123リバーサルと平滑化RSI取引戦略を組み合わせる
ChaoZhang
概要
この戦略は123の反転形状と平らなRSI指標を組み合わせることで,トレンドの反転点をより正確に捕捉し,より高い勝利率を得ることができます.この戦略は,任意の周期の任意の品種に使用できます.非常に一般的なトレンドの反転取引戦略です.
戦略原則
123逆転形状判断:当前2日の閉盘価格が高低点を構成し,3日の閉盘価格が前日閉盘価格より高くなるときは,底の逆転信号;当前2日の閉盘価格が低高点を構成し,3日の閉盘価格が前日閉盘価格より低くなるときは,頂上の逆転信号.
RSI指数判断:RSI指数を平らにするには,移動平均を重み付けることで,RSI指数の遅れを軽減します. RSI指数が設定された高位値線を突破すると,買入シグナルとして;RSI指数が設定された低位値線を突破すると,売出シグナルとして.
策略信号:123反転形状信号と平滑RSI指標信号が同方向である場合にのみ,取引信号が生成されます. 多信号は123反転で底信号を形成し,RSI指標の上位を突破します. 空気信号は123反転で頂点信号を形成し,RSI指標下位を突破します.
戦略的優位性
RSIと逆転パターンを組み合わせると,トレンドの逆転点をより正確に判断できます.
平滑なRSIは,平滑な処理によって,通常のRSIの遅れの問題を軽減します.
123反転形はシンプルで明快で,簡単に判断できる.
柔軟に調整できるパラメータで,異なる品種と周期に適用され,使用範囲は広範囲である.
拡張する余地があり,最適化や改良が容易です.
戦略リスク
123反転形は比較的単純で,小波段の調整に無感であり,偽信号を生成する可能性がある.
平らなRSI指標の最適化程度は不十分であり,調整パラメータは容易に最適化される.
逆転形状とRSI指数同向が信号を生成するために必要であり,信号が生成頻度は高くないかもしれない.
取引コストを考慮しない限り,小規模な資金は儲けにくいかもしれません.
損失を抑制する仕組みがなく,単一損失をコントロールできない.
戦略最適化の方向性
RSIパラメータを優化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける.
他の指標や形状を追加してフィルタリングを行い,信号の質を向上させる.
単一損失を抑えるためのストップ・メカニズムを追加します.
取引コストを考慮し,異なる資金量に対応するためにパラメータを調整します.
異なる品種と周期のパラメータ設定をテストし,最適なパラメータ組み合わせを探します.
自動パラメータ最適化機能を追加しました.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確でシンプルで,逆転形状とトレンド判断指標を組み合わせることで,潜在的トレンド転換点を効果的に判断することができる.戦略の優点は,広く適用でき,楽に最適化できるという点にあるが,一定のリスクもあるため,注意して予防し,継続的に最適化する必要がある.全体的に言えば,この戦略は,一般的で実用的なショートライン逆転取引戦略であり,研究と応用を深めるに値する.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )