ボリュームオシレーターに基づくトレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月3日 15:47:22
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概要

ボリュームオシレーターベースのトレンドトラッキング戦略は,ポジティブとネガティブな取引量の比率を計算して現在のトレンド方向を判断し,トレンド取引を実装する.オンバランス・ボリューム (OBV) 指標にインスピレーションを受けて,閉値と開値の関係に基づいて取引量のポジティブとネガティブを決定し,その後N日移動平均を使用して指標を構築する.指標が上線線を越えると長行,下線を越えると短行する.

原則

この戦略の主なステップは以下の通りです.

プラス/ネガティブなボリュームを計算する. 閉じる価格が開く価格よりも高くなった場合,そのキャンドルスタイルのボリュームは正である. 閉じる価格が開く価格よりも低い場合,ボリュームは負である. 値が等しい場合,ボリュームは0である.
N日間の正数/負数を合計して累積した量を得ます
最終指標値を得るため,累積されたボリュームのN日移動平均を計算する.
指示が上部レールの上を横切るときは長行し,下部レールの下を横切るときは短行する.

この戦略は,ボリューム・ポジティブ/ネガティブによってトレンド方向を判断し,移動平均値で取引信号を生成することで,トレンドを効果的に追跡し,中長期間の動きを把握することができます.

利点

市場参加を反映しているため,トレンドを決定するためにボリュームを使用することはより説得力があります.
移動平均値でスムーズ化することで傾向を追跡し過度な取引を減らすことができます
移動平均期間は,異なる市場リズムに合わせて調整できます.
上下のレールが明瞭な長/短信号を伝えている.
論理は単純で分かりやすい.

リスク

誤った信号の危険性がある.また,戦略は範囲限定の市場でも固定される可能性があります.
市場が大きく変動するときに格差が生じることがあります
静的な上下線は市場の変動に適応できない.
ストップ・ロスはなく過剰な損失につながる
移動平均値は遅れており,トレンドのターニングポイントを見逃す可能性があります.

強化

誤った信号を避けるため,他の確認指標と組み合わせます.
動的に上下線を計算して変動に適応します
損失を制限するためにストップ・ロスのメカニズムを追加します.
移動平均を市場リズムに合わせて調整する
移動平均期を最適化して傾向を追跡できます
利潤を確保するために上下列のレールブレーキに尾行停止を考慮してください

結論

ボリュームオシレーター戦略は,ボリュームポジティブ/ネガティブを介してトレンドを判断し,移動平均値でシグナルを生成することによって,中長期トレンドを効果的に追跡する.その利点は,ほとんどのトレーダーの長期慣行と正確なトレンド決定と調整にあります.しかし,市場の複雑さをよりうまく扱うためにさらなる改善を必要とするいくつかの問題が残っています.全体的に,このシンプルで実践的なトレンド追跡アプローチは,ほとんどの量子トレーダーのニーズにうまく対応しています.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

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