Estratégia de negociação longa e curta com base em EMA e volume acumulado
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina a EMA e o indicador de volume de negócios acumulado para determinar a tendência do mercado com base no cruzamento das duas, gerando sinais de compra e venda. É uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, seguindo a direção do mercado em níveis de linha mais longa.
Princípio da estratégia
Calcule o EMA médio de 50 dias, bem como o indicador de volume de transação acumulado de 100 dias. Quando o EMA sobe de baixo para cima, gera um sinal de compra mais; Quando o EMA desce de cima para baixo e quebra o volume de transação acumulado, gera um sinal de venda para baixo.
Durante a manutenção de uma posição, configure um stop loss fixo e um stop exiting. O stop loss é definido como 8% abaixo do preço de entrada; o stop é definido como 8% acima do preço de entrada, e a parte da posição é liquidada quando o preço atinge o ponto de parada.
Análise de vantagens
A estratégia combina o indicador de tendência EMA e o indicador de fluxo de capital para acumular volume de transação, aproveitando ao máximo as informações de preço e volume de transação, para identificar efetivamente a tendência da linha média. A estratégia de stop loss fixa é diretamente eficiente e é vantajosa para bloquear parte dos lucros e controlar o risco.
Os parâmetros do ciclo EMA podem ser ajustados livremente para diferentes variedades. Pode ser feito mais decolagem e negociação linear. Os dados de retrospectiva mostram que a estratégia funciona bem em situações de tendência.
Análise de Riscos
A estratégia depende muito do indicador de linha média, e é propensa a falsos sinais em situações de turbulência de intervalos. O stop loss fixo também pode causar uma saída prematura ou um stop loss excessivo. Considere apenas informações sobre preços e volume de transação, sem considerar outros fatores.
Pode-se expandir adequadamente o parâmetro da linha média, reduzindo os sinais errados. Também pode ser introduzido o índice de taxa de flutuação, RSI e outros indicadores auxiliares. Otimizar o mecanismo de parada de parada, como a introdução de tracking stop loss, stop dynamic e outros.
Direção de otimização
Teste a combinação de parâmetros do EMA para otimizá-los.
Introduzir outros indicadores técnicos para formar uma estratégia de portfólio de indicadores.
Aplicação de aprendizagem de máquina para a previsão de tendências de preços e melhoria da eficácia da EMA.
Optimizar a estratégia de stop loss, combinando mecanismos de rastreamento de stop loss, stop loss dinâmico e outros.
Introdução de módulos de gestão de fundos e ajuste dinâmico de posições.
Ajustar os parâmetros para as características da variedade, formando um portfólio de estratégias.
Resumir
A estratégia integra os EMAs e os indicadores de volume de transação para avaliar a tendência da linha média e longa. Mas também há problemas com a dependência excessiva da linha média e do stop loss fixo. Adicionar mais indicadores para avaliar e otimizar a estratégia de stop loss pode aumentar a estabilidade da estratégia e a margem de lucro.
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start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
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strategy("EMA_cumulativeVolume_crossover[Strategy]", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000)
emaLength= input(50, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
cumulativePeriod = input(100, title="cumulative volume Period", minval=1, maxval=200)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(8,title="Stop Loss",minval=1)
takePartialProfits=input(false, title="take partial profits (percentage same as stop loss)")
tradeDirection=input(title="Trade Direction", defval="LONG", options=["LONG", "SHORT"])
avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume
cumulPriceVolume = sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulPriceVolume / cumulVolume
emaVal=ema(close, emaLength)
plot(emaVal, title="EMA", color=color.green, transp=25)
plot(vwapValue, title="Cumulate Volumne / VWAP", color=color.orange, linewidth=2, transp=25)
bgcolor(emaVal>vwapValue?color.blue:color.purple)
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//stoploss
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
takeProfit= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="LE", comment="Partial"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and close>takeProfit and crossunder(close, emaVal) ) //close<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<close[3])
strategy.close(id="LE" , comment="LE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossunder(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= close < stopLossVal and (tradeDirection=="LONG") )
//for short you dont have to wait crossodown of ema, falling is speed , so just check if close crossing down vwapVal
strategy.entry(id="SE",comment="SE", long=false, qty=qty1, when=(close<vwapValue and close<open and close[1] < vwapValue and close[1]<open[1] and close<close[1]) and emaVal>=vwapValue and (tradeDirection=="SHORT") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//stoploss
stopLossValUpside= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
plot(abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? stopLossValUpside : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
shortTakeProfit= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="SE", comment="Partial" , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="SHORT" ) and close<shortTakeProfit ) //close<takeProfit and (emaVal - close)>8 )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="SHORT") )
strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and ( (emaVal<vwapValue and close>vwapValue and open>vwapValue and close>open ) or (crossover(emaVal,vwapValue)) ) and (tradeDirection=="SHORT") )
strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and close > stopLossValUpside and (tradeDirection=="SHORT" ) )