1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren Berdasarkan Osilator Volume

Strategi Pelacakan Tren Berdasarkan Osilator Volume

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-03 15:47:22
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pelacakan tren berdasarkan osilator volume menilai arah tren saat ini dengan menghitung rasio volume perdagangan positif dan negatif, dan menerapkan perdagangan tren. Terinspirasi oleh indikator On-Balance Volume (OBV), ia menentukan positivitas dan negativitas volume perdagangan berdasarkan hubungan antara harga tutup dan terbuka, dan kemudian membangun indikator menggunakan rata-rata bergerak N-hari.

Prinsip-prinsip

Langkah-langkah utama dari strategi ini adalah:

  1. Menghitung volume positif/negatif: Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, volume lilin itu positif. Jika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, volume negatif. Jika mereka sama, volume adalah 0.

  2. Tambahkan volume positif/negatif hari N untuk mendapatkan volume terakumulasi.

  3. Menghitung rata-rata bergerak N-hari dari volume akumulasi untuk mendapatkan nilai indikator akhir.

  4. Pergi panjang ketika indikator melintasi rel atas, dan pergi pendek ketika melintasi rel bawah.

Dengan menilai arah tren melalui volume positif/negatif dan menghasilkan sinyal perdagangan dengan moving average, strategi ini dapat secara efektif melacak tren dan menangkap pergerakan jangka menengah hingga panjang.

Keuntungan

  • Menggunakan volume untuk menentukan tren lebih meyakinkan, karena volume mencerminkan partisipasi pasar.

  • Memperlancar dengan rata-rata bergerak membantu dalam pelacakan tren dan mengurangi perdagangan berlebihan.

  • Periode rata-rata bergerak dapat disesuaikan dengan irama pasar yang berbeda.

  • Rel atas / bawah memberikan sinyal panjang / pendek yang jelas.

  • Logikanya sederhana dan mudah dipahami.

Risiko

  • Ada risiko sinyal palsu. Strategi juga dapat terjebak di pasar yang terikat jangkauan.

  • Divergensi dapat terjadi selama perubahan pasar yang besar.

  • Rel atas/bawah statis tidak dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar.

  • Tidak ada stop loss, menyebabkan kerugian yang berlebihan.

  • Rata-rata bergerak tertinggal dan mungkin melewatkan titik balik tren.

Peningkatan

  • Gabungkan dengan indikator lain untuk konfirmasi untuk menghindari sinyal palsu.

  • Menghitung rel atas/bawah secara dinamis untuk beradaptasi dengan volatilitas.

  • Tambahkan mekanisme stop loss untuk membatasi kerugian.

  • Sesuaikan jenis rata-rata bergerak sesuai dengan ritme pasar.

  • Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak untuk pelacakan tren yang lebih baik.

  • Pertimbangkan penghentian trailing pada pegangan rel atas / bawah untuk mengunci keuntungan.

Kesimpulan

Strategi osilator volume secara efektif melacak tren jangka menengah ke panjang dengan menilai tren melalui volume positif / negatif dan menghasilkan sinyal dengan rata-rata bergerak. Keuntungannya terletak pada penentuan tren yang akurat dan keselarasan dengan sebagian besar pedagang praktik jangka panjang. Namun, beberapa masalah tetap ada yang memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk menangani kompleksitas pasar dengan lebih baik. Secara keseluruhan, pendekatan pelacakan tren yang sederhana dan praktis ini memenuhi kebutuhan sebagian besar pedagang kuantitas.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi