Descrição

A estratégia usa o ponto central da linha K para determinar a reversão de tendência e, assim, sinalizar a negociação de um mercado de ativos em branco. Quando lucrativa, a estratégia bloqueia os ganhos realizados no mês e evita grandes perdas no período de retração.

Princípios da estratégia

• Utilizaçãopivothigh()epivotlow()A função calcula o eixo central da linha K. O eixo central pode determinar a reversão da tendência.
• Quando o preço ultrapassa o ponto do eixo superior, faça uma posição a mais. Quando o preço cai abaixo do ponto do eixo inferior, faça uma posição a menos.
• No início de cada mês, calcula-se a taxa de retorno do mês anterior e é guardada em um array.
• No começo de cada ano, o rendimento do ano anterior é calculado e guardado em uma matriz.
• Grava uma tabela de rendimentos para visualizar o rendimento por mês e ano.

Análise de vantagens

• A utilização de um pivot para determinar a inversão de tendência pode filtrar parte do ruído dos sinais de negociação.
• O bloqueio de receita mensal reduz o impacto de um mês de perdas, o que torna a receita bipolar.
• A tabela de receitas mostra de forma intuitiva os resultados de cada mês, permitindo ver claramente os períodos positivos e negativos da estratégia.

Análise de Riscos

• Quando os pontos de eixo mudam, isso pode causar erros de reversão de abertura de posição. Os parâmetros podem ser apropriadamente otimizados ou as condições de filtragem adicionadas.
• A obrigação de fechar posições no início do mês pode fazer com que você perca a oportunidade de lucrar o resto do mês.
• A tabela não pode mostrar indicadores de risco, como a retirada máxima. Pode ser considerado o acréscimo de outros indicadores que medem o risco da estratégia.

direção de otimização

• Pode-se adicionar condições de filtragem nas proximidades do eixo central, evitando a frequência de inverter a transação.
• A possibilidade de bloquear apenas algumas posições, em vez de todas as posições vazias, reduz a possibilidade de perdas.
• Pode-se aumentar a exibição de indicadores de risco, tais como a retirada máxima e a taxa de Sharpe, nos quadros.

Resumo

A estratégia usa o ponto central para determinar a reversão da tendência para negociar e bloquear o lucro no final do mês. Isso permite controlar o risco de retração. No entanto, alguns parâmetros e a lógica da estratégia podem ser ainda mais otimizados, tornando os sinais de negociação mais precisos e o controle de risco mais estável.