Strategi akumulasi/distribusi Williams (Williams AD)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 17:25:51
Tag:

Gambaran umum

Williams Accumulation/Distribution Indicator (Williams AD) adalah indikator analisis teknis yang memantau perubahan harga dan volume perdagangan untuk menentukan sentimen pasar.

Strategi ini menganalisis perubahan nilai indikator Williams Akumulasi/Distribusi untuk menentukan apakah tren saat ini berada dalam fase akumulasi atau fase distribusi, sehingga menghasilkan sinyal beli dan jual.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Williams Accumulation/Distribution (Williams AD).

If Close > Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)  
If Close < Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD

Di mana jika penutupan hari ini lebih tinggi dari kemarin, nilai AD hari ini sama dengan nilai AD kemarin ditambah perbedaan antara penutupan hari ini - rendah hari ini. Jika penutupan hari ini lebih rendah dari kemarin, nilai AD hari ini sama dengan nilai AD kemarin ditambah perbedaan antara penutupan hari ini - tinggi hari ini.

Indikator ini mencerminkan hubungan kekuatan dalam perdagangan.

Peningkatan AD menunjukkan peningkatan daya beli, yang merupakan tren akumulasi.
Penurunan AD menunjukkan peningkatan daya jual, yang merupakan tren distribusi.

Ketika harga sekuritas mencapai level tertinggi baru dan indikator AD tidak mencapai level tertinggi baru, itu dianggap sebagai sinyal distribusi untuk short.

Menurut aturan-aturan ini, aturan khusus pembuatan sinyal perdagangan untuk strategi ini adalah:

AD > 0, menghasilkan sinyal panjang
AD < 0, menghasilkan sinyal pendek

Arah panjang dan pendek dapat dibalik melalui parameter input reverse.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

Menggunakan Williams AD untuk menilai sentimen pasar dapat meningkatkan tingkat kemenangan.
Perhitungan indikator sederhana dan mudah diterapkan.
Parameter terbalik memungkinkan adaptasi yang fleksibel terhadap kondisi pasar yang berbeda.
Perbedaan antara indikator dan harga dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang relatif akurat.
Sentimen pasar dapat dilihat dengan jelas melalui warna candlestick.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

Williams AD memiliki masalah keterlambatan yang dapat menghasilkan sinyal yang salah.
Mengandalkan satu indikator saja dapat dipengaruhi oleh pecah palsu dan menghasilkan sinyal yang terlalu sering.
Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan perdagangan berlebihan.
Faktor lain perlu dipertimbangkan untuk menentukan waktu masuk dan keluar.
Penghakiman indikator mungkin bermasalah di sekitar pembalikan tren.

Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter, menggabungkan beberapa indikator untuk konfirmasi, menyaring frekuensi perdagangan, dll.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Tambahkan lebih banyak parameter untuk optimasi, seperti jangkauan perdagangan, frekuensi, dll.
Gabungkan dengan indikator lain untuk penyaringan sinyal, seperti indikator volume-harga, moving average, dll.
Tambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.
Melakukan pelatihan parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk optimasi parameter dinamis.
Uji ketahanan di berbagai produk, kerangka waktu, lingkungan pasar.
Membangun sistem backtesting untuk mengevaluasi profil risiko-manfaat strategi.

Kesimpulan

Strategi Williams AD menilai sentimen pasar berdasarkan perubahan arah indikator. Strategi ini memiliki keuntungan dari generasi sinyal sederhana dan penyesuaian parameter yang fleksibel. Namun sebagai strategi indikator tunggal, strategi ini memiliki keterbatasan yang melekat dan membutuhkan optimasi multi-dimensi dan teknik tambahan untuk verifikasi sebelum profitabilitas stabil dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
       iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )        
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi