Estratégia de negociação de tendências baseada em EMA e RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina os dois indicadores EMA e RSI para identificar a direção da tendência e fazer entradas e saídas. Quando o preço está acima da EMA e o RSI está abaixo do ponto de compra, o preço é positivo; Quando o preço está abaixo da EMA e o RSI está acima do ponto de venda, o preço é negativo.
Princípio da estratégia
Calcule a EMA de 200 dias, como um indicador de linha média para determinar a tendência. A EMA responde rapidamente às mudanças de preço e pode determinar a direção da tendência com eficiência.
O RSI de 14 dias é calculado para determinar se uma oferta está acima do preço. O RSI abaixo de 50 é considerado uma oferta, e acima de 50 é considerado uma oferta.
Comparando a relação entre o tamanho e o preço de fechamento das duas últimas linhas K, para determinar a direção da tendência. Os dois últimos preços de fechamento são considerados crescentes em uma tendência ascendente e decrescentes em uma tendência descendente.
Um sinal de compra é emitido quando o preço está em uma tendência ascendente, acima da EMA de 200 dias e o RSI está abaixo de 50 e em alta.
Em uma tendência de queda, um sinal de venda é emitido quando o preço está abaixo da EMA de 200 dias e o RSI está acima de 50 e em queda.
ATR e os preços mais altos e mais baixos das 14 linhas K mais recentes são usados para calcular pontos de stop loss e pontos de parada.
Adotar uma estratégia de stop loss móvel para controlar o risco.
Análise de vantagens
O duplo indicador combina a direção da tendência para melhorar a precisão. O EMA determina a tendência principal, o RSI e a relação K determinam a tendência local e o momento de compra e venda.
O indicador RSI efetivamente evita falsas rupturas. O estado de vazio do RSI evita o atraso desnecessário do indicador EMA.
O Stop Loss móvel é eficaz no controle de perdas causadas por variações individuais de grande amplitude.
A combinação de parâmetros optimizada torna os parâmetros da estratégia mais robustos.
Análise de Riscos
Em situações de grandes oscilações de amplitude, a probabilidade de EMA e RSI produzirem sinais errôneos é maior e deve ser evitada.
Ponto de parada pequeno pode causar perda frequente; ponto de parada grande pode ser difícil de controlar a perda. Deve ser adequadamente ajustado o parâmetro ATR.
A probabilidade de uma reversão após a ruptura da EMA durante o dia é grande, neste momento, os parâmetros do RSI devem ser adequadamente relaxados para evitar a perda de tendência.
Direção de otimização
Ajuste adequadamente os parâmetros ATR e a distância de parada para encontrar um melhor ponto de parada.
Otimizar os parâmetros dos indicadores EMA e RSI para encontrar uma combinação mais adequada de parâmetros.
Adicionar outros indicadores auxiliares para filtragem, como MACD, Brinks, etc., para melhorar a precisão do sinal.
Pode-se testar a variabilidade das configurações de parâmetros de diferentes variedades, aumentando ainda mais a estabilidade dos parâmetros.
Pode-se tentar fechar a estratégia em determinados períodos de tempo, evitando períodos de tempo propensos a produzir sinais errados.
Resumir
A estratégia em geral é mais estável, a receita estável, a retirada máxima e a taxa de Sharp também são excelentes. O efeito da estratégia pode ser aumentado ainda mais através da otimização dos parâmetros e do ajuste do ponto de parada.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy("EMA RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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// Author : AJ Rupasinghege
// Date : 06/11/2022
// Release : v6.0
// Description : If the last two closes are in ascending order, the rsi is below 50 and ascending, and the current candle is above 200 ema, then LONG.
// If the last two closes are in descending order, the rsi is above 50 and descending, and the current candle is below 200 ema, then SHORT.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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//////////////////////////////////////////////// INPUTS //////////////////////////////////////////////////////////////
ema_length = input(200, "EMA Length")
rsi_buy_value = input(50, "RSI Buy Value")
rsi_sell_value = input(50, "RSI Sell Value")
show_data = input.bool(0, "Show Data")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// VARIABLES //////////////////////////////////////////////////////////
var stop_loss = 0.0
var last_trade_entry_price = 0.0
var low_value= 0.0
var atr = 0.0
var high_value = 0.0
var stop_loss_points = 0.0
var limit = 0.0
var bar_id_entry = 0
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// FUNCTIONS //////////////////////////////////////////////////////////
getTradeConditionsLong() =>
//@function Used to calculate stop_loss, stop_loss points, limit and label values for long trades
//@param direction (float) // strategy.poistion.size
//@returns stop_loss, stop_loss_points, limit
//@Dependancies low_value, atr, last_trade_entry_price,bar_id_entry
_stop_loss = low_value - atr
_stop_lossPoints = (last_trade_entry_price - _stop_loss) *100000
_limit = last_trade_entry_price + (last_trade_entry_price - low_value + atr)
value = "OpenValue: " + str.tostring(last_trade_entry_price) +
"\n OpenBarIndex: " + str.tostring(bar_id_entry) +
"\n LowValue: " + str.tostring(low_value) +
"\n atr: " + str.tostring(atr) + "\n stop_loss: " +
str.tostring(_stop_loss) + "\n Limit: " +
str.tostring(_limit)
[_stop_loss,_stop_lossPoints,_limit, value]
getTradeConditionsShort() =>
//@function Used to calculate stop_loss, stop_loss points, limit and label values for short trades
//@param direction (float) // strategy.poistion.size
//@returns stop_loss, stop_loss_points, limit
//@Dependancies high_value, atr, last_trade_entry_price,bar_id_entry
_stop_loss = high_value + atr
_stop_lossPoints = (_stop_loss -last_trade_entry_price) * 100000
_limit = last_trade_entry_price - (high_value - last_trade_entry_price + atr)
value = "OpenValue: " + str.tostring(last_trade_entry_price) +
"\n OpenBarIndex: " + str.tostring(bar_id_entry) +
"\n HighValue: " + str.tostring(high_value) +
"\n atr: " + str.tostring(atr) + "\n stop_loss: " +
str.tostring(_stop_loss) + "\n Limit: " +
str.tostring(_limit)
[_stop_loss,_stop_lossPoints,_limit, value]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// SIGNALS //////////////////////////////////////////////////////////
ema = ta.ema(close,ema_length)
rsi = ta.rsi(close,14)
ema_buy_signal = ema < low
ema_sell_signal = ema > high
rsi_buy_signal = rsi < rsi_buy_value and rsi[1] < rsi[0]
rsi_sell_signal = rsi > rsi_sell_value and rsi[1] > rsi[0]
trend_buy_signal = close[2] < close[1] and close[1] < close[0]
trend_sell_signal = close[2] > close[1] and close[1] > close[0]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// TRADES //////////////////////////////////////////////////////////
long = trend_buy_signal
and ema_buy_signal
and rsi_buy_signal
short = trend_sell_signal
and ema_sell_signal
and rsi_sell_signal
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// STRATEGY //////////////////////////////////////////////////////////
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate Trade Entry Variables
last_trade_entry_price := strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
bar_id_entry := strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
atr := ta.atr(14)
low_value := ta.lowest(14)
high_value := ta.highest(14)
// Exit Strategy for Long Positions
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size and strategy.position_size>0)
[_stop_loss,_stop_loss_points, _limit, value] = getTradeConditionsLong()
stop_loss := _stop_loss
stop_loss_points := _stop_loss_points
limit := _limit
if show_data
label.new(bar_id_entry,stop_loss - 0.005,str.tostring(value),xloc = xloc.bar_index,yloc = yloc.price,style = label.style_none)
strategy.exit("Long Exit", "Long", trail_offset = stop_loss_points/2, trail_points = stop_loss_points/2 , stop = stop_loss , limit = limit )
// Exit Strategy for Short Positions
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size and strategy.position_size<0)
[_stop_loss,_stop_loss_points, _limit, value] = getTradeConditionsShort()
stop_loss := _stop_loss
stop_loss_points := _stop_loss_points
limit := _limit
if show_data
label.new(bar_id_entry,stop_loss + 0.005,str.tostring(value),xloc = xloc.bar_index,yloc = yloc.price,style = label.style_none)
strategy.exit("Short Exit", "Short", trail_offset = stop_loss_points/2, trail_points = stop_loss_points/2 , stop = stop_loss , limit = limit )
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////////////
plot(ema, "SMA", color = color.blue, linewidth = 2 )
p1 = plot(strategy.position_size>0? stop_loss:na, style = plot.style_linebr , color = color.rgb(82, 240, 42) )
p2 = plot(strategy.position_size<0? stop_loss:na, style = plot.style_linebr , color = color.rgb(223, 85, 85) )
p3 = plot(strategy.position_size!=0?limit : na, style = plot.style_linebr , color = color.rgb(94, 85, 223, 100) )
fill(p1, p3, color = color.new(color.green, 90))
fill(p2, p3, color = color.new(#e98787, 90))