ChaoZhang
개요
이 전략은 ZZ 지표의 가격 통로를 기반으로 거래하며, 가격이 통로의 상한을 상향으로 돌파하거나 통로의 하위 경계를 넘어가는 신호를 사용하여 상반 또는 상반 포지션을 설정합니다. 이 전략은 가격 통로의 범위를 벗어난 추세 폭파를 잡으려고합니다.
전략 원칙
- 가격 통로의 상하계를 계산합니다.
- 가격 상승이 상한을 넘어서면 더 많은 것을 할 수 있습니다.
- 가격 하락이 하위 경계를 넘으면 공백
- 거래 시작/ 종료 시간을 설정합니다.
- 매일 마감 전 청산
구체적으로, 이 전략은 ZZ 지표를 통해 가격 통로의 상하계를 계산한다. 가격이 아래에서 상하계를 돌파할 때, 더 많은 입장을 취한다. 위에서 하하계를 돌파할 때, 더 많은 입장을 취한다. 더 많은 입장을 취한 후에도 손실 서명을 사용하여 가격 통로의 상하계를 손실 지점으로 삼는다. 또한 날짜의 시간 범위를 설정하고, 거래의 범위 내에서, 매일 시장이 닫기 전에 매장을 청산하여 밤새의 위험을 피한다.
우위 분석
- 가격 통로를 사용하여 잠재적인 트렌드 브레이크 포인트를 판단하고, 트렌드 식별 능력을 갖는다.
- 거래 신호는 간단하고 직관적이며 판단하기 쉽습니다.
- 다양한 품종과 주기에 맞게 사용자 정의 할 수 있는 통로 주기 파라미터
- 날짜 범위를 설정하고 매일 청산하는 것이 위험을 통제하는 데 도움이 됩니다.
- 단편적 손실을 제한할 수 있는 단축계약
위험 분석
- 가격 통로 범위의 변동으로 인해 여러 번의 중단이 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수를 적절하게 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 통로 범위가 정확하지 않을 수 있습니다.
- 은 돌파구가 가짜 돌파구일 수도 있고, 덫에 걸리는 위험도 있다.
- 잠재적인 수익은 가격 통로 범위에 제한됩니다.
- 트렌드 시장에서 충분히 활용되지 않은 수익 공간
이러한 위험은 채널 간격을 넓히고, 손실을 막는 전략을 최적화하고, 트렌드 강도를 판단함으로써 감소시킬 수 있습니다.
최적화 방향
- 다양한 변수를 테스트하여 최적의 조합을 찾습니다.
- 더 넓은 시장을 포착하기 위해 가격 통로를 넓혀라
- 트렌드를 판단하는 지표를 도입하여 가짜 돌파구를 피하십시오.
- 손해배상 전략을 최적화하고, 함정을 방지합니다.
- 지분율을 높여 수익을 극대화하라
- 다른 날짜 범위에 대한 수익률을 평가합니다.
요약하다
이 전략은 가격 통로 판단 트렌드 폭파점을 기반으로 거래한다. 장점은 거래 신호가 간단하고, 손해가 명확하고, 조작이 쉽다는 것이다. 단점은 빈번한 공백과 미흡한 트렌드가 존재한다는 것이다. 매개 변수 최적화, 전략 조합 등의 방법으로 우위를 유지하면서 위의 단점을 극복할 수 있다. 이 전략은 거래자가 가격 통로의 응용 기술을 습득할 수 있도록 돕는다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ZZ-4 Strategy", shorttitle = "Noro's ZZ-4 Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(7, minval = 1, title = "Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showpc = input(false, defval = false, title = "Show Price Channel")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price channel
h = highest(ohlc4, len)
l = lowest(ohlc4, len)
pccol = showpc ? color.blue : na
plot(h, color = pccol, transp = 0)
plot(l, color = pccol, transp = 0)
//Levels
ml = 0
ml := l > l[1] ? 1 : l < l[1] ? -1 : ml[1]
ll = 0.0
ll := ml == 1 and ml[1] == -1 ? l[1] : ll[1]
mh = 0
mh := h > h[1] ? 1 : h < h[1] ? -1 : mh[1]
hl = 0.0
hl := mh == -1 and mh[1] == 1 ? h[1] : hl[1]
//Lines
colorh = showll and hl == hl[1] ? color.lime : na
colorl = showll and ll == ll[1] ? color.red : na
plot(hl, color = colorh, linewidth = 2, transp = 0, title = "Long")
plot(ll, color = colorl, linewidth = 2, transp = 0, title = "Short")
//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= hl ? 1 : low <= ll ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if ll > 0 and hl > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = hl, when=(truetime))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = ll, when=(truetime))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")