개요

이 전략은 가정 테스트의 방법을 사용하여 ATR이 평균에서 벗어났는지 판단하고, 가격 움직임에 대한 예측과 결합하여 ATR을 기반으로 한 평균 회귀 거래 전략을 구현합니다. ATR이 눈에 띄는 편차가 발생하면 시장이 비정상적인 변동이있을 수 있음을 나타냅니다.

전략 원칙

1. 가설 테스트

   • 빠른 ATR 주기 ((변수atr_fast) 과 느린 ATR 주기 ((변수atr_slow) 의 두 샘플 t 검사를 수행한다. 가설 검사의 0 가설 H0은 두 샘플의 평균값으로 뚜렷한 차이가 없다.

   • 테스트 통계가 임계값 (the confidence interval specified by the parameter reliability_factor) 보다 높으면, 빠른 ATR이 느린 ATR에서 명백하게 이탈했다고 보는 기본 가설을 거부한다.

2. 가격 추세

   • 좌표 수익률의 이동 평균을 예상 기동율 (변수 기동) 으로 계산한다.

   • 만약 유류율이 상승한다면, 현재는 낙관주의적 경향이라고 판단할 수 있다.

3. 입점과 퇴출

   • ATR의 차이가 뚜렷하고 추세가 호불호가 될 때 더 많은 진출을 한다.

   • 그리고 ATR을 사용하여 계속적으로 스톱 라인을 조정합니다. 가격이 스톱 라인을 넘어지면 스톱 라인이 종료됩니다.

우위 분석

• 가설 검사를 사용하여 ATR이 더 과학적이고, 파라미터가 자율적으로 변하는 것을 판단한다.

• 가격 추세 예측과 결합하여 ATR의 오차만으로 잘못된 거래를 피합니다.

• 손실을 줄이기 위해 계속적으로 손해를 조정하십시오.

위험 분석

• 가격의 급격한 하락을 막을 수 없습니다.

• 트렌드 판단에 오류가 있어 최고점을 구매할 수 있다.

• 매개 변수가 잘못 설정되면 올바른 거래 시점을 놓치거나 불필요한 거래를 추가할 수 있습니다.

최적화 제안

• 다른 지표와 함께 다중 인자 확인을 고려할 수 있습니다. 단일 지표로 인해 잘못된 거래가 발생하지 않도록합니다.

• 다른 ATR 변수 조합을 테스트하여 보다 안정적인 변수를 찾을 수 있다.

• 중요한 가격 관점을 돌파하는 것에 대한 판단을 높여서 가짜 돌파구를 구입하는 것을 피하십시오.

요약하다

이 전략의 전반적인 생각은 명확하며, 가설 검사를 이용하여 비정상적인 변동을 판단하는 생각은 바람직하다. 그러나 ATR 편차는 전향을 완전히 판단할 수 없으며, 판단기반을 증가시켜 정확성을 높여야 한다. 손해제 규칙은 신뢰할 수 있지만, 절벽형 하락에 대처할 수 없다. 향후 입점 조건, 매개 변수 선택, 손해제 최적화 등에서 개선할 수 있다.