トリプル 確認 トレンド トラッキング 戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月29日 14:38:06タグ:
概要
トリプルコンフィレーション・トレンド・トラッキング戦略は,モビング・平均値,ハイケン・アシ,スーパートレンドという3つの主要指標からの信号を組み合わせて,高い確率でトレンド・シグナルを捕捉する.これら3つの指標が同時に買い・売る信号を出す場合,戦略はトレンドを追跡するためにタイムリーに取引を行う.トレンドが逆転すると,戦略は損失を迅速に停止し,逆転ポジションさえ開く.
戦略 の 働き方
移動 平均 裁判官 主要 な 傾向
この戦略は,主要トレンド方向を決定するために52期間の移動平均を使用する.価格がMAを超えると,上昇傾向を示します.価格がMAを下回ると,下落傾向を示します.
ハイケン アシ は 二次 的 な 逆転 を 特定 し て い ます
この戦略は,二次的な短期逆転を識別するためにハイケンアシも使用する.ハイケンアシは移動平均に類似して計算されるが,閉じる価格ではなく開き価格で計算され,したがって逆転信号をより早く反映することができる.価格が下落するハイケンアシラインを越えると,それは安定したリバウンドをシグナルする.価格が上昇するハイケンアシラインを下回ると,それは短期的な引き下げをシグナルする.
スーパートレンドは重要な逆転点を決定する
さらに,戦略には,主要な逆転点を特定するためのスーパートレンド指標が含まれています.スーパートレンドは,ATRと価格データを組み合わせて,上下チャネル帯を動的に調整し,その結果,逆転を効果的に判断します.
3つ確認フィルター
3つの指標のサインが並べたときのみ,戦略は長引く. 3つの指標が売りシグナルを出すとき,戦略はショートポジションを開く. 三重確認メカニズムは誤ったシグナルを実質的にフィルタリングし,高い確率のセットアップを確保する.
優位性分析
多次元評価による高い確率
異なる次元からの移動平均値,ハイケンアシ,スーパートレンの合体信号は 高い確率のエントリーを保証します
リアルタイムで迅速に対応し追跡する
ハイケンアシの導入は短期的な逆転に迅速な対応を保証します. 適応性のあるスーパートレンドチャネルはまた,価格の変化をタイムリーに追跡します.
自動収益と損失削減
内蔵された自動利益とストップ・ロスのメカニズムは,ATRに基づいて,動的に利益/損失レベルを調整し,取引ごとに損失を有効に制限します.
リスク と 解決策
過剰な取引頻度
トレーディング・シグナルが豊富であるため,過剰な取引が発生する可能性があります.MA期間を適度に増加させることで,取引頻度が制限されます.
判決の逆転の不確実性
ハイケン・アシとスーパートレンドは,主要な逆転を誤って識別することがあります.指標パラメータに対する追加のフィルター条件は,逆転の信頼性を向上させることができます.
範囲限定市場における損失リスク
激動する市場では,繰り返しクロスオーバー信号が頻繁にポジションを開設し,ストップ損失を引き起こし,損失を引き起こす可能性があります. 範囲モードを認識し,脇に置くことは,そのような損失を回避します.
改善の方向性
波動性指標を組み込む
ボリンジャー帯のような波動性指標は,価格が帯の近くで伸びるときに新しい取引を開くのを避けるのに役立ちます.これは効果的に損失リスクを防ぐことができます.
追加エントリーフィルター
KDJやMACDのような追加の補助指標は,確認信号の追加の層を提供し,合格したセットアップのみを通過することを可能にします.これは誤った信号をさらにスクリーニングします.
利得 取りの メカニズム を 最適化 する
利潤のメカニズムを様々な方法でアップグレードすることができます 経路停止,指数的な経路停止,間隔での部分的な退出などです 安定した方法で可能な限り利益を得るために
結論
トリプル確認トレンドトラッキング戦略は,トレンド信号を高精度で決定するために,移動平均値,ハイケンアシ,スーパートレンドの強みを完全に活用している.組み込みの自動化収益とストップ損失メカニズムは,取引損失を効果的に制限している.さらなる強化の可能性のある分野には,戦略をより実用化するために,エントリー前に他のフィルターを組み込むこと,および収益採取技術を革新することが含まれる.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//custom variables
hei_col = 0 //1 for green 0 for red
qqe_col = 0 //1 for blue 0 for red
supa_col = 0 //1 for buy 0 for sell
float upratr=0
float lwratr=0
//end
strategy(title='Death_star', overlay=true,calc_on_every_tick = true)
ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['EMA', 'SMA', 'SWMA', 'VWMA', 'WMA'])
ma_period = input.int(title='MA Period (Length)', defval=52, minval=1)
ma_period_smoothing = input.int(title='MA Period smoothing (Length)', defval=10, minval=1)
color_positive = input(title='Positive color (Bullish)', defval=color.new(#26A69A, 50))
color_negative = input(title='Negative color (Bearish)', defval=color.new(#EF5350, 50))
color_hl = input(title='High & Low cloud color', defval=color.new(#808080, 80))
show_line = input(title='Show (lines)', defval=false)
show_hl_cloud = input(title='Show (High & Low cloud)', defval=true)
show_oc_cloud = input(title='Show (Open & Close cloud)', defval=true)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// I.2. Settings, Function definition — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
f_ma_type(input_ma_type, input_source, input_ma_period) =>
result = float(na)
if input_ma_type == 'EMA'
result := ta.ema(input_source, input_ma_period)
result
if input_ma_type == 'SMA'
result := ta.sma(input_source, input_ma_period)
result
if input_ma_type == 'SWMA'
result := ta.swma(input_source)
result
if input_ma_type == 'VWMA'
result := ta.vwma(input_source, input_ma_period)
result
if input_ma_type == 'WMA'
result := ta.wma(input_source, input_ma_period)
result
result
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.1. Calculations, MA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
o = f_ma_type(ma_type, open, ma_period)
c = f_ma_type(ma_type, close, ma_period)
h = f_ma_type(ma_type, high, ma_period)
l = f_ma_type(ma_type, low, ma_period)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.2. Calculations, Heikin Ashi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ha = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = request.security(ha, timeframe.period, o)
ha_c = request.security(ha, timeframe.period, c)
ha_h = request.security(ha, timeframe.period, h)
ha_l = request.security(ha, timeframe.period, l)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.3. Calculations, MA (Smoothing) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ha_o_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_o, ma_period_smoothing)
ha_c_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_c, ma_period_smoothing)
ha_h_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_h, ma_period_smoothing)
ha_l_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_l, ma_period_smoothing)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// III.1. Display, Colors — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
tren = ha_c_smooth >= ha_o_smooth
color_trend = tren ? color_positive : color_negative
hei_col := tren ? 1 : 0
color_show_line_positive = show_line ? color_positive : na
color_show_line_negative = show_line ? color_negative : na
color_show_hl_cloud = show_hl_cloud ? color_hl : na
color_show_oc_cloud = show_oc_cloud ? color_trend : na
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// III.2. Display, Plotting & Filling — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
o_line = plot(ha_o_smooth, color=color_show_line_positive, title='Open line')
c_line = plot(ha_c_smooth, color=color_show_line_negative, title='Close line')
h_line = plot(ha_h_smooth, color=color_show_line_positive, title='High line')
l_line = plot(ha_l_smooth, color=color_show_line_negative, title='Low line')
fill(o_line, c_line, color=color_show_oc_cloud, title='Open & Close Trendcloud', transp=90)
fill(h_line, l_line, color=color_show_hl_cloud, title='High & Low Trendcloud', transp=90)
upratr:=(ha_h_smooth)
lwratr:=(ha_l_smooth)
// supa
Periods = input(title='ATR Period', defval=9)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.9)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
supa_col := trend == 1 ? 1 : 0
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')
//QQE
//By Glaz, Modified
//study("QQE MOD")
RSI_Period = input(6, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(3, title='Thresh-hold')
//
srctt = input(close, title='RSI Source')
//
//
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
Rsi = ta.rsi(srctt, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trenda = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trenda := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trenda[1], 1)
FastAtrRsiTL = trenda == 1 ? longband : shortband
////////////////////
length = input.int(50, minval=1, title='Bollinger Length')
mult = input.float(0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title='BB Multiplier')
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length)
dev = mult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #ff0062 : color.gray
//
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//
//Zero = hline(0, color=color.rgb(116, 26, 26), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_Period2 = input(6, title='RSI Length')
SF2 = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE2 = input(1.61, title='Fast QQE2 Factor')
ThreshHold2 = input(3, title='Thresh-hold')
src2 = input(close, title='RSI Source')
//
//
Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1
Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2)
RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2)
AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2)
MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2)
dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2
longband2 = 0.0
shortband2 = 0.0
trend2 = 0
DeltaFastAtrRsi2 = dar2
RSIndex2 = RsiMa2
newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2
newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2
longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2
shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2
cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2)
trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1)
FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2
//
// Zero cross
QQE2zlong = 0
QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1])
QQE2zshort = 0
QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1])
QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0
QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0
//
hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na
// plot(FastAtrRsi2TL - 50, title='QQE Line', color=color.new(color.white, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50)
Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2
Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper
Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2
Redbar2 = RsiMa - 50 < lower
// plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0))
// plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0))
qqe_col:=Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ?1:(Redbar1 and Redbar2 == 1 ?0:-1)
//lab=label.new(bar_index,50,str.tostring(qqe_col))
// ////////////////////////////////////////////////////////////////
// //custom code
// ////////////////////////////////////////////////////////////////
// sma=((lhitt+shitt)/cnt)
// plot(sma*1000)
// plot(250,color=color.red)
//begin
sess=input("0916-1200","time for reversals!!")
v=time(timeframe.period,sess)
rr=input.float(1,"enter the reward..def is 3")
on=na(v)?false:true
bool daybreak=input.bool(false,"daybreak ? true means day end close")
bool apply_on=input.bool(true,"do u want time for reversal?")
apply_on:=not apply_on
test=input.int(2,"train(0) test(1) all(2)?")
// if str.tonumber(timeframe.period)!=5
// runtime.error("backtests and stocks only valid for 5 min tf!!")
on:=apply_on or on
pts=1/syminfo.mintick
var float sl=0
var float profit=0
// var dud=0
// var counter=0
var con_win=0
var con_lose=0
var tempwin=0
var templose=0
//adding analytics variables
var float[] stararr=array.new_float(10,-1)
var float[] sslarr=array.new_float(10,-1)
var float skipper=-1
var float[] ltararr=array.new_float(10,-1)
var float[] lslarr=array.new_float(10,-1)
var float lhit=0
var float shit=0
var float miss=0
var float cnt=0
var lflag=0
var sflag=0
var i=0
var dud=0
var gap=0
float begin=0
float end=0
// ei_col = 0 //1 for green 0 for red
// qqe_col = 0 //1 for blue 0 for red
// supa_col = 0
//plot(i)
//code begins here
if test==0
begin:=0
end:=5500/2
else if test==1
begin:=5500/2
end:=bar_index
else if test==2
begin:=0
end:=bar_index
if hei_col==1 and qqe_col==1 and supa_col==1 and lflag==0 and low>upratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on
lflag:=1
sflag:=0
if array.get(lslarr,i)!=-1
dud:=dud+1
array.set(lslarr,i,upratr)
array.set(ltararr,i,(close+rr*(close-upratr)))
cnt:=cnt+1
skipper:=i
// lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(lslarr,i)) +"\n"+ str.tostring(array.get(ltararr,i)) +"\n"+str.tostring(i))
i:=(i+1)%9
strategy.order("long_"+str.tostring(i-1),strategy.long,1)
strategy.order("sl_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,stop=upratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
strategy.order("target_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,limit=((close+rr*(close-upratr))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
if hei_col==0 and qqe_col==0 and supa_col==0 and sflag==0 and high<lwratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on
sflag:=1
lflag:=0
if array.get(sslarr,i)!=-1
dud:=dud+1
array.set(sslarr,i,lwratr)
array.set(stararr,i,(close-rr*(lwratr-close)))
skipper:=i
// lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(sslarr,i)) +"\n"+ str.tostring(array.get(stararr,i)) +"\n"+str.tostring(i))
i:=(i+1)%9
cnt:=cnt+1
strategy.order("short_"+str.tostring(i-1),strategy.short,1)
strategy.order("sl_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,stop=lwratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
strategy.order("target_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,limit=((close-rr*(lwratr-close))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
for j=0 to 9
if array.get(lslarr,j)!=-1 and j!=skipper
if low < array.get(lslarr,j) and array.get(lslarr,j)!=-1// and open>array.get(lslarr,j)
miss:=miss+1
array.set(ltararr,j,-1)
array.set(lslarr,j,-1)
else if high > array.get(ltararr,j) and array.get(lslarr,j)!=-1 //and open<array.get(ltararr,j)
lhit:=lhit+1
array.set(ltararr,j,-1)
array.set(lslarr,j,-1)
if array.get(sslarr,j)!=-1 and j!=skipper
if high > array.get(sslarr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open<array.get(sslarr,j)
miss:=miss+1
array.set(stararr,j,-1)
array.set(sslarr,j,-1)
else if low < array.get(stararr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open>array.get(stararr,j)
shit:=shit+1
array.set(stararr,j,-1)
array.set(sslarr,j,-1)
skipper:=-1
var day_miss=0
string ender=""
if (timeframe.period)=="1"
ender:="1528-1529"
else if (timeframe.period)=="5"
ender:="1520-1525"
else if (timeframe.period)=="15"
ender:="1500-1515"
else if (timeframe.period)=="60"
ender:="1330-1430"
else
//runtime.error("not accounted tf!!")
daybreak:=false
if time(timeframe.period,ender) and daybreak
if strategy.position_size!=0
day_miss+=1
strategy.cancel_all()
strategy.close_all("day_end_close")
for k=0 to (array.size(stararr)==0?na:(array.size(stararr)-1))
array.set(stararr,k,-1)
array.set(sslarr,k,-1)
array.set(ltararr,k,-1)
array.set(lslarr,k,-1)
i:=0
if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1])
tempwin:=tempwin+1
templose:=0
else if (miss)>(miss[1])
templose:=templose+1
tempwin:=0
if tempwin>con_win
con_win:=tempwin
if templose>con_lose
con_lose:=templose
// //*********************adding randomness indicator************
var float nhit=0,var float nphit=0
if cnt%10==0 and cnt>0
nhit:=(lhit+shit)-nphit
nphit:=(lhit+shit)
t=table.new(position.top_right,1,6,bgcolor = color.rgb(236, 172, 172))
table.cell(t,0,0,str.tostring(((lhit+shit)/cnt)*100))
table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit+shit)/(lhit+shit+miss))*100))
table.cell(t,0,2,"daymiss "+str.tostring(day_miss))
//table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit)/cnt)*100))
//table.cell(t,0,2,str.tostring(((shit)/cnt)*100))
table.cell(t,0,3,str.tostring(con_win))
// table.cell(t,0,4,str.tostring(gap))
table.cell(t,0,4,str.tostring(con_lose))
table.cell(t,0,5,str.tostring(cnt))
//plot(1000*cnt,color =color.rgb(105, 28, 28))
// // plot(40000+lhit+shit,color=strategy.closedtrades%10==0?color.green:color.white,style=plot.style_circles)
//plot(1000*(lhit+shit),color=color.green)
//plot(1000*miss,color=color.red)
// // hitrate=strategy.wintrades/strategy.closedtrades
// // plot(hitrate*100)
// // plot(strategy.wintrades)
//plot(nhit*10000)
//dud is overwritten trades whereas day_miss are the trades closed at days end
// sma=(lhit+shit)/(lhit+shit+miss)
// plot(sma*100000)
// plot(50000,color=color.red)
// plot(con_win*1000,color=color.green)
// plot(con_lose*1000,color=color.red)
var float[] dat=array.new_float(10,-1)
var dati=0
var float datp=0
if miss>miss[1]
for cd=0 to ((miss-miss[1])-1)
array.set(dat,dati,0)
dati:=(dati+1)%10
if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1])
for cd=0 to ( ((lhit+shit)-(lhit[1]+shit[1])) -1)
array.set(dat,dati,1)
dati:=(dati+1)%10
if array.get(dat,9)!=-1
for cd=0 to 9
datp:=datp+array.get(dat,cd)
plot((datp/10)*10000)
plot(5000,color = color.red)
datp:=0
もっと
- 戦略に従って移動平均クロスオーバー傾向
- 二重確認の突破戦略
- ウォールナットトレンド 200 EMAからの距離に基づく戦略
- VWAP の 戦略 を フォロー する 傾向
- カメ トレンド 戦略
- 市場逆転の勢い戦略
- 3倍BB帯はRSI戦略で突破する
- 双動平均チャネル取引戦略
- アダプティブ・チャネル・ブレークアウト・戦略
- 緩やかなRSIとATRフィルターを持つ高度なEMAトレンドフォロー戦略
- 複数の移動平均取引戦略
- カメ取引決定システム
- 5分間のタイムフレーム戦略
- RSI ベースの自動取引戦略
- 複合的な脱出戦略
- モメントブレイク戦略
- 移動平均の戦略をフォローする傾向
- ダイナミック・トレイル・ストップ・ロスのモメント・クロスオーバー戦略
- EMAとRSIの量的な取引戦略
- MACDとボリンジャー・バンドに基づいたモメンタム・トレンド戦略