5日移動平均ゴールデンクロス追跡戦略
概要
この戦略は5日と78日移動平均金線叉形成の追尾信号に基づいており,ショートライン価格のMomentum突破によってもたらされる機会を捉えることを目的としている.
戦略原則
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3日目,78日目,195日目の加重移動平均を計算します.
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3日線で195日線を横切ると,買取信号を発する.
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3日線が78日線上,78日線が195日線上であるとき,上昇トレンドの通路にあると考えられ,買い信号を発する.
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6ATRダイナミックストップラインを設定し,ストップラインの下からストップ信号を発する.
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3日線が195日線を再び下下する時に停止信号を発する.
優位分析
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多重均線交差組合せで,偽突破を有効にフィルタリングする.
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ダイナミック・ストップは,反転停止を回避する設定である.
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回帰は,各取引の平均保有周期が2時間しかなく,短線 Momentum 取引に適している.
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引き戻しの最大値は20%程度です.
リスク分析
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固定平均線パラメータは,市場の変化に適応できない.
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試料の有効期間は1年で,試料の検証戦略を拡張する必要があります.
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ストップ・ストップ・損失のパラメータは最適化され,リスクを制御する必要があります.
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価格の上昇に耐えられない
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料金やスライドポイントのコストが高くなる可能性があります.
最適化の方向
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異なる均線パラメータをテストし,組み合わせを最適化する.
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ストップ・ストップ・損失パラメータを最適化し,利益リスクを均衡させる.
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刑務所に入ることを制限する条件を設定する.
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ポジション管理を最適化し,トレンドに応じて徐々にポジションを増やす.
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種を違うものにして 長い期間をかけて
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モンテ・カルロ模擬評価の最大撤退.
要約する
この戦略は均線多重金叉を用いて株価の上昇傾向を判断し,動的ストップ・ローズルを設定し,反測がうまく行っている。しかし,この戦略のサンプリング期間は短く,パラメータの安定性は検証を待っており,空飛ぶ状況を処理できない。サンプル区間の反測をさらに拡大し,誤信号率を減らすためにより多くのフィルタリング条件を導入し,同時にもストップ・ローズパラメータを最適化し,手続費などの取引コストの影響を評価する必要がある。この戦略は,全面的に検査と最適化することができれば,安定したショートライン追尾システムになることができる。
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start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm. - 1