ChaoZhang
개요
거래량에 기반한 트렌드 추적 전략은 거래량의 다공간 비율을 계산하여 현재 트렌드 방향을 판단하여 트렌드 추적 거래를 구현한다. 이 전략은 거래량 지표 ((On-Balance Volume, OBV) 에 의해 영감을 받아, 거래량을 결정하기 위해 클로즈와 오픈의 관계를 계산하고 N 일 이동 평균을 사용하여 지표를 구성하고, 지표는 궤도에 오르면 더 많이 하고, 궤도에 오르면 공백하게 만든다.
원칙
이 전략은 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
계산 거래량 긍정-저수: 만약 닫기 가격이 오픈 가격보다 높으면, 이 루트 K 선의 거래량이 긍정으로 기록된다. 만약 닫기 가격이 오픈 가격보다 낮으면, 이 루트 K 선의 거래량이 부정으로 기록된다. 만약 닫기 가격이 오픈 가격과 같으면, 이 루트 K 선의 거래량이 0으로 기록된다.
N일 거래량을 합치면 N일 거래량을 얻는다.
축적 거래량의 N일 이동 평균을 계산하여 최종 지표값을 얻는다.
지표 위쪽이 궤도에 오르면 더 많이 하고, 지표 아래쪽이 궤도에 오르면 공백을 다.
이렇게 트랜딩 양과 음의 트렌드 방향을 판단하고, 이동 평균과 결합하여 트랜딩 신호를 생성하여 트렌드를 효과적으로 추적하고, 중·장선 움직임을 포착할 수 있다.
장점
거래량에 의한 추세는 더욱 설득력이 있으며 거래량은 시장 참여자의 의지를 반영한다.
이동 평균 평평한 곡선과 결합하여 트렌드를 추적하고 빈번한 거래를 줄이는 것이 좋습니다.
이동 평균 일 수를 조정하여 다른 주기적 시장의 리듬에 적응 할 수 있습니다.
위와 아래의 레일 조합을 통해, 더 많은 공백 시간을 명확하게 판단할 수 있다.
전략의 논리는 간단하고 명확하며, 구현을 이해하기 쉽습니다.
위험
지표가 잘못된 신호를 보내는 위험도 있고, 추세를 추적할 때 흔들림에 빠질 수도 있다.
이 지표는 급격한 상황에서는 오차가 발생할 수 있습니다.
상하 궤도는 정적 설정으로, 시장의 변동에 동적으로 적응할 수 없다.
손실을 막는 전략이 고려되지 않아 손실이 확대될 위험이 있습니다.
이동 평균은 추세 전환점을 놓칠 수 있습니다.
더 나은 생각
잘못된 신호를 피하기 위해 다른 지표와 결합하여 조합 거래를 고려할 수 있습니다.
동적으로 계산된 상하 변수를 통해 시장의 변동에 적응할 수 있다.
단편적 손실을 통제하기 위한 손해 방지 제도를 강화한다.
이동 평균 유형을 시장의 속도에 맞게 조정하십시오.
이동 평균 주기 변수를 최적화하여 변동 캡처 효과를 향상시킵니다.
파격적인 경유와 경유를 할 때, 트래킹 스톱로스를 사용하여 수익을 잠금하는 것을 고려할 수 있습니다.
요약하다
거래량에 기반한 트렌드 추적 전략은 거래량을 계산하여 긍정적 또는 부정적 경향을 판단하고, 이동 평균을 생성하여 거래 신호를 생성하여 중장선 트렌드를 효과적으로 추적한다. 이 전략의 장점은 트렌드 판단이 정확하고, 대부분의 거래자의 장선 조작 습관에 부합한다는 것이다. 그러나 또한 문제가 있으며, 시장의 복잡성에 더 잘 대응할 수 있도록 추가적인 최적화가 필요합니다.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)