Strategi mengikut arah aliran berdasarkan purata bergerak suai
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) yang direka bentuk sebagai sistem perdagangan trend. Sistem ini dapat mengesan trend dengan cepat ketika trend terbentuk, menyaring kebisingan dalam keadaan goyah. Sistem ini juga mengintegrasikan sistem peralihan garis paralel (PSAR) dan purata kadar pergerakan sebenar yang mengesan trailing stop (ATR Trailing Stop) sebagai mekanisme berhenti, dengan keupayaan kawalan risiko yang kuat.
Prinsip Strategi
Panjang indikator KAMA disesuaikan dengan pergerakan kadar turun naik pasaran dalam jangka masa yang baru-baru ini. Jendela EMA menjadi lebih pendek apabila perubahan harga lebih besar daripada kebisingan terkini; Jendela EMA menjadi lebih panjang apabila perubahan harga lebih kecil daripada kebisingan terkini. Ini membolehkan KAMA untuk mengikuti trend dengan cepat dan menyaring kebisingan dalam keadaan yang bergolak.
Sistem ini menilai arah trend berdasarkan KAMA 1 yang paling cepat. KAMA 1 melakukan lebih banyak ketika naik, kosong ketika turun. Untuk menyaring penembusan palsu, penapis KAMA ditetapkan.
Sistem ini menawarkan tiga pilihan untuk menghentikan kerugian: berdasarkan pembalikan KAMA, pembalikan PSAR, dan penutupan bergerak ATR. Pelabur boleh memilih satu atau lebih kombinasi untuk digunakan secara individu.
Analisis kelebihan
Reka bentuk unik penunjuk KAMA membolehkan sistem menangkap trend baru dengan cepat, menghentikan perdagangan dalam keadaan yang bergolak, mengawal frekuensi perdagangan dengan berkesan, mengurangkan titik tergelincir yang tidak perlu dan kehilangan yuran.
Pelbagai mekanisme penangguhan terbina dalam sistem. Pelabur boleh memilih program penangguhan yang sesuai mengikut keutamaan risiko peribadi, dengan kawalan yang kuat terhadap kerugian tunggal.
Sistem ini sepenuhnya berasaskan petunjuk dan garis hentian, mengelakkan kesalahan masuk perdagangan yang biasa berlaku.
Seting parameter dan kombinasi syarat berbilang memberikan ruang yang besar untuk penyesuaian sistem. Pengguna boleh menyesuaikan diri dengan lokasi dan mengoptimumkan untuk pelbagai varieti dan kitaran.
Analisis risiko
Sistem ini tidak mengambil kira risiko sistemik dan tidak dapat mengawal kerugian dengan berkesan dalam keadaan yang melampau.
Sistem PARAMETERS mungkin perlu disesuaikan mengikut kitaran yang berbeza untuk pelbagai jenis, jika tidak, ia akan menghasilkan hasil yang terlalu radikal atau terlalu konservatif.
Jika hanya bergantung pada indikator KAMA sebagai hentian, ia mudah terjebak dalam keadaan gegaran. Ini memerlukan penggunaan gabungan dengan hentian bergerak PSAR atau ATR untuk diselesaikan.
Arah pengoptimuman
Tambah penapis trend seperti ADX atau penunjuk turun naik yang tersembunyi untuk mengelakkan isyarat yang salah pada tahap goyah dan peralihan trend.
Optimasi PARAMETERS dan pengujian semula untuk varieti tunggal dan kitaran tetap, meningkatkan kestabilan. Dimensi pengoptimuman termasuk kombinasi parameter KAMA, parameter hentikan kerugian, dan sebagainya.
Cuba model pembelajaran mesin (Machine Learning) dan bukannya pengoptimuman parameter.
Cuba untuk memindahkan strategi ke jenis lain, seperti mata wang digital. Ini mungkin memerlukan penyesuaian PARAMETERS atau penambahan penunjuk tambahan.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penghakiman trend KAMA dan pelbagai kaedah berhenti yang dapat mengesan arah trend dengan berkesan dan mengawal risiko. Keunikan indikator KAMA membolehkan strategi untuk menilai arah trend baru dengan cepat, mengelakkan masalah penembusan palsu.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BenHampson
// @version=4
// Credit to:
// - ChuckBanger for much of the KAMA code
// - cheatcountry for the KAMA Filter code
// - millerrh for much of the ATR Stop code
// - racer8 for much of the Position Sizing code
// I have combined aspects of their work and built upon it to form a strategy I like.
// The KAMA, with its filter, is used for entry.
// An ATR trailing stop loss, PSAR, and the KAMA can all optionally be used as exits, or you can use a combination of the three.
strategy(title="KAMA Strategy - Kaufman's Adaptive Moving Average", shorttitle="KAMA Strategy", overlay=true)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
// Exits
KAMA1SL = input(title = 'KAMA 1 Stop Loss', type = input.bool, defval = true)
ATRTSL = input(title = 'ATR Trailing Stop Loss', type = input.bool, defval = false)
PSARSL = input(title = 'PSAR Stop Loss', type = input.bool, defval = false)
// KAMA 1 (Fastest)
length1 = input(title="KAMA 1: Length", type=input.integer, defval=14)
fastLength1 = input(title="KAMA 1: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=2)
slowLength1 = input(title="KAMA 1: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=20)
length2 = input(title="KAMA 2: Length 2", type=input.integer, defval=15)
fastLength2 = input(title="KAMA 2: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=3)
slowLength2 = input(title="KAMA 2: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=22)
length3 = input(title="KAMA 3: Length 3", type=input.integer, defval=16)
fastLength3 = input(title="KAMA 3: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=4)
slowLength3 = input(title="KAMA 3: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=24)
length4 = input(title="KAMA 4: Length", type=input.integer, defval=17)
fastLength4 = input(title="KAMA 4: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=5)
slowLength4 = input(title="KAMA 4: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=26)
// KAMA 5 (Medium)
length5 = input(title="KAMA 5: Length", type=input.integer, defval=18)
fastLength5 = input(title="KAMA 5: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=6)
slowLength5 = input(title="KAMA 5: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=28)
length6 = input(title="KAMA 6: Length", type=input.integer, defval=19)
fastLength6 = input(title="KAMA 6: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=7)
slowLength6 = input(title="KAMA 6: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=30)
length7 = input(title="KAMA 7: Length", type=input.integer, defval=20)
fastLength7 = input(title="KAMA 7: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=8)
slowLength7 = input(title="KAMA 7: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=32)
// KAMA 8 (Slowest)
length8 = input(title="KAMA 8: Length", type=input.integer, defval=21)
fastLength8 = input(title="KAMA 8: Fast KAMA Length", type=input.integer, defval=9)
slowLength8 = input(title="KAMA 8: Slow KAMA Length", type=input.integer, defval=34)
// Kaufman's Adaptive Moving Average
getKAMA(src, length1, fastLength1, slowLength1) =>
mom = abs(change(src, length1))
volatility = sum(abs(change(src)), length1)
// Efficiency Ratio
er = volatility != 0 ? mom / volatility : 0
fastAlpha = 2 / (fastLength1 + 1)
slowAlpha = 2 / (slowLength1 + 1)
// KAMA Alpha
sc = pow((er * (fastAlpha - slowAlpha)) + slowAlpha, 2)
kama = 0.0
kama := sc * src + (1 - sc) * nz(kama[1])
kama
kama1 = getKAMA(src, length1, fastLength1, slowLength1)
kama2 = getKAMA(src, length2, fastLength2, slowLength2)
kama3 = getKAMA(src, length3, fastLength3, slowLength3)
kama4 = getKAMA(src, length4, fastLength4, slowLength4)
kama5 = getKAMA(src, length5, fastLength5, slowLength5)
kama6 = getKAMA(src, length6, fastLength6, slowLength6)
kama7 = getKAMA(src, length7, fastLength7, slowLength7)
kama8 = getKAMA(src, length8, fastLength8, slowLength8)
//If the kama1 has increased...
kama1delta = kama1[0] - kama1[1]
kama3delta = kama3[0] - kama3[1]
kama8delta = kama8[0] - kama8[1]
// KAMA Plots
plot(kama1, title="KAMA 1", color=#e91e63, display=display.all, linewidth=2)
plot(kama2, title="KAMA 2", color=color.red, display=display.all)
plot(kama3, title="KAMA 3", color=color.red, display=display.all)
plot(kama4, title="KAMA 4", color=color.orange, display=display.all)
plot(kama5, title="KAMA 5", color=color.orange, display=display.all)
plot(kama6, title="KAMA 6", color=color.yellow, display=display.all)
plot(kama7, title="KAMA 7", color=color.yellow, display=display.all)
plot(kama8, title="KAMA 8", color=color.white, display=display.all)
//========================================= KAMA FILTER ===========================================
// Copyright (c) 2019-present, Franklin Moormann (cheatcountry)
// Moving Average Adaptive Filter [CC] script may be freely distributed under the MIT license.
entryFilter = input(title="KAMA Entry Filter", type=input.float, defval=1, minval=0.01)
exitFilter = input(title="KAMA Exit Filter", type=input.float, defval=0.5, minval=0.01)
entryMAAF = entryFilter * stdev(kama1delta, length1)
exitMAAF = exitFilter * stdev(kama1delta, length1)
srcEma = ema(src, length1)
//========================================= TRAILING ATR STOP ====================================
// The following is an adaptation of Trailing ATR Stops by @millerrh
// He based it on scripts by @garethyeo & @SimpleCryptoLife
// Inputs
atrLookback = input(defval=14,title="Trailing ATR Lookback Period",type=input.integer)
multiplier = input(defval=3,title="Trailing ATR Multiplier",type=input.float, step=0.1, minval=0.5, maxval=4)
trailMode = input(title="Trail Mode", defval="Trailing", options=["Running", "Trailing"])
trigInput = input(title="Trigger Trailing Stop On", defval="Wick", options=["Close","Wick"])
// Calculate ATR
atrValue = atr(atrLookback)
atrMultiplied = atrValue * multiplier
// Plot the price minus the ATR
atrLow = low - atrMultiplied
// Calculate the low trailing ATRs every time. The trailing stop loss never goes down.
// Set them to something to start with
trailAtrLow = atrLow
// If the ATR Low has gone up AND it has gone above the trail, the low trailing ATR should also go up. If the ATR Low has gone up or down, but not below the trail, the ATR trail stays where it is
trailAtrLow := na(trailAtrLow[1]) ? trailAtrLow : atrLow >= trailAtrLow[1] ? atrLow : trailAtrLow[1]
// Trigger stop based on candle close or low
trigSupport = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? low : na
// Determine if price is below support
supportHit = trigSupport <= trailAtrLow
// If price is below support, reset the trailing ATR
trailAtrLow := supportHit ? atrLow : trailAtrLow
// Plot Lines
plotLow = ATRTSL ? trailAtrLow : na
plot(plotLow, title="ATR Low", color=color.white, transp=50, style=plot.style_linebr, linewidth=1, display=display.all)
//====================================== PSAR STOP ==========================================
start = input(0.02, "PSAR Start")
increment = input(0.02, "PSAR Increment")
maximum = input(0.2, "PSAR Max Value")
psar = sar(start, increment, maximum)
psarPlot = PSARSL ? psar : na
plot(psarPlot, "Parabolic SAR", style=plot.style_cross, color=#3A6CA8, display=display.all)
//========================================= ENTRY & EXITS =====================================================
// Entry
long = kama1delta > 0 and kama1delta > entryMAAF
strategy.entry("Buy", true, when = long)
// Close
longClose = (PSARSL ? crossunder(close, psar) : na) or (KAMA1SL ? kama1delta < 0 and abs(kama1delta) > exitMAAF : na) or (ATRTSL ? supportHit : na)
strategy.close("Buy", when = longClose, comment = "Sell")