ダブル移動平均スパン取引戦略

概要

この戦略の核心思想は,急速な移動平均と遅い移動平均の金叉死叉を使用して,市場動向を判断し,低リスク取引を実現することです. 急速な移動平均の上部に緩やかな移動平均を横切るときは,市場が上昇傾向に入ることを示す,このとき多めに行います. 急速な移動平均の下部に緩やかな移動平均を横切るときは,市場が下部傾向に入ることを示す,このとき空席を行います.

戦略原則

この策略は,価格の指数移動平均を使用しています.移動平均は,価格の動きを判断するために価格データを平らにするトレンド分析指標です.快速移動平均のパラメータが小さい場合,価格の変化により迅速に反応します.ゆっくり移動平均のパラメータが大きい場合,価格の変化に反応する時間が遅いです.

具体的には,この戦略では,2つの指数移動平均が定義されており,急速移動平均周期は21で,遅い移動平均周期は55である.戦略は,2つの移動平均の金叉死叉を判断することによって入場決定を行う.急速移動平均の上をゆっくり移動平均を横切るときは,多めに行う.急速移動平均を下をゆっくり移動平均を横切るときは,空にする.

さらに,この戦略は,ATRという波動率指標を使用して,ストップとストップを設定します.ATRは,市場の波動の程度を効果的に評価します.ストップは,ATRの1.5倍距離の価格に設定され,ストップは,ATRの1倍距離に近い価格に設定されます.

優位分析

この戦略は以下の利点があります.

1. 思考が明確で,理解し,実現しやすい.
2. 移動平均の指標を使って価格の動向を判断し,低リスク取引を行う.
3. 急速移動平均と遅い移動平均の組み合わせは,市場騒音を効率的にフィルターして,価格の傾向を識別するために使用されます.
4. ATR指標を使用して,ストップ・ロストを動的に設定し,市場の変動に応じてポジションを調整できます.
5. パラメータを頻繁に調整する必要がなく,戦略の安定性が高い.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

1. 価格が激しく波動する時には,移動平均は誤った信号を発し,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
2. この戦略は,基本的要因を考慮せず,技術的な指標のみに基づいており,重大な利空のニュースに際して,大きな損失を招く可能性があります.
3. ATR指数で設定されたストップ・ロスト・スロープは,必ずしもすべての市場環境に適しているとは限らないし,過度に緩やかまたは過度に緊急である可能性があります.
4. 移動平均周期の設定は,唯一の最適方案ではない.異なる周期パラメータの組み合わせは,異なる効果を生むだろう.

このリスクに対して,以下のような方法で最適化することができます.

1. MACD,RSIなどの他の指標と組み合わせて取引シグナルを確認し,誤入場を避ける.
2. ストップ・ロスの幅を適切に縮小し,単一損失を減らす.
3. 移動平均の周期パラメータを動的に最適化して,異なる段階の市場環境に適したものにします.

最適化の方向

この戦略は,以下の側面から改善できます.

1. 機械学習の手法を使用して,移動平均のパラメータを自動的に最適化して,戦略をより適応的にします.

2. 基本的要素をフィルター条件として加え,重要な利空のニュースが届く時に盲目的に多額の空白を避ける.例えば,米連邦準備制度の利率決定,重要なマクロデータの発表など.

3. 波動率の上下限を設定し,ATRが大きすぎたり小さすぎると取引を停止し,極端な市場環境での損失を避ける.

4. 株式の基本指標,例えばPE市場の率,取引量増幅効果などと組み合わせて,動的ストップ・ロスの幅を設定する.

5. ポジション管理機構を増やし,利率が一定のレベルに達すると,ポジションを段階的に減らす.大きな損失が発生すると,取引を一時停止する.

要約する

この戦略の全体的な動作思路は明確でシンプルで,双移動平均の交差によって市場トレンドを判断し,典型的なトレンド追跡戦略の1つである.同時に,戦略はリスクをうまく制御し,ATR指標を使用してストップ・ストープ・ポジションを動的に設定する.さらなる最適化により,戦略は撤回制御と順勢操作の両方において向上させることができ,その結果,より安定した投資業績を得ることができる.