ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI 지표를 통해 다공간 분리 현상을 식별하고, 이에 따라 거래 결정을 한다. 그것의 핵심 아이디어는 가격이 새로운 낮은 그러나 RSI 지표가 새로운 높은 때, 다목적 분리 신호를 구성하고, 바닥이 형성되어 있음을 나타냅니다. 더 많이; 가격이 새로운 높은 그러나 RSI 지표가 새로운 낮은 때, 공허 헤드 분리 신호를 구성하고, 꼭대기가 형성되어 있음을 나타냅니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 RSI 지표를 사용하여 가격과 RSI 사이의 다공간 분리 현상을 식별합니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다:
- RSI 지표 변수는 13이며, 소스 데이터는 종전 가격입니다.
- 다중 헤드 분리가 정의된 좌우 회귀 범위는 14일, 우측 회귀 범위는 2일
- 공허 분리가 정의된 좌우 회귀 범위는 47일, 우측 회귀 범위는 1일
- 가격이 더 낮은 하락을 기록하지만 RSI 지표가 더 높은 하락을 기록하면 다중 헤드 분리 조건이 충족되어 다중 신호가 발생합니다.
- 가격이 더 높은 고점을 기록하지만 RSI 지표가 더 낮은 고점을 기록하면 하위 분리 조건이 충족되어 하위 신호가 발생합니다.
가격과 RSI 지표 사이의 다공간 분리 현상을 식별함으로써 가격 움직임의 전환점을 사전에 잡을 수 있으며, 이에 따라 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
전략적 이점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 가격과 RSI 지표 사이의 다중 격리 현상을 식별하여 가격 동향의 전환점을 미리 판단하여 거래 기회를 잡을 수 있습니다.
- 지표 분석을 이용하기 때문에 주관적인 감정에 영향을 받지 않습니다.
- 고정 회귀 간격 식별 분리 현상을 적용하여 자주 调参을 피합니다.
- 일일 RSI와 같은 추가 조건과 결합하여 잘못된 거래의 가능성을 줄일 수 있습니다.
위험과 해결책
이 전략에는 위험도 있습니다.
RSI 지표의 이탈은 가격의 즉각적인 반전을 예고하지 않으며, 시간 차이가 있을 수 있으며, 이는 정지 손실이 유발되는 위험을 초래할 수 있습니다. 해결책은 정지 손실을 적절히 느슨하게 하고, 가격에 분리 신호를 확인하는 데 충분한 시간을 주는 것입니다.
분리 현상이 장기간 지속되면 위험도 증가한다. 해결책은 더 장기간 일선 또는 둘레 RSI를 필터링 조건으로 결합하는 것이다.
너무 작은 격차는 트렌드 회전을 확인하지 못하며, 더 큰 RSI 격차를 찾기 위해 회귀 간격을 적절히 확대해야 합니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
RSI 변수를 최적화하여 최적의 조합을 찾습니다.
다공간 분리 현상을 식별하기 위해 MACD, KD 등 다른 기술 지표를 시도하십시오.
적절한 불안정 기간 필터링 조건을 추가하여 불안정 기간의 잘못된 거래를 방지하십시오.
더 많은 시간 주기의 RSI 지표와 함께 최적의 조합 신호를 찾으십시오.
요약하다
RSI 다공간 분리 거래 전략은 RSI 지표와 가격 사이의 다공간 분리 현상을 식별하여 가격 움직임의 전환점을 판단하여 거래 신호를 구축합니다. 이 전략은 간단하고 실용적이며, 매개 변수 설정을 최적화하고 필터 조건을 추가하여 수익 가능성을 더욱 높일 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Nextep
//@version=4
strategy(title="RSI top&bottom destroy ", overlay=false, pyramiding=4, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// INPUT Settings --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=13)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
// defining the lookback range for shorts
lbRshort = input(title="Short Lookback Right", defval=1)
lbLshort = input(title="Short Lookback Left", defval=47)
// defining the lookback range for longs
lbRlong = input(title="Long Lookback Right", defval=2)
lbLlong = input(title="Long Lookback Left", defval=14)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=400)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=1)
// take profit levels
takeProfitLongRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=0, defval=75)
takeProfitShortRSILevel = input(title="Take Profit for Short at RSI Level", minval=0, defval=25)
// Stop loss settings
longStopLossType = input("PERC", title="Long Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
shortStopLossType = input("PERC", title="Short Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
longStopLossValue = input(title="Long Stop Loss Value", defval=14, minval=0)
shortStopLossValue = input(title="Short Stop Loss Value", defval=5, minval=-10)
// PLOTTING THE CHARTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plotting the Divergence
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
bearColor = color.orange
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
// Adding the RSI oscillator
osc = rsi(src, len)
ma_len = 14 // Length for the moving average
rsi_ma = sma(osc, ma_len) // Calculate the moving average of RSI
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
plot(rsi_ma, color=color.blue, title="RSI MA") // Plot the RSI MA
// Adding the lines of the RSI oscillator
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.purple, transp=80)
atrLength = input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier = input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
// RSI PIVOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowlong = not na(pivotlow(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighlong = not na(pivothigh(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) : na
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowshort = not na(pivotlow(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighshort = not na(pivothigh(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? osc[lbRshort] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? valuewhen(isFirstPivotLowshort, osc[lbRshort], 1) : na
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
// ADDITIONAL ENTRY CRITERIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// RSI crosses RSI MA up by more than 2 points and subsequently down
rsiUpCross = crossover(osc, rsi_ma + 1)
rsiDownCross = crossunder(osc, rsi_ma - 1)
// Calculate the daily RSI
rsiDaily = security(syminfo.ticker, "D", rsi(src, 14))
// BULLISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// LOWER LOW PRICE & HIGHER LOW OSC
// Price: Lower Low
priceLL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (low[lbRlong] < valuewhen(isFirstPivotLowlong, low[lbRlong], 1))
// Osc: Higher Low
oscHL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (osc[lbRlong] > valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) and _inRange(isFirstPivotLowlong[1]))
// BULLISH PLOT
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and isFirstPivotLowlong
plot(
isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// BEARISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// HIGHER HIGH PRICE & LOWER LOW OSC
// Osc: Lower High
oscLH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (osc[lbRshort] < valuewhen(isFirstPivotHighshort, osc[lbRshort], 1) and _inRange(isFirstPivotHighshort[1]))
// Price: Higher High
priceHH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (high[lbRshort] > valuewhen(isFirstPivotHighshort, high[lbRshort], 1))
// BEARISH PLOT
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and isFirstPivotHighshort
plot(
isFirstPivotHighshort ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// ENTRY CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longCondition = false
shortCondition = false
// Entry Conditions
longCondition := bullCond
shortCondition := bearCond
// Conditions to prevent entering trades based on daily RSI
longCondition := longCondition and rsiDaily >= 23
shortCondition := shortCondition and rsiDaily <= 80
// STOPLOSS CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Stoploss Conditions
long_sl_val =
longStopLossType == "ATR" ? longStopLossValue * atr(atrLength)
: longStopLossType == "PERC" ? close * longStopLossValue / 100 : 0.00
long_trailing_sl = 0.0
long_trailing_sl := strategy.position_size >= 1 ? max(low - long_sl_val, nz(long_trailing_sl[1])) : na
// Calculate Trailing Stop Loss for Short Entries
short_sl_val =
shortStopLossType == "ATR" ? 1 - shortStopLossValue * atr(atrLength)
: shortStopLossType == "PERC" ? close * (shortStopLossValue / 100) : 0.00 //PERC = shortstoplossvalue = -21300 * 5 / 100 = -1065
short_trailing_sl = 0.0
short_trailing_sl := strategy.position_size <= -1 ? max(high + short_sl_val, nz(short_trailing_sl[1])) : na
// RSI STOP CONDITION
rsiStopShort = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close <= strategy.position_avg_price * 0.90) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) >= 75)
rsiStopLong = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close >= strategy.position_avg_price * 1.10) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) <= 25)
// LONG CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strategy.entry(id="RSIDivLELong", long=true, when=longCondition)
strategy.entry(id="RSIDivLEShort", long=false, when=shortCondition)
// Close Conditions
shortCloseCondition = bullCond // or cross(osc, takeProfitShortRSILevel)
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="Close All="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) <= -1 and shortStopLossType == "NONE" and shortCloseCondition )
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="TSL="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= -1 and ((shortStopLossType == "PERC" or shortStopLossType == "ATR") and cross(short_trailing_sl,high))) // or rsiStopShort)// or rsiStopShort)
longCloseCondition = bearCond
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and longStopLossType == "NONE" and longCloseCondition)
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and ((longStopLossType == "PERC" or longStopLossType == "ATR") and cross(long_trailing_sl,low))) //or rsiStopLong