ChaoZhang
개요
MTF Stochastic Strategy는 무작위 지표 지표를 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 현재 시간 프레임과 더 높은 시간 프레임의 무작위 지표 평균을 동시에 활용하여 트렌드 추적과 트렌드 반전의 조합 거래를 구현한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 무작위 지수 K선과 D선이다. K선은 최근의 가격 움직임을 나타내고, D선은 K선의 이동 평균이다. 이들의 상대적인 위치와 방향은 가격 경향과 가능한 반전을 판단할 수 있다.
구체적으로, 단기 K 선이 아래에서 위쪽으로 중간 D 선을 뚫을 때, 가격이 단기간에 상향으로 돌파되는 동력이 있음을 나타냅니다. 단기 K 선이 위쪽으로 아래로 중간 D 선을 뚫을 때, 가격이 단기간에 하향으로 돌파되는 압력이 있음을 나타냅니다.
이 전략은 두 시간 프레임의 무작위 지수 지수를 사용하여 거래 신호의 확인과 미끄러짐을 구현한다. 더 높은 시간 프레임의 무작위 지수는 트렌드 방향을 확인하는 데 사용되며, 현재 시간 프레임의 무작위 지수는 단기 브레이크 포인트를 발견하는 데 사용된다.
더 높은 시간 프레임의 무작위 지표가 상승 추세에 있다고 확인되고, 현재 시간 프레임의 무작위 지표가 가격의 상위 돌파구가 존재한다고 표시되면 더 많이; 더 높은 시간 프레임의 무작위 지표가 하향 추세를 확인하고, 현재 시간 프레임의 무작위 지표가 가격의 하향 돌파구가 존재한다고 표시되면, 공백.
우위 분석
이 전략은 다중 시간 프레임 지표와 현재 돌파구를 결합하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 높은 확률의 수익 거래를 잠금 할 수 있습니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다.
- 더 높은 시간 프레임은 트렌드 방향으로 거래하는 것을 보장하고, 불필요한 전환 빈도와 손실을 줄일 수 있습니다.
- 현재의 시간 프레임은 더 낮은 위험을 포착하는 추세에서 단기간의 반전을 보장하며, 더 정확하고 더 적시에 거래 할 수 있습니다.
- 이중 무작위 지표 조합은 신호의 정확도를 높이고, 가짜 신호의 발생 가능성을 낮춘다.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 위험도 있습니다.
- 급격한 역전 시, 더 높은 시간 프레임의 지표는 새로운 트렌드를 식별하는 데 지연 될 수 있으며, 전략이 방향을 전환하는 데 지연되어 손실이 증가 할 수 있습니다. 충분한 시장 정보를 신속하게 얻을 수 있도록 시간 프레임 파라미터를 최적화해야합니다.
- 현재 시간 프레임 지표는 너무 민감하여 전략 거래 빈도와 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다. 부적절한 시장 소음을 필터링 할 수 있도록 파라미터를 적절하게 조정해야합니다.
- 이중 무작위 지표 조합은 신호 정확도를 증가시키지만 반응 속도를 지연시킨다. 상황이 급격히 변동하면 최적의 절단 지점을 놓칠 수 있다.
최적화 방향
이 전략의 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다.
- 더 높은 시간 프레임의 지표의 평형 인자를 최적화하여 새로운 추세 방향을 적절히 반영할 수 있도록 한다.
- 현재 시간 프레임의 지표 파라미터를 조정하고, 노이즈 신호를 필터링하기 위해 합리적인 브레이크 값을 설정합니다.
- 다양한 시간 프레임의 조합을 테스트하여 최적의 균형을 찾습니다.
- 단편적 손실 위험을 제어하기 위한 HAL 전략 추가.
요약하다
다중 시간 프레임의 무작위 지수 평균선 전략은 전형적인 트렌드 추적 전략이다. 그것은 동시에 두 가지 시간 척도의 무작위 지수 지수를 사용하여 시장 상황을 정확하게 파악한다. 매개 변수를 최적화함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 강화 할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic")
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")
// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//mtf stochastic calculation smoothed with period
mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)
plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)
longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
strategy.entry("Lungo", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
strategy.entry("Corto", strategy.short)
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)
if (exitlong)
strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)