Purata Pergerakan Crossover dan Purata Strategi Hibrid Julat Sebenar
Tarikh penciptaan:
2023-09-26 17:22:21
Akhirnya diubah suai:
2023-09-26 17:22:21
Salin:
7
Bilangan klik:
976
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan kedua-dua indikator teknikal, iaitu perpaduan garis rata-rata dan purata lebar gelombang sebenar, untuk mengenal pasti isyarat perpaduan garis rata-rata dalam trend untuk mendapatkan kadar kemenangan yang lebih tinggi.
Prinsip
- Menggunakan ATR untuk menilai turun naik harga kitaran besar, mengesahkan trend naik
- Dalam kitaran kecil, kira laju rata-rata dan laju rata-rata, lakukan lebih banyak apabila melintasi garis perlahan pada garis cepat, kosong apabila melintasi garis perlahan di bawah garis cepat
- Penunjuk ATR mengira purata gelombang sebenar dalam tempoh yang besar, menentukan trend keseluruhan; persilangan rata-rata menentukan titik masuk ke pasaran tertentu dalam tempoh yang kecil
- Indeks ATR dikira oleh purata bergerak licin RMA, panjang dan kelancaran boleh disesuaikan
- Persaingan rata-rata terdiri daripada dua perhitungan rata-rata SMA, panjangnya boleh disesuaikan
Kelebihan
- Indeks ATR boleh menyaring trend yang bergolak dengan berkesan untuk mengelakkan perdagangan yang tidak berguna
- Persilangan garis rata-rata dapat menentukan dengan tepat trend kitaran kecil
- RMA mengira ATR untuk mengurangkan kecacatan dan lebih stabil dalam menentukan pergerakan kitaran besar
- Gabungan kedua-duanya, untuk mengelakkan pergolakan dan untuk merebut peluang
- Parameter boleh disesuaikan dan boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis dan tempoh masa
- Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai peluang kemenangan yang tinggi dan akan membawa kepada keuntungan yang stabil.
Risiko
- Indeks ATR menilai trend utama terlewat dan mungkin terlepas permulaan trend
- Persilangan rata-rata mempunyai kebarangkalian untuk menyesuaikan beberapa kali, lebih banyak isyarat Sell
- Parameter Tuning sangat penting, dan penyesuaian yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap atau konservatif
- Analisis data sejarah untuk varieti tertentu untuk mencari kombinasi parameter terbaik
- Mencadangkan untuk membuka kedudukan secara beransur-ansur untuk memastikan dana yang mencukupi dan mengawal kerugian tunggal
Arah pengoptimuman
- Cuba untuk menambah atau menggantikan ATR dengan indikator lain, seperti Brinks untuk menilai kekuatan trend
- Jenis persilangan rata-rata boleh diperluaskan kepada kombinasi lain, seperti EMA, indikator momentum, dan lain-lain
- Membolehkan pengesahan penembusan
- Susunan parameter pengoptimuman: Panjang dan kelancaran ATR > Panjang garisan purata > Tetapan stop loss
- Pertimbangkan untuk menggabungkan strategi pengurusan wang, seperti pegangan tetap, kedudukan dinamik, dan sebagainya
- Pemantauan jangka masa dalam cakera, menilai kestabilan strategi dan pengeluaran maksimum
ringkaskan
Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya kelebihan masing-masing ATR dan persilangan garis rata, bersama-sama menentukan arah trend dan masa masuk tertentu. Ia boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza melalui penyesuaian parameter.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Phoenix085
//@version=4
strategy("Phoenix085-Strategy_ATR+MovAvg", shorttitle="Strategy_ATR+MovAvg", overlay=true)
// // ######################>>>>>>>>>>>>Inputs<<<<<<<<<<<#########################
// // ######################>>>>>>>>>>>>Strategy Inputs<<<<<<<<<<<#########################
TakeProfitPercent = input(50, title="Take Profit %", type=input.float, step=.25)
StopLossPercent = input(5, title="Stop Loss %", type=input.float, step=.25)
ProfitTarget = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
LossTarget = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick
len_S = input(title="Shorter MA Length", defval=8, minval=1)
len_L = input(title="Longer MA Length", defval=38, minval=1)
TF = input(defval="", title="Session TF for calc only", type=input.session,options=[""])
TF_ = "1"
if TF == "3"
TF_ == "1"
else
if TF == "5"
TF_ == "3"
else
if TF == "15"
TF_ == "5"
else
if TF == "30"
TF_ == "15"
else
if TF == "1H"
TF_ == "30"
else
if TF == "2H"
TF_ == "1H"
else
if TF == "4H"
TF_ == "3H"
else
if TF == "1D"
TF_ == "4H"
else
if TF == "1W"
TF_ == "1H"
else
if TF == "1M"
TF_ == "1W"
else
if TF =="3H"
TF_ == "2H"
Src = security(syminfo.tickerid, TF, close[1], barmerge.lookahead_on)
Src_ = security(syminfo.tickerid, TF_, close, barmerge.lookahead_off)
// ######################>>>>>>>>>>>>ATR Inputs<<<<<<<<<<<#########################
length = input(title="ATR Length", defval=4, minval=1)
smoothing = input(title="ATR Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
// //######################>>>>>>>>>>>>Custom Functions Declarations<<<<<<<<<<<#########################
// ######################>>>>>>>>>>>>ATR<<<<<<<<<<<#########################
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
rma(Src, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(Src, length)
else
if smoothing == "EMA"
ema(Src, length)
else
wma(Src, length)
ATR=ma_function(tr(true), length)
// //######################>>>>>>>>>>>>Conditions<<<<<<<<<<<#########################
ATR_Rise = ATR>ATR[1] and ATR[1]<ATR[2] and ATR[2]<ATR[3]
longCondition = crossover(sma(Src_, len_S), sma(Src_, len_L)) and sma(Src_, len_L) < sma(Src_, len_S) and (sma(Src_, len_S) < Src_[1])
shortCondition = crossunder(sma(Src_, len_S), sma(Src_, len_L)) and sma(Src_, len_L) > sma(Src_, len_S)
plot(sma(Src_, len_S), color=color.lime, transp=90)
col = longCondition ? color.lime : shortCondition ? color.red : color.gray
plot(sma(Src_, len_L),color=col,linewidth=2)
bool IsABuy = longCondition
bool IsASell = shortCondition
// // ######################>>>>>>>>>>>>Strategy<<<<<<<<<<<#########################
testStartYear = input(2015, "Backtest Start Year", minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year", minval=1980)
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
inDateRange = true
bgcolor(inDateRange ? color.green : na, 90)
// //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<//
// // ######################>>>>>>LongEntries<<<<<<<#########################
if inDateRange and ATR_Rise and IsABuy
strategy.entry("longCondition",true,when = longCondition)
strategy.close("shortCondition")
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss", "longCondition",trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick ,trail_offset = close * 0.05 / syminfo.mintick, loss = LossTarget)
// strategy.risk.max_drawdown(10, strategy.percent_of_equity)
// // ######################>>>>>>ShortEntries<<<<<<<#########################
if inDateRange and ATR_Rise and IsASell
strategy.entry("shortCondition",false,when = shortCondition)
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss", "shortCondition",trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick ,trail_offset = close * 0.05 / syminfo.mintick, loss = LossTarget)
strategy.close("longCondition")