सोने की चलती औसत मात्रात्मक व्यापार रणनीति रखें
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख तकनीकी संकेतक के रूप में एक चलती औसत का उपयोग करती है, जो आरएसआई संकेतक के साथ एक फ़िल्टर शर्त के रूप में काम करती है। यह एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत एक निर्दिष्ट चक्र की चलती औसत को तोड़ती है या तोड़ती है। साथ ही, आरएसआई संकेतक का उपयोग गलत ट्रेडिंग से बचने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति लंबी-मध्यम ट्रेंडों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, जो मजबूत रुझानों में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से मूविंग एवरेज और आरएसआई पर आधारित है। मूविंग एवरेज का व्यापक रूप से उपयोग मूल्य प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करने के लिए किया जाता है। जब कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, तो यह संकेत देती है कि यह वर्तमान में बढ़ रही है; जब कीमत मूविंग एवरेज से नीचे होती है, तो यह संकेत देती है कि यह वर्तमान में घट रही है। इसलिए, कीमत मूविंग एवरेज को तोड़ती है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकती है। दूसरी ओर, आरएसआई का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या बाजार ओवरबॉय या ओवरसोल्ड स्थिति में है। आरएसआई 70 से ऊपर होने का मतलब है कि यह ओवरबॉय हो सकता है, और 30 से नीचे होने का मतलब है कि यह ओवरसोल्ड हो सकता है। इसलिए, यह रणनीति मूविंग एवरेज द्वारा उत्पन्न ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई का उपयोग करती है, और वास्तविक ट्रेडिंग निर्देश केवल तभी उत्पन्न होती है जब आरएसआई ओवरबॉय नहीं दिखाता है।
विशेष रूप से, जब कीमत चलती औसत से कम होती है और आरएसआई 30 से कम होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत चलती औसत से अधिक होती है और आरएसआई 70 से अधिक होती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इन व्यापारिक संकेतों के आधार पर, एक बहुमुखी या रिक्त पदों का निर्माण किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ऑपरेशन सरल है और इसे लागू करना आसान है। यह मुख्य रूप से चलती औसत संकेतक पर निर्भर करता है और ट्रेडरों के लिए तकनीकी आवश्यकताएं कम हैं।
मूल्य प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम, विशेष रूप से मध्यम और लंबी लाइन संचालन के लिए उपयुक्त।
आरएसआई सूचक के उपयोग से अनावश्यक गलत ट्रेडों से बचा जा सकता है और झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
अति-अनुकूलन के जोखिम को कम करने के लिए बार-बार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
उच्च स्केलेबिलिटी, अधिक मापदंडों या अनुकूलन नियमों को परिष्कृत करने के लिए पेश किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान, अधिक गलत संकेतों के कारण नुकसान होता है।
ट्रेन्ड रिवर्स प्वाइंट का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, जो कि ट्रेन्ड रिवर्स प्वाइंट से पहले और बाद में गलत पोजीशन बनाने से नुकसान हो सकता है।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे चलती औसत अवधि की लंबाई) रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।
इस घटना के बाद से, लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और अपने घरों को छोड़ दिया है।
रिटर्निंग डेटा मिलान जोखिम, रीयल-डिस्क प्रदर्शन रिटर्निंग परिणामों से भिन्न हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
बढ़ी हुई हानि तंत्र. एकल हानि के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए चलती हानि या मोटाई हानि की स्थापना की जा सकती है.
प्रवृत्ति को समझने के लिए संकेतकों को जोड़ना। जैसे कि MACD, KD आदि प्रवृत्ति की दिशा को समझने में मदद कर सकते हैं, जिससे गलत संकेतों से बचा जा सकता है।
चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें। रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर पर विभिन्न आवधिक मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण किया जा सकता है।
ट्रेडिंग की आवृत्ति को नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए, केवल कुछ समय के लिए या केवल जब कीमत में भारी बदलाव होता है, तो ट्रेड करें।
रणनीतिक अनुकूलन और प्रशिक्षण के लिए मशीन लर्निंग तकनीक को शामिल करना।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र रूप से एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह कीमत प्रवृत्ति और दिशा का फैसला करने के लिए चलती औसत का उपयोग करता है, जबकि RSI संकेतक के साथ गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए. रणनीति के फायदे मुख्य रूप से ऑपरेशन सरल, लागू करने में आसान, मध्यम और लंबी लाइन व्यापार के लिए उपयुक्त हैं.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Verbesserte VWAP Strategie mit RSI Filter", overlay=true)
// Eingabeparameter
length = input(5, title="VWAP Länge")
multiplier = input(3.0, title="Standardabweichungs-Multiplikator")
smaLength = input(25, title="SMA Länge für Trendfilter")
rsiPeriod = input(8, title="RSI Periode")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Überkauft-Schwelle")
rsiOversold = input(30, title="RSI Überverkauft-Schwelle")
// VWAP, Standardabweichung und RSI
vwapValue = ta.vwap(hlc3, length)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Signale mit RSI Filter
buySignal = close < vwapValue and rsi < rsiOversold
sellSignal = close > vwapValue and rsi > rsiOverbought
// Strategie-Logik
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Zeichnen
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "RSI Überkauft", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Überverkauft", color=color.green)