बोलिंगर बैंड-आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग ब्रिन बैंड संकेतक मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए, तेजी से चलती औसत के साथ संयुक्त रूप से प्रवेश करने के लिए। जब कीमत ब्रिन बैंड मध्य ट्रैक को तोड़ती है और तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को तोड़ती है तो बहु सिग्नल। जब कीमत ब्रिन बैंड मध्य ट्रैक को तोड़ती है और तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को तोड़ती है तो शून्य।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से ब्रिन बैंड और चलती औसत सूचकांक शामिल हैं।
ब्रिन बैंड सूचकमध्य रेल, ऊपरी रेल और निचले रेल से बना है. मध्य रेल एक n-दिन की सरल चलती औसत है. ऊपरी रेल और निचले रेल, क्रमशः, मध्य रेल से नीचे के k गुना मानक अंतर हैं। जब कीमत ऊपरी रेल के करीब होती है, तो यह ओवरबॉट का प्रतिनिधित्व करती है, और जब कीमत निचले रेल के करीब होती है, तो यह ओवरबॉट का प्रतिनिधित्व करती है। मध्य रेल कीमत की प्रवृत्ति की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है।
चलती औसत सूचकतेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करना। तेजी से चलती औसत का पैरामीटर 40 है, धीमी गति से चलती औसत का पैरामीटर 120 है। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं तो गोल्डफ़ॉर्क के रूप में अधिक सिग्नल बनाते हैं। जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो डेडफ़ॉर्क के रूप में खाली सिग्नल बनाते हैं।
उपरोक्त सूचक नियम के अनुसार, इस रणनीति के लिए विशिष्ट ट्रेडिंग सिग्नल इस प्रकार हैंः
अधिक संकेत करें: समापन मूल्य ने ब्रिन बैंड के मध्य ट्रैक को तोड़ दिया और धीमी गति से चलती औसत को तेज गति से चलती औसत पर पार कर लिया
खाली करने के लिए संकेत: समापन मूल्य ब्रिन बैंड के मध्य ट्रैक से नीचे गिर गया और धीमी गति से चलती औसत के नीचे से गुजर गया
नुकसान को रोकने के तरीकेएटीआर स्टॉप, स्टॉप पॉइंट वर्तमान मूल्य से घटाकर 4 गुना एटीआर मूल्य
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति ब्रीज बैंड्स और मूविंग एवरेज के संयोजन के साथ प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने में मदद करती है, जिससे उतार-चढ़ाव की स्थिति के कारण बार-बार पोजीशन खोलने से बचा जा सकता है।
ब्रिन बैंड मध्य रेल स्पष्ट रूप से कीमत की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और जब कीमत मध्य रेल को तोड़ती है तो एक मजबूत प्रवृत्ति संकेत बनता है। ऊपर और नीचे की रेल ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकती है, जिससे आघात की स्थिति में उच्च और निम्न का पीछा करने से बचा जा सकता है।
धीमी गति से चलती औसत के साथ स्वर्ण कांटा भी एक आम तरीका है प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए. ब्लिंक बैंड के साथ संयोजन में, प्रवेश समय का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है.
एटीआर स्टॉप लॉस विधि स्टॉप लॉस बिंदु को बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ समायोजित करने की अनुमति देती है, जिससे एकल हानि पर प्रभावी नियंत्रण होता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कीमतों के मध्य-ट्रैक को तोड़ने के बाद, यह जल्दी से वापस आ जाता है और प्रभावी रूप से लाभ नहीं उठा सकता है। इस समय नुकसान हो सकता है। समाधान यह है कि चलती औसत मापदंडों को ठीक से समायोजित किया जाए ताकि संकेतक मापदंडों को बाजार की विशेषताओं से अधिक मेल खा सके।
एक अन्य जोखिम यह है कि बुरिन बैंड और मूविंग एवरेज इंडिकेटरों में अस्थिरता के दौरान गलत संकेत मिल सकते हैं। इस मामले में, ट्रेडिंग सिग्नल को छोड़ने और अधिक स्पष्ट प्रवृत्ति के लिए प्रतीक्षा करने पर विचार करें। या स्थिति को उचित रूप से छोटा करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न चक्रों के लिए बाजार विशेषताओं के लिए ब्रींग बैंड सूचकांक मापदंडों को समायोजित करना
गतिशील चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें ताकि सूचक विशिष्ट व्यापारिक किस्मों से अधिक मेल खा सके
अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ना ताकि रणनीति को स्थिर बनाया जा सके
स्थिति प्रबंधन के लिए अनुकूलन, ट्रेंडिंग स्थिति में स्थिति को बड़ा करना, उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति को छोटा करना
विभिन्न प्रकार की हानि को रोकने के लिए परीक्षण
संक्षेप
यह रणनीति एक सामान्य ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह ब्रीज बैंड और मूविंग एवरेज को जोड़ती है ताकि कीमतों की प्रवृत्ति और व्यापार के अवसरों का पता लगाया जा सके। रणनीति संकेतों का उत्पादन स्पष्ट है, जो स्वचालित मात्रा के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इसमें कुछ जोखिम भी हैं, जो व्यापक बाजार की स्थिति के अनुकूल पैरामीटर और नियमों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति का ढांचा व्यवहार्य है और इसमें बहुत सुधार की जगह है।
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)
// Bollinger Bands //
length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))
// Moving Averages //
len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1)
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")
// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000
lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
// Buy and Sell Signals //
if (close > basis and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")
if (close < basis and sellcondition2)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
strategy.close(id="short")