम्स संचयन/वितरण (Williams Accumulation/Distribution, संक्षिप्त रूप से विलियम्स AD) एक तकनीकी विश्लेषणात्मक सूचक है जो मूल्य परिवर्तन और लेन-देन की मात्रा में परिवर्तन की निगरानी करके बाजार की खरीद और बिक्री की गति का आकलन करता है। यह सूचक विलियम्स पर आधारित है। गिरावट वाले बाजार में, लेन-देन की मात्रा आमतौर पर बढ़ जाती है। यह वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि खरीदार या विक्रेता द्वारा नियंत्रित है।
यह रणनीति विलियम के संचयी/वितरण सूचकांक के मूल्य परिवर्तनों का विश्लेषण करके यह निर्धारित करती है कि वर्तमान प्रवृत्ति संचयी चरण में है या वितरण चरण में है, जिससे खरीद और बेचने के संकेत मिलते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक विलियम्स संचयी/वितरण संकेतक (विलियम्स एडी) है। गणना सूत्र इस प्रकार हैः
If Close > Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)
If Close < Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD
इसमें, यदि आज का समापन मूल्य कल से अधिक है, तो आज का AD मूल्य कल के AD मूल्य के बराबर है और आज का समापन - आज की कम कीमत का अंतर। यदि आज का समापन मूल्य कल से कम है, तो आज का AD मूल्य कल के AD मूल्य के बराबर है और आज का समापन - आज की उच्च कीमत का अंतर।
यह सूचकांक लेनदेन में शक्ति के संबंधों को दर्शाता है, और मुख्य निर्णय नियम इस प्रकार हैंः
- AD सूचकांक में वृद्धि, जो खरीदार की ताकत में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, संचयी है।
- AD सूचक में गिरावट, विक्रेता की ताकत में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जो आवंटन की स्थिति में है।
जब स्टॉक की कीमत में नवाचार उच्च होता है और एडी सूचकांक में कोई नवाचार नहीं होता है, तो इसे एक वितरण संकेत के रूप में माना जाता है, खाली करना। जब स्टॉक की कीमत में नवाचार कम होता है और एडी सूचकांक में कोई नवाचार नहीं होता है, तो इसे एक संचयी संकेत के रूप में माना जाता है, अधिक करना।
इस निर्णय नियम के अनुसार, इस रणनीति के लिए विशिष्ट ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के नियम हैंः
- AD > 0, बहु सिग्नल उत्पन्न
- AD < 0, रिक्त सिग्नल उत्पन्न करता है
और आप इनपुट पैरामीटर reverse के द्वारा उल्टा कर सकते हैं और अधिक रिक्त दिशा कर सकते हैं।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
विलियम के संचयी/वितरण सूचकांक का उपयोग करके बाजार की क्रय-विक्रय शक्ति का आकलन करने के लिए, व्यापार जीतने की दर को बढ़ाया जा सकता है।
सूचकांक की गणना की विधि सरल और आसानी से लागू होती है।
एक बार जब आप एक बार फिर से शुरू करते हैं, तो आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं।
संकेतक और कीमतों के विचलन की निगरानी के माध्यम से, अधिक सटीक व्यापारिक संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं।
वर्तमान बाजार की स्थिति को स्पष्ट रूप से और सहज रूप से K-लाइन रंगों के माध्यम से दिखाएं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
विलियम संचयी/वितरण संकेतक में विलंबता है, जो गलत संकेत दे सकता है।
केवल एक संकेतक पर भरोसा करने से संकेतों को बहुत अधिक बार उत्पन्न किया जा सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक लेनदेन हो सकता है।
अन्य कारकों के संयोजन के साथ खरीद और बिक्री के समय को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।
इस तरह के बदलावों के दौरान, सूचक निर्णय में त्रुटि हो सकती है।
जोखिमों को कम करने के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित करें, कई सूचकांकों की पुष्टि करें, और उचित फ़िल्टरिंग ट्रेडों की संख्या।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ट्रेडिंग फ़्रेम, ट्रेडिंग फ़्रीक्वेंसी आदि के लिए पैरामीटर जोड़ें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर करें, गलत संकेतों से बचने के लिए, जैसे कि मूल्य सूचक, चलती औसत आदि।
एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं।
पैरामीटर प्रशिक्षण के लिए, सबसे इष्टतम पैरामीटर संयोजन की तलाश करें
मशीन सीखने एल्गोरिदम के साथ संयोजन में गतिशील पैरामीटर अनुकूलन लागू करना।
विभिन्न किस्मों और चक्रों के बाजार के वातावरण में रणनीति की मजबूती का परीक्षण करना।
रणनीति के जोखिम और लाभ का आकलन करने के लिए अनुकरण व्यापार प्रणाली का निर्माण।
संक्षेप
विलियम संचयी / आवंटित सूचक रणनीति सूचक के बहु-हवा परिवर्तन के माध्यम से बाजार की गतिशीलता की दिशा का न्याय करती है, जिसमें ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने की सरलता, पैरामीटर सेट करने की लचीलापन और अन्य विशेषताएं हैं। लेकिन एक एकल तकनीकी सूचक रणनीति के रूप में, इसकी कुछ अंतर्निहित खामियां हैं, जिन्हें बहु-आयामी अनुकूलन की आवश्यकता है, और अन्य तकनीकी साधनों के साथ सत्यापन करने के लिए, ताकि स्थिर लाभ हो सके। यह रणनीति बाजार की खरीद और बिक्री की शक्ति का न्याय करने के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है, लेकिन व्यापार करते समय सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")