アンドリュー・アブラハムのトレンドフォロー戦略
作成日:
2024-01-08 16:21:11
最終変更日:
2024-01-08 16:21:11
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ChaoZhang
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概要
トレンドトラッキング戦略は,アンドリュー・アブラハムが1998年9月に取引技術分析誌に掲載した取引トレンドという記事で提唱したものです.この戦略は,移動平均の実際の波幅と最高価格,最低価格を使用して価格の傾向を判断し,トレンドの方向で取引します.
戦略原則
この戦略は,先21日の平均真波幅avgTRを計算する.それから,先21日の最高値highestCと最低値lowestCを計算する.次に,最高値の3倍をavgTRから減算した上線hiLimitを計算する.下線loLimitの3倍をavgTRから加算した下線loLimitを計算する.閉盘価格が上下軌道を超えると,それぞれ上下軌道を基準価格として取る.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 平均真波幅計算チャネルを使用して,市場の波動を動的に捉えることができる.
- トレンドの方向を判断するために,最高価格と最低価格を組み合わせて,波動的な市場の誤解を避ける.
- 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し,実行しやすい.
- 市場が動揺しているときに頻繁にポジションを開くのを避けるため,トレンドに沿って取引することができます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 震動の状況では,より多くの誤信号が生成されます. 最適化パラメータによって誤信号を減らすことができます.
- トレンドの逆転を判断できない場合,損失のリスクがあります.他の指標と組み合わせてトレンドの逆転を判断できます.
- パラメータを不適切に最適化すると,過剰取引や誤信号を引き起こす可能性がある.パラメータの安定性を慎重にテストする.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 移動平均を最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探します.
- 単一損失を抑えるために,ストップ・ロスの策を追加する.
- 波動性指標と市場段階を組み合わせて,波動的な状況で取引を避ける.
- トレンド判断の指標を増やし,トレンドの逆転点を特定し,損失の確率を下げる.
要約する
トレンド追跡戦略は,全体としてシンプルで実用的なトレンド取引戦略である.価格通路を利用してトレンドの方向性を判断し,変動状況で閉じ込められることを避ける.しかし,一定のリスクも存在し,安定性を高めるためにさらなる最適化が必要である.この戦略は,一定の取引経験を持つ投資家の使用に適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")