Strategi Perdagangan Julat RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan goyah RSI dengan melakukan perdagangan terbalik ketika RSI mencapai rantau overbought dan oversold untuk mendapatkan keuntungan dari rantau goyah harga. Strategi ini didasarkan pada anggapan bahawa harga tidak akan selalu naik atau turun secara berurutan, dengan menangkap peluang untuk membalikkan harga ketika RSI mencapai rantau overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini menentukan apakah harga mencapai kawasan overbought atau oversold dengan mengira indikator RSI. Secara khusus, strategi ini pertama kali mengira panjang indikator RSI selama 2 kitaran. Kemudian menetapkan garis RSI overbought menjadi 91, garis oversold menjadi 11. Apabila melewati kawasan oversold di RSI, buat short; apabila melewati kawasan oversold di bawah RSI, buat long. Kedudukan setiap dagangan ditetapkan berdasarkan parameter nisbah kedudukan maksimum, yang kini ditetapkan pada 5% .
Untuk mengawal risiko, strategi ini juga menetapkan teknik hentikan kerugian. Khususnya, jika harga bergerak ke bawah lebih dari 0.5% dari harga panjang, hentikan kedudukan yang seimbang; jika harga bergerak ke atas lebih dari 0.5%, hentikan kedudukan yang seimbang.
Ringkasnya, logik teras strategi ini adalah: memantau indikator RSI untuk menentukan keadaan harga yang lebih tinggi daripada harga yang lebih tinggi, melakukan perdagangan terbalik berdasarkan parameter RSI yang dikonfigurasi, sambil menetapkan stop loss untuk mengawal risiko.
Analisis kelebihan
Ini adalah isyarat perdagangan yang lebih klasik dan boleh dipercayai, menggunakan RSI untuk menilai overbought dan oversold.
Dagangan terbalik overbuy dan oversell, sesuai dengan anggapan bahawa harga tidak akan selalu naik atau turun secara sepihak, boleh mengambil keuntungan dari pergerakan harga dalam julat.
Tetapkan stop loss untuk mengawal kerugian dalam satu transaksi.
Rangka kerja pengesanan balik strategi adalah mudah difahami dan diubah suai.
Parameter RSI dan stop loss boleh disesuaikan dengan perubahan pasaran.
Analisis risiko
RSI sebagai penunjuk trend, strategi ini mungkin akan menghasilkan kerugian berturut-turut jika terdapat trend harga yang berterusan dan bukannya goyah.
Parameter RSI yang tidak betul boleh menyebabkan peningkatan isyarat perdagangan tetapi kemenangan yang lebih rendah.
Penetapan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan stop loss yang dicetuskan oleh harga yang kecil, atau kerugian tunggal yang terlalu besar.
Strategi ini lebih sesuai untuk keadaan pasaran yang bergolak dan mungkin tidak berkesan dalam pasaran yang cenderung.
Penetapan kedudukan yang terlalu besar juga boleh menyebabkan kerugian tunggal meningkat.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain seperti MACD dengan RSI untuk membentuk isyarat gabungan, meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.
Anda boleh mengkaji ciri-ciri statistik RSI di bawah parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Mekanisme penyesuaian dinamik nisbah kedudukan boleh ditetapkan, untuk menguji kesannya dalam pengukuran semula.
Anda boleh mempertimbangkan untuk mengira stop loss dengan indikator seperti ATR, untuk membuat stop loss lebih fleksibel.
Kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain boleh digunakan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Anda boleh meneroka strategi perdagangan reverse yang lain yang digabungkan dengan RSI untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih mantap.
ringkaskan
Strategi perdagangan goyah RSI melakukan perdagangan terbalik dengan menentukan harga overbought dan oversold dengan indikator RSI yang mudah, dan menetapkan risiko kawalan kerugian. Strategi ini sesuai untuk persekitaran pasaran yang bergoyah, untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap turun naik harga di antara kawasan. Tetapi RSI sebagai indikator trend juga mempunyai batasan, strategi ini mungkin tidak sesuai untuk pasaran yang jelas trend.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)
var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk = input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0
//Conditions
// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Long")
if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Short")
if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")