Strategi perdagangan berdasarkan volum dan arah aliran relatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan indikator trend dengan penghakiman pergerakan harga dan jumlah transaksi relatif untuk mewujudkan sistem perdagangan automatik yang menggabungkan trend dan pergerakan pergerakan. Apabila jumlah transaksi meningkat dan turun naiknya lebih kecil, anda boleh membeli dan berhenti atau kehilangan berdasarkan titik berhenti dan pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga tidak berubah-ubah sedikit. Implementasi khusus adalah membandingkan bandwidth ATR dan BOLL.
Mengira purata jumlah urus niaga untuk N hari yang lalu, dan membandingkan dengan jumlah semasa untuk menentukan sama ada jumlah urus niaga meningkat.
Apabila harga berjalan rendah, jumlah transaksi meningkat, dan apabila turun naiknya lebih kecil, anda membeli.
Tetapkan titik henti, dan ikuti kemas kini harga minimum.
Apabila harga turun ke bawah, ia akan berhenti apabila harga menembusi titik henti rugi.
Ia akan berhenti apabila harga membentuk corak pemakan berbilang arah.
Analisis kelebihan
Gabungan metrik volum dan turun naik dapat menyaring penembusan palsu dengan berkesan.
Menggunakan kaedah berhenti kehilangan trend, anda boleh memaksimumkan keuntungan.
Menggunakan penilaian bentuk seperti memakan banyak kepala sebagai isyarat berhenti, anda boleh berhenti tepat pada waktu menjelang pembalikan trend.
Strategi ini lebih intuitif, mudah difahami dan dijejaki.
Undang-undang penghentian dan penghentian lebih jelas, mengurangkan ketidakpastian yang disebabkan oleh penutupan antisipate.
Analisis risiko
Penunjuk kelulusan terlewat, mungkin terlepas titik kemasukan terbaik.
Keadaan seperti pemakan banyak kepala mungkin tidak cukup dipercayai sebagai isyarat berhenti, dan terdapat risiko berhenti terlalu awal.
Kaedah ini mempunyai risiko kerugian tunggal yang lebih tinggi.
Ia memerlukan penyesuaian parameter yang munasabah, seperti ATR dan kitaran jumlah transaksi, atau ia mungkin berlaku dengan kerap.
Perhatian perlu diberikan kepada peraturan penangguhan dan pengoptimuman untuk mengurangkan kemungkinan kedudukan kosong yang tidak perlu.
Arah pengoptimuman
Cuba untuk memfilterkan isyarat masuk ke dalam permainan dengan menggunakan penunjuk lain, seperti MACD dan sebagainya.
Mengoptimumkan ATR dan parameter kitaran jumlah dagangan, mengurangkan risiko dagangan kerap.
Cubalah dengan isyarat berhenti yang lain, seperti mekanisme keluar seperti harga terjatuh.
Kajian kemungkinan untuk mengunci lebih banyak keuntungan dengan menyesuaikan stop loss secara dinamik.
Uji kesan tempoh pegangan yang berbeza terhadap prestasi untuk mencari tempoh pegangan yang optimum.
Mengkaji semula kesan kontrak pelbagai jenis untuk mencari jenis yang paling sesuai.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya lebih mudah dan intuitif, dengan menggabungkan petunjuk kuantiti transaksi dan penilaian pergerakan harga, untuk mewujudkan strategi jenis trend. Kelebihannya adalah bahawa penjanaan isyarat lebih jelas, mudah dikesan, mengurangkan risiko operasi terbalik. Namun, masih perlu mengoptimumkan kualiti isyarat penapis dan peraturan stop-loss, menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai. Dengan terus memperbaiki parameter, mekanisme masuk dan keluar, diharapkan untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }
// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)
// }
// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }
// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }
// MAIN:
if within_timeframe
entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
if strategy.position_size > 0
entry_msg := "adding"
else if strategy.position_size == 0
entry_msg := "initial"
if strategy.position_size == 0
entry_price := close
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
ATR_x2 := ATR_x2
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if strategy.position_size > 0
bExit = false
// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
if TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
bExit := true
// EXIT: Case (B)
else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
bExit := true
strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
entry_price := 0
stop_loss_price := float(0)