Strategi Purata Pergerakan Stokastik rangka masa berbilang masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Stochastic Multi-Frames (MTF) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan pada indeks rawak. Ia menggunakan rata-rata indeks rawak pada bingkai masa semasa dan bingkai masa yang lebih tinggi untuk melakukan perdagangan gabungan trend dan pembalikan trend.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah K dan D. Garis K mencerminkan pergerakan harga baru-baru ini, dan D adalah purata bergerak K. Kedudukan dan arah relatif mereka dapat menentukan trend harga dan kemungkinan pembalikan.
Khususnya, apabila garis K jangka pendek dari bawah ke atas menembusi garis D pertengahan, ini menunjukkan bahawa harga mempunyai momentum untuk menembusi ke atas dalam jangka pendek; apabila garis K jangka pendek dari atas ke bawah menembusi garis D pertengahan, ini menunjukkan bahawa terdapat tekanan untuk menembusi harga dalam jangka pendek.
Strategi ini menggunakan indikator acak acak pada dua bingkai masa untuk mencapai pengesahan dan penyesuaian isyarat perdagangan. Fitur acak acak pada bingkai masa yang lebih tinggi digunakan untuk memastikan arah trend, dan indikator acak pada bingkai masa semasa digunakan untuk mencari titik penembusan jangka pendek untuk mencapai penembusan perdagangan.
Apabila penunjuk rawak pada jangka masa yang lebih tinggi disahkan dalam trend menaik, dan penunjuk rawak pada jangka masa semasa menunjukkan bahawa harga berada di atas pecah, buat lebih banyak; apabila penunjuk rawak pada jangka masa yang lebih tinggi disahkan dalam trend menurun, dan penunjuk rawak pada jangka masa semasa menunjukkan bahawa harga berada di bawah pecah, buat kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan indikator pelbagai kerangka masa dan penembusan semasa, yang dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan mengunci perdagangan yang menguntungkan dengan kebarangkalian yang lebih tinggi. Kelebihan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Kerangka masa yang lebih tinggi memastikan perdagangan hanya di arah trend, mengurangkan kekerapan pertukaran yang tidak perlu dan kehilangan;
- Kerangka masa semasa menjamin pembalikan jangka pendek dalam trend untuk menangkap risiko yang lebih rendah, untuk mencapai transaksi yang lebih tepat dan tepat pada masanya.
- Gabungan dua penunjuk rawak meningkatkan ketepatan isyarat dan mengurangkan kemungkinan isyarat palsu.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya dalam aspek berikut:
- Apabila keadaan berubah secara tiba-tiba, penunjuk jangka masa yang lebih tinggi mungkin melambatkan pengenalan trend baru, menyebabkan strategi melambatkan peralihan arah dan meningkatkan kerugian. Parameter jangka masa perlu dioptimumkan untuk memastikan maklumat pasaran yang cukup tepat pada masanya.
- Tanda-tanda jangka masa semasa terlalu sensitif dan boleh meningkatkan frekuensi perdagangan strategi dan kos perdagangan. Parameter perlu disesuaikan dengan betul untuk memastikan penapisan bunyi pasaran yang tidak penting.
- Gabungan penunjuk acak ganda walaupun meningkatkan ketepatan isyarat, tetapi juga melambatkan kelajuan tindak balas. Jika keadaan berubah-ubah secara dramatik, mungkin terlepas titik masuk terbaik.
Arah pengoptimuman
Kaedah utama untuk mengoptimumkan strategi ini ialah:
- Mengoptimumkan faktor kelancaran bagi penunjuk jangka masa yang lebih tinggi supaya ia dapat mencerminkan arah trend yang baru;
- Menyesuaikan parameter penunjuk kerangka masa semasa dengan penetapan had penembusan yang munasabah untuk menapis isyarat bunyi bising;
- Uji keserasian pelbagai kerangka masa untuk mencari titik keseimbangan yang terbaik;
- Tambah strategi Hentikan Kerosakan untuk mengawal risiko kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi garis rata indeks rawak pelbagai kerangka masa adalah strategi pengesanan trend yang tipikal. Ia menggunakan indikator indeks rawak pada kedua-dua skala masa untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai keadaan pasaran. Dengan pengoptimuman parameter, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic")
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")
// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//mtf stochastic calculation smoothed with period
mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)
plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)
longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
strategy.entry("Lungo", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
strategy.entry("Corto", strategy.short)
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)
if (exitlong)
strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)