Strategi moving average golden cross dan dead cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada tiga moving averages dalam bentuk Gold-Fork-Dead-Fork. Berdaganglah di atas rata-rata bergerak cepat dan di atas rata-rata bergerak cepat, dan berdaganglah di atas rata-rata bergerak cepat dan di atas rata-rata bergerak cepat. Berdaganglah di bawah rata-rata bergerak cepat dan di atas rata-rata bergerak cepat, dan berdaganglah di bawah rata-rata bergerak cepat dan di bawah rata-rata bergerak cepat.
Prinsip Strategi
- Siapkan tiga rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda: garis cepat, garis menengah, dan garis lambat
- Ketika jalur kecepatan tinggi melewati jalur kecepatan menengah dan jalur kecepatan menengah melewati jalur kecepatan rendah, lakukan lebih banyak.
- Ketika jalur kecepatan rendah melewati jalur kecepatan menengah dan jalur kecepatan menengah melewati jalur kecepatan rendah, kosongkan
- Penundaan masuk yang dapat disetel, penyaringan penembusan palsu
- Ketika sinyal reversal memicu
Secara khusus, strategi ini digunakan untuk melakukan perdagangan dengan menggunakan persilangan antara tiga rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda. Garis cepat mewakili tren jangka pendek saat ini, garis menengah mewakili tren jangka menengah, dan garis lambat mewakili tren jangka panjang.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan tiga garis rata untuk menilai perubahan arah tren, meningkatkan akurasi
- Penundaan masuk dapat memfilter penembusan palsu untuk menghindari penangkapan
- Logika transaksi sederhana, intuitif, dan mudah dipahami
- Fleksibel menyesuaikan parameter rata-rata untuk periode yang berbeda
- Perdagangan dengan Positif, Hindari Resiko Perdagangan dengan Negatif
Analisis risiko
- Periode besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memegang posisi, ada risiko kerugian yang meluas
- Pada saat itu, ada sedikit keterlambatan di lintasan tiga jalur, yang mungkin akan melewatkan titik masuk terbaik.
- Perlu mengoptimalkan parameter rata-rata, jika tidak sinyal mungkin tidak akurat
- Berinvestasi dalam jangka panjang membutuhkan pertimbangan risiko overnight.
Risiko dapat dikelola dengan menyesuaikan waktu memegang posisi, mengoptimalkan parameter garis rata-rata, dan memperkenalkan strategi stop loss.
Arah optimasi
- Uji berbagai parameter periodik rata-rata untuk menemukan parameter optimal
- Evaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai keterlambatan masuk dengan memfilter sinyal
- Memperkenalkan strategi stop loss, menyesuaikan posisi stop loss sesuai dengan situasi yang ada
- Mempelajari preferensi parameter dari berbagai varietas, membangun sistem optimasi parameter
- Uji coba untuk menambah re-entry dan aturan penambahan untuk mengoptimalkan pegangan
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada tiga garis rata-rata untuk menentukan arah tren. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa sinyal perdagangan sederhana dan jelas, dan dapat dikonfigurasi dengan baik. Kelemahannya adalah mudah terlambat dan memerlukan pengoptimalan parameter.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © DaynTrading
//@version=4
// strategy(
// title="Simple Moving Average Cross",
// overlay=true,
// initial_capital=5000,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=2,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.075,
// pyramiding=0
// )
sma_top_input = input(title="SMA Top", type=input.integer, defval=20)
sma_mid_input = input(title="SMA Mid", type=input.integer, defval=50)
sma_low_input = input(title="SMA Low", type=input.integer, defval=200)
bars_long = input(title="Long: After trigger, how many bars to wait?", type=input.integer, defval=5)
bars_short = input(title="Short: After trigger, how many bars to wait?", type=input.integer, defval=5)
sma_top = sma(close, sma_top_input)
sma_mid = sma(close, sma_mid_input)
sma_low = sma(close, sma_low_input)
long = sma_top > sma_mid and sma_mid > sma_low
short = sma_top < sma_mid and sma_mid < sma_low
long_condition = long and long[bars_long] and not long[bars_long + 1]
short_condition = short and short[bars_short] and not short[bars_short + 1]
close_long = sma_top < sma_mid and sma_mid < sma_low and not long[bars_long + 1]
close_short = sma_top > sma_mid and sma_mid > sma_low and not short[bars_short + 1]
plot(sma_top, title="SMA Top", color=#95f252, linewidth=2)
plot(sma_mid, title="SMA Mid", color=#FF1493, linewidth=2)
plot(sma_low, title="SMA Low", color=#6a0dad, linewidth=2)
strategy.entry("LongPosition", strategy.long, when = long_condition)
strategy.entry("ShortPosition", strategy.short, when = short_condition)
strategy.close("LongPosition", when = close_short)
strategy.close("ShortPosition", when = close_long)