Strategi Mengikuti Tren Berbasis Volume

Ringkasan

Strategi ini diilhami oleh indikator volume transaksi (On-Balance Volume, OBV), yang menentukan volume transaksi positif dan negatif dengan menghitung hubungan antara close dan open, kemudian menggunakan N-day moving average untuk membangun indikator, indikator di atas berjalan lebih banyak, di bawah berjalan lebih sedikit.

Prinsip

Strategi ini dibangun melalui langkah-langkah berikut:

1. Perhitungan volume transaksi positif-negatif: jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, volume transaksi pada garis K akar ditulis sebagai positif; jika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, volume transaksi pada garis K akar ditulis sebagai negatif; jika harga penutupan sama dengan harga pembukaan, volume transaksi pada garis K akar ditulis sebagai 0

2. Tambahkan jumlah transaksi positif negatif pada hari N, untuk mendapatkan jumlah transaksi kumulatif.

3. Perhitungan rata-rata bergerak N hari dari jumlah transaksi akumulatif untuk mendapatkan nilai indikator akhir.

4. Bila indikator di atas naik ke rel, lakukan lebih banyak; bila indikator di bawah turun ke rel, kosongkan.

Dengan cara ini, Anda dapat menentukan arah tren melalui volume perdagangan positif dan negatif, dan kemudian menggabungkannya dengan moving average untuk menghasilkan sinyal perdagangan, sehingga Anda dapat secara efektif melacak tren dan menangkap pergerakan garis tengah dan panjang.

Keunggulan

• Ini adalah cara yang lebih meyakinkan untuk menilai tren berdasarkan volume transaksi, yang mencerminkan keinginan para peserta pasar.

• Kombinasi dengan kurva rata-rata bergerak yang halus, sangat membantu untuk melacak tren dan mengurangi perdagangan yang sering terjadi.

• Dengan menyesuaikan hari rata-rata bergerak, Anda dapat menyesuaikan diri dengan irama pasar yang berbeda-beda.

• Dengan kombinasi atas dan bawah, kita dapat dengan jelas menilai waktu luang.

• Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.

Risiko

• Ada risiko bahwa indikator akan mengirimkan sinyal yang salah, dan mungkin terjebak dalam situasi goyangan ketika mengikuti tren.

• Dalam situasi ekstrem, indikator dapat menyimpang.

• Rel atas dan bawah diatur statis, tidak dapat secara dinamis beradaptasi dengan fluktuasi pasar.

• Tidak mempertimbangkan strategi stop loss, ada risiko peningkatan kerugian.

• Rata-rata bergerak tertinggal dan mungkin melewatkan titik balik tren.

Optimalkan Pikiran

• Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan kombinasi dengan indikator lain untuk menghindari sinyal yang salah.

• Perhitungan dinamis parameter naik turun sehingga dapat beradaptasi dengan fluktuasi pasar.

• Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian dan mengendalikan kerugian tunggal.

• Mengadaptasi jenis rata-rata bergerak untuk menyesuaikan dengan ritme pasar.

• Mengoptimalkan parameter siklus rata-rata bergerak untuk meningkatkan efek penangkapan pergerakan.

• Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan ketika Anda menembus rel.

Meringkaskan

Strategi pelacakan tren berdasarkan volume perdagangan menghasilkan sinyal perdagangan dengan cara menghitung volume perdagangan untuk menilai tren positif dan negatif, sehingga dapat secara efektif melacak tren garis panjang menengah. Keunggulan strategi ini adalah bahwa penilaian tren akurat dan sesuai dengan kebiasaan operasi garis panjang sebagian besar pedagang. Namun, ada beberapa masalah yang perlu dioptimalkan lebih lanjut agar dapat menanggapi kompleksitas pasar dengan lebih baik. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan solusi pelacakan tren yang sederhana dan praktis untuk perdagangan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar pedagang kuantitatif.