Jupiter dan Saturnus Momentum MA Crossover Filtered Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-03 16:13:20
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan crossover purata bergerak sebagai isyarat perdagangan, digabungkan dengan penunjuk turun naik BB dan penunjuk momentum tersuai untuk penapisan, bertujuan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat crossover MA dan mengurangkan isyarat palsu.

Prinsip-prinsip

Gunakan EMA 50 tempoh dan SMA 200 tempoh untuk membentuk isyarat salib emas dan salib kematian.
Apabila harga berada dalam trend menaik, memerlukan harga berada di atas garis 200 hari dan nilai penunjuk momentum tersuai di bawah 25 untuk menjana isyarat beli.
Apabila harga berada dalam trend menurun, memerlukan harga berada di bawah garis 200 hari dan nilai penunjuk momentum tersuai di atas 75 untuk menjana isyarat jual.
Penunjuk momentum tersuai memetakan garis tengah BB dan jarak jalur ke dalam julat 0-100 berdasarkan maksimum dan minimum sejarah.
Penunjuk momentum mencerminkan turun naik harga relatif, penapisan ambang membantu mengurangkan persilangan palsu.

Kelebihan

Menggunakan kekuatan EMA dan SMA untuk menangkap trend jangka sederhana dan panjang.
Meningkatkan penapisan dengan penunjuk momentum meningkatkan kebolehpercayaan dan mengurangkan isyarat palsu.
Jarak jalur BB mencerminkan intensiti turun naik, normalisasi sejarah mengelakkan pergantungan parameter.
EMA, tempoh SMA dan ambang momentum yang boleh disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Logik mudah dengan fleksibiliti pengoptimuman, kepraktisan yang kuat.

Analisis Risiko

EMA dan SMA mempunyai kesan kelewatan, mungkin terlepas peluang jangka pendek.
Trend mengikut sifat yang tidak sesuai untuk pasaran terhad.
Sempadan momentum memerlukan pengujian balik berulang untuk parameter optimum, risiko overfitting.
Sistem jangka panjang menawarkan pulangan mutlak yang stabil tetapi berpotensi terhad.
Boleh memendekkan tempoh MA atau menambah penunjuk pelengkap untuk meningkatkan kesesuaian.

Peluang Peningkatan

Uji gabungan MA yang berbeza untuk parameter optimum.
Tambah penunjuk pelengkap seperti MACD, KD untuk pengesahan tambahan.
Mengoptimumkan parameter penunjuk momentum seperti tempoh kembali, jangkauan pemetaan.
Menggabungkan stop loss untuk mengawal risiko.
Sesuaikan parameter khusus simbol menggunakan pengekstrakan ciri pembelajaran mesin.
Tambah penunjuk kelantangan untuk mengelakkan isyarat silang yang tidak munasabah.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kekuatan trend jangka panjang dan penapisan ambang momentum berganda untuk kebolehpercayaan dan nilai praktikal yang tinggi. Penambahbaikan lanjut mungkin melalui pengoptimuman parameter dan teknik pelengkap. Konsep inovatif memberikan wawasan yang berharga untuk sistem trend lain. Tambahan yang berharga kepada perpustakaan strategi perdagangan algoritma.

/*backtest
start: 2023-10-26 00:00:00
end: 2023-10-27 13:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="EMA Difference Mapping with Trades", shorttitle="EMA Diff Map", overlay=false)

// Inputs
emaLength = input(20, "EMA Length")
stdDevLength = input(2, "Standard Deviation Length")
priceSource = close
takeProfitPoints = input(1000, title="Take Profit (in Points)")
stopLossPoints = input(2500, title="Stop Loss (in Points)")

// Calculate EMA
ema = ema(priceSource, emaLength)

// Calculate Standard Deviation
stdDev = stdev(priceSource, stdDevLength)

// Calculate differences
diff1 = (ema + stdDev) - ema
diff2 = ema - (ema - stdDev)

// Calculate min and max differences from last year
lookbackPeriod = 504 // Number of trading days in a year
minDiff1 = lowest(diff1, lookbackPeriod)
maxDiff1 = highest(diff1, lookbackPeriod)
minDiff2 = lowest(diff2, lookbackPeriod)
maxDiff2 = highest(diff2, lookbackPeriod)

// Map differences based on requirements
mappedDiff1 = 50 + 50 * ((diff1 - minDiff1) / (maxDiff1 - minDiff1))
mappedDiff2 = 50 - 50 * ((diff2 - minDiff2) / (maxDiff2 - minDiff2))

// Combine mapped differences into a single line
mappedLine = if close > ema
    mappedDiff1
else
    mappedDiff2

// Plot 'mappedLine' in the main chart area conditionally
plot(mappedLine, title="EMA Difference Mapping", color=(close > ema ? color.blue : na), style=plot.style_line, linewidth=2)

// Calculate the 50EMA and 200SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma200 = sma(close, 200)

// Plot the 50EMA and 200SMA on the main chart
plot(ema50, color=color.blue, title="50 SMA", linewidth=2)
plot(sma200, color=color.red, title="200 SMA", linewidth=2)

// Initialize trade variables
var bool waitingForBuy = na
var bool waitingForSell = na
var bool buyConditionMet = false
var bool sellConditionMet = false

if not sellConditionMet and crossunder(ema50, sma200)
    sellConditionMet := true
    waitingForBuy := false

if sellConditionMet 
    waitingForSell := true
    sellConditionMet := false

if waitingForSell and close < sma200 and mappedLine > 75
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Sell Exit", "Sell", profit=takeProfitPoints, loss=stopLossPoints)
    waitingForSell := false

// Define the strategy conditions and execute trades
if not buyConditionMet  and crossover(ema50, sma200)
    buyConditionMet := true
    waitingForSell := false

if buyConditionMet 
    waitingForBuy := true
    buyConditionMet := false

if waitingForBuy and close > sma200 and mappedLine < 25
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Buy Exit", "Buy", profit=takeProfitPoints, loss=stopLossPoints)
    waitingForBuy := false

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi