RSI와 이동평균 크로스오버 멀티 타임프레임 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-10-16 16:31:28태그:
전반적인 설명
이 전략의 핵심 아이디어는 단기 거래를 수행하는 동안 중장기 트렌드를 파악하기 위해 상대적 강도 지수 (RSI) 와 다른 시간 프레임의 이동 평균을 모두 활용하여 트렌드 역전 지점을 식별하는 것입니다. 이 전략은 거래 성공률을 향상시키기 위해 다양한 거래 신호를 결합합니다.
전략 논리
- RSI 지표, 빠른 EMA 및 느린 WMA 이동 평균을 계산합니다.
- RSI 라인이 WMA 라인을 넘을 때 구매/판매 신호가 생성됩니다.
- 더 빠른 EMA가 느린 WMA를 넘을 때 구매/판매 신호가 생성됩니다.
- RSI와 EMA가 WMA를 동시에 넘을 때 강력한 구매/판매 신호가 생성됩니다.
- 또한, 가격이 보조 이동 평균선을 넘을 때, 그것은 주요 신호를 강화합니다.
- 손해를 멈추고 수익을 취하는 매개 변수
이 전략은 다양한 기간의 트렌드를 식별하기 위해 여러 기술적 지표와 다른 시간 프레임의 이동 평균에서 브레이크아웃 신호를 결합하여 신뢰성을 향상시킵니다. RSI는 과소 구매 / 과소 판매 수준을 식별하고, EMA는 단기 트렌드를 결정하고, WMA는 중장기 트렌드를 결정하며, 보조 이동 평균과 가격 크로스 오버는 트렌드를 확인합니다. 여러 신호의 조합은 전략 성능을 향상시킵니다.
이점 분석
- RSI의 반전 특성을 활용하여 과잉 구매/ 과잉 판매 구역에서 반전 기회를 포착합니다.
- 보조 이동 평균은 트렌드 필터로 작용하여 잘못된 파장을 피합니다.
- 다중 시간 프레임 조합은 단기 기회를 포착하는 동시에 장기적인 경향을 추적 할 수 있습니다.
- 여러 가지 지표 신호를 결합하면 거래 성공률을 향상시킬 수 있습니다.
- 스톱 로스 및 리프트를 취하면 적극적으로 위험을 관리할 수 있습니다.
위험 분석
- RSI는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 이동평균으로 필터링해야 합니다.
- 주요 트렌드에 따른 반향은 반전 트레이드 신호를 유발할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
- RSI 기간, 이동 평균 기간 등과 같은 매개 변수 최적화가 필요합니다.
- 스톱 로스 투입은 사전에 중단되는 것을 피하기 위해 신중해야 합니다.
위험은 매개 변수 최적화, 엄격한 스톱 로스 전략, 주요 트렌드 등을 고려함으로써 완화 될 수 있습니다.
최적화 방향
- 최적의 기간 길이를 찾기 위해 RSI 매개 변수를 최적화합니다.
- 다른 이동 평균 조합을 테스트합니다.
- 동적 스톱 로스/익스피스 취득을 위한 ATR 같은 변동성 지수를 포함합니다.
- 포지션 크기와 리스크 관리 모듈을 추가합니다.
- 매개 변수 최적화 및 신호 품질 평가에 기계 학습을 활용합니다.
요약
이 전략은 트렌드 추후와 극단적 인 역전 거래 아이디어를 통합하고, 다중 시간 프레임 분석과 합성 지표를 추가하여 거래 성공률을 향상시키는 것을 목표로합니다. 핵심은 위험을 제어하고 매개 변수를 최적화하고 주요 트렌드의 영향을 고려하는 것입니다. 전반적으로 이것은 강력한 적응력을 가진 실용적인 전략입니다. 전략 품질을 더욱 향상시키기 위해 더 고급 기술을 사용할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HamidBox
//@version=4
// strategy("H-M By HamidBox-YT", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= 100, initial_capital=100, currency='USD', commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
ma(source, length, type) =>
type == "SMA" ? sma(source , length) :
type == "EMA" ? ema(source , length) :
type == "WMA" ? wma(source , length) :
type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
na
WMA(source, length, type) =>
type == "SMA" ? sma(source , length) :
type == "EMA" ? ema(source , length) :
type == "WMA" ? wma(source , length) :
type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
na
WithMA(source, length, type) =>
type == "SMA" ? sma(source , length) :
type == "EMA" ? ema(source , length) :
type == "WMA" ? wma(source , length) :
type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
na
rsi_inline = input(true , title="RSI Value)", inline="rsi")
rsiLength = input(title="Length:", type=input.integer, defval=9, minval=1, inline="rsi")
rsiLineM = input(title="Level:", type=input.integer, defval=50, minval=1, inline="rsi")
rsi_OSOBinline = input(true , title="RSI)", inline="rsiosob")
rsiLineU = input(title="O-BOUGHT", type=input.integer, defval=70, minval=1, inline="rsiosob")
rsiLineD = input(title="O-SOLD", type=input.integer, defval=30, minval=1, inline="rsiosob")
ma_inline = input(true , title="Price-MA)", inline="ma")
ma_type = input(title="Type", defval="EMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="ma")
emaLength = input(title="Length", type=input.integer, defval=3, inline="ma")
wma_inline = input(true , title="Trending-MA)", inline="wma")
ma_type2 = input(title="", defval="WMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="wma")
wmaLength = input(title="Length", type=input.integer, defval=21, inline="wma")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startTime = input(title="Start Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"), group="Backtest Time Period")
endTime = input(title="End Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2200 00:00 +0000"), group="Backtest Time Period")
inDateRange = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi = rsi(close , rsiLength)
r = plot(rsi_inline ? rsi : na, color=color.yellow, linewidth=2)
EMA = ma(rsi, emaLength, ma_type)
e = plot(ma_inline ? EMA : na, color=color.lime)
myWMA = ma(rsi, wmaLength, ma_type2)
w = plot(wma_inline ? myWMA : na, color=color.white, linewidth=2)
up = hline(rsiLineU, title='UP Level', linewidth=1, color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
mid = hline(rsiLineM, title='Mid Level', linewidth=2, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted)
dn = hline(rsiLineD, title='DN Level', linewidth=1, color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
col_e_w = EMA > myWMA ? color.new(color.green , 85) : color.new(color.red , 85)
col_r_w = rsi > myWMA ? color.new(color.green , 85) : color.new(color.red , 85)
fill(e , w, color=col_e_w)
fill(r , w, color=col_r_w)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Signals = input(true,group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_Cross = input(false, "RSI x Trending-MA", inline="wma_cross",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsiBuySignal = crossover(rsi , myWMA)
plotshape(RSI_Cross ? rsiBuySignal : na, title="RSI Crossover", style=shape.labelup, location=location.bottom, color=color.green)
rsiSellSignal = crossunder(rsi , myWMA)
plotshape(RSI_Cross ? rsiSellSignal : na, title="RSI Crossunder", style=shape.labeldown, location=location.top, color=color.red)
if rsiBuySignal and RSI_Cross and inDateRange
strategy.entry("RSIxWMA", strategy.long)
if rsiSellSignal and RSI_Cross and inDateRange
strategy.close("RSIxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MA_Cross = input(false, "MA x Trendin-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
maBuySignal = crossover(EMA, myWMA)
plotshape(MA_Cross ? maBuySignal : na, title="MA Cross", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime)
maSellSignal = crossunder(EMA , myWMA)
plotshape(MA_Cross ? maSellSignal : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.top, color=color.maroon)
if maBuySignal and MA_Cross and inDateRange
strategy.entry("MAxWMA", strategy.long)
if maSellSignal and MA_Cross and inDateRange
strategy.close("MAxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mix = input(false, "RSI + EMA x Trending-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsi_ma_buy = crossover(rsi , myWMA) and crossover(EMA, myWMA)
rsi_ma_sell = crossunder(rsi , myWMA) and crossunder(EMA, myWMA)
plotshape(Mix ? rsi_ma_buy : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime, size=size.tiny)
plotshape(Mix ? rsi_ma_sell : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.top, color=color.yellow, size=size.tiny)
if rsi_ma_buy and Mix and inDateRange
strategy.entry("RSI+EMA x WMA", strategy.long)
if rsi_ma_sell and Mix and inDateRange
strategy.close("RSI+EMA x WMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
wma_cross = input(false, "Trending-MA x 50",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
wma_buy = crossover(myWMA , rsiLineM)
plotshape(wma_cross ? wma_buy : na, title="WMA Cross", style=shape.diamond, location=location.bottom, color=color.aqua)
wma_sell = crossunder(myWMA , rsiLineM)
plotshape(wma_cross ? wma_sell : na, title="WMA Cross", style=shape.diamond, location=location.top, color=color.aqua)
if wma_buy and wma_cross and inDateRange
strategy.entry("WMA x 50", strategy.long)
if wma_sell and wma_cross and inDateRange
strategy.close("WMA x 50", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi_50 = input(false, "RSI x 50",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsi_50_buy = crossover(rsi , rsiLineM)
plotshape(rsi_50 ? rsi_50_buy : na, title="WMA Cross", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.purple)
rsi_50_sell = crossunder(rsi , rsiLineM)
plotshape(rsi_50 ? rsi_50_sell : na, title="WMA Cross", style=shape.cross, location=location.top, color=color.purple)
if rsi_50_buy and rsi_50 and inDateRange
strategy.entry("RSI Cross 50", strategy.long)
if rsi_50_sell and rsi_50 and inDateRange
strategy.close("RSI Cross 50", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_OS_OB = input(false, "RSI OS/OB x Trending-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsi_OB_buy = (rsi < rsiLineD or rsi[1] < rsiLineD[1] or rsi[2] < rsiLineD[2] or rsi[3] < rsiLineD[3] or rsi[4] < rsiLineD[4] or rsi[5] < rsiLineD[5]) and rsiBuySignal
plotshape(RSI_OS_OB ? rsi_OB_buy : na, title="RSI OB + Cross", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime, size=size.tiny)
rsi_OS_sell = (rsi > rsiLineU or rsi[1] > rsiLineU[1] or rsi[2] > rsiLineU[2] or rsi[3] > rsiLineU[3] or rsi[4] > rsiLineU[4] or rsi[5] > rsiLineU[5]) and maSellSignal
plotshape(RSI_OS_OB ? rsi_OS_sell : na, title="RSI OS + Cross", style=shape.circle, location=location.top, color=color.red, size=size.tiny)
if rsi_OB_buy and RSI_OS_OB and inDateRange
strategy.entry("RSI-OBOS x WMA", strategy.long)
if rsi_OS_sell and RSI_OS_OB and inDateRange
strategy.close("RSI-OBOS x WMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi_OB_OS = input(false, "RSI Over Sold/Bought",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsiBuy = crossover(rsi , rsiLineD)
rsiSell = crossunder(rsi, rsiLineU)
rsiExit = crossunder(rsi, rsiLineD)
plotshape(rsi_OB_OS ? rsiBuy : na, title="RSI OB", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.purple)
plotshape(rsi_OB_OS ? crossunder(rsi, rsiLineU) : na, title="RSI OS", style=shape.cross, location=location.top, color=color.purple)
plotshape(rsi_OB_OS ? rsiExit : na, title="RSI OS", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.red)
if rsiBuy and rsi_OB_OS and inDateRange
strategy.entry("RSI OB", strategy.long)
if (rsiSell or rsiExit) and rsi_OB_OS and inDateRange
strategy.close("RSI OB", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
With_MA_Vis = input(true , title="With MA Signal)", inline="WITH MA", group="With MA")
withMA_type = input(title="", defval="SMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="WITH MA", group="With MA")
with_MALen = input(title="", defval=9, type=input.integer, inline="WITH MA", group="With MA")
// TAKE-PROFIT / STOP-LOSS
Stop_Take_Vis = input(true, "TP-SL")
LongSLValue = input(title="SL %", type=input.float, defval=3, minval=0.5) * 0.01
LongTPValue = input(title="TP %", type=input.float, defval=15, minval=0.5) * 0.01
LongSLDetermine = strategy.position_avg_price * (1 - LongSLValue)
LongTPDetermine = strategy.position_avg_price * (1 + LongTPValue)
//////////////////////////
with_ma = WithMA(close, with_MALen, withMA_type)
Close_buy_MA = crossover(close , with_ma)
Close_sell_MA = crossunder(close , with_ma)
// PLOT OPTION
WithMaSignal = input(true, "MA + RSI x Trending-MA",group="With MA") // INPUT
// CONDITION IN VARIABLE
withMA_RSI_BUY = (Close_buy_MA and rsiBuySignal) and WithMaSignal and inDateRange
withMA_RSI_SELL = (Close_sell_MA and rsiSellSignal) and WithMaSignal and inDateRange
// PLOT ING
plotshape(WithMaSignal ? withMA_RSI_BUY : na, title="With MA", style=shape.diamond, location=location.bottom, color=color.aqua)
plotshape(WithMaSignal ? withMA_RSI_SELL : na, title="With MA", style=shape.diamond, location=location.top, color=color.aqua)
if withMA_RSI_BUY
strategy.entry("MA + RSIxWMA", strategy.long)
if withMA_RSI_SELL
strategy.close("MA + RSIxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// FOR SL - TP
if (strategy.position_size > 0) and Stop_Take_Vis
strategy.exit("BUY", stop=LongSLDetermine, limit=LongTPDetermine)
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