ウィリアムズAD戦略
ChaoZhang
概要
ウィリアムズ蓄積/分配指数 (Williams Accumulation/Distribution,略称Williams AD) は,価格変動と取引量変化をモニターすることによって,市場での買取りの勢いを判断する技術的分析指標である.この指標は,下落する市場では取引量が通常増加するというウィリアムズの仮定に基づいている.それは,現在の市場傾向が買い手によって制御されているか,または売り手によって制御されているかを反映している.
この戦略は,ウィリアムズ累積/分配指数の値の変化を分析して,現在のトレンドが累積期か分配期か判断し,買入と売却のシグナルを生成する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,ウィリアムズ累積/分配指標 (Williams AD) である.計算式は以下の通りである.
If Close > Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)
If Close < Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD
その中で,今日の閉盘価格が昨日より高い場合,今日のAD値は昨日のAD値加え,今度の閉盘-今度の低値の差値に等しい.今日の閉盘価格が昨日より低い場合,今日のAD値は昨日のAD値加え,今度の閉盘-今度の高値の差値に等しい.
この指標は,取引における力の関係を反映し,判断の主要なルールは以下の通りです.
- ADの上昇は,買い手勢力の増加を表し,累積的な行情である.
- AD指数の下落は,売り手の力を増すを表し,配当の行いである.
株価が創新高でAD指数が創新高でないときは配分信号として空白する。株価が創新低でAD指数が創新低でないときは累積信号として多めにする。
この判定規則によると,この戦略の具体的な取引シグナル生成規則は以下の通りである.
- AD > 0,多重信号を生成する
- AD < 0,空白信号を生成する
また,参数 reverse を入力して反転して多空方向にすることもできます.
戦略的優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
ウィリアムズ累積/分配指数を使用して,市場での買取り力を判断し,取引の勝率を向上させることができる.
この指数計算方法はシンプルで実行しやすい.
逆転パラメータにより,柔軟に異なる状況に適応できます.
指数と価格の偏差をモニターすることで,より正確な取引シグナルを生成することができる.
K線色で現在の市場動向を明確に直感的に表示する.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
ウィリアム・累積/分配指標が遅滞しているため,誤信号が生じる可能性があります.
単一の指標に依存しすぎると,偽の突破などの要因の影響を受け,信号は頻繁に発生する.
パラメータを正しく設定しない場合,取引が頻発する可能性があります.
購入や売却のタイミングを決めるには,他の要素を考慮する必要があります.
牛とクマの変換では,指標判断に誤差がある可能性があります.
パラメータ設定の最適化,複数の指標の確認,適切なフィルター取引回数などの方法でリスクを軽減できます.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
取引区間設定,取引頻度などのパラメータを追加します.
他の指標と組み合わせたフィルタリングで,量値指標,移動平均などの誤った信号を避ける.
単一損失を抑えるためのストップ・ロスの策略を増やす.
パラメータトレーニングを行い,最適なパラメータ組み合わせを探します.
機械学習アルゴリズムと組み合わせた動的パラメータの最適化.
異なる品種,周期などの市場環境で戦略の強さをテストする.
戦略のリスク・リターン評価のための模擬取引システムを構築.
要約する
ウィリアムズ累積/分配指標戦略は,指標の多空変化によって市場勢力の方向を判断し,取引信号生成の簡素性,パラメータ設定の柔軟性などの特性を有する.しかし,単一の技術指標戦略として,一定に固有の欠陥が存在し,多次元最適化が必要であり,他の技術手段で補足して検証することで,実体で安定した利益を得ることができる.この戦略は,市場の買賣勢力を判断する参考を提供しているが,取引する際には慎重である.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")