Estratégia de negociação de separação longa e curta do indicador RSI
Data de criação:
2024-02-26 13:49:25
última modificação:
2024-02-26 13:49:25
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Visão geral
A estratégia identifica o fenômeno de separação de vazio através do indicador RSI e toma decisões de negociação de acordo com isso. Sua idéia central é que quando o preço apresenta uma nova baixa, mas o indicador RSI apresenta uma nova alta, forma um sinal de separação de vazio, indicando que o fundo foi formado, faça mais; quando o preço apresenta uma nova alta, mas o indicador RSI apresenta uma nova baixa, forma um sinal de separação de vazio, indicando que o topo foi formado, faça vazio.
Princípio da estratégia
A estratégia usa principalmente o indicador RSI para identificar o fenômeno de separação entre o preço e o RSI.
- O indicador RSI tem um parâmetro de 13 e a fonte é o preço de fechamento.
- A definição de separação de múltiplos cabeçalhos é de 14 dias de regressão para a esquerda e de 2 dias para a direita
- A separação de cabeçalho definida tem um intervalo de regresso esquerdo de 47 dias e um intervalo de regresso direito de 1 dia
- Quando os preços atingem baixos mais baixos, mas o indicador RSI atinge baixos mais altos, satisfaz-se a condição de separação de múltiplas cabeças, gerando um sinal de multiplicação
- Quando os preços atingem altas mais altas, mas o indicador RSI atinge altas mais baixas, a condição de separação de cabeceira vazia é atendida, gerando um sinal de curto-circuito
Ao identificar a separação entre o preço e o indicador RSI, é possível capturar antecipadamente os pontos de inflexão da movimentação dos preços e tomar decisões de negociação com base nisso.
Vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Identificar a separação entre o preço e o indicador RSI, para determinar antecipadamente os pontos de inflexão da tendência dos preços e aproveitar as oportunidades de negociação
- Como a análise de indicadores é utilizada, não é influenciada por emoções subjetivas.
- Aplicação de identificação de separação por intervalos de retrospecção fixos para evitar a frequência de referências
- Combinação de condições adicionais, como o RSI da linha do dia, para reduzir a probabilidade de erros de negociação
Riscos e soluções
A estratégia também traz alguns riscos:
O desvio do indicador RSI não indica necessariamente uma reversão imediata do preço, mas pode haver um diferencial de tempo, o que pode levar ao risco de que o stop loss seja acionado. A solução é relaxar adequadamente a amplitude do stop loss, dando ao preço tempo suficiente para confirmar o sinal de separação.
A persistência da separação também aumenta o risco. A solução é a combinação de um indicador de RSI de linha diária ou circular de maior duração como condição de filtragem.
A separação é muito pequena e não permite a confirmação de uma reversão de tendência, sendo necessário um aumento apropriado do intervalo de retorno para procurar uma separação RSI mais visível.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia também pode ser melhorada nas seguintes direções:
Optimizar os parâmetros do RSI para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Tente outros indicadores técnicos, como MACD, KD, etc., para identificar o fenômeno de separação por vazio
Aumentar as condições apropriadas de filtragem durante os períodos de turbulência para evitar o aumento de transações erradas durante os períodos de turbulência
Buscar o melhor sinal de combinação com um indicador RSI com mais períodos de tempo
Resumir
A estratégia de negociação de separação de espaços RSI é uma estratégia de negociação simples e prática, que pode aumentar ainda mais a probabilidade de lucro, otimizando a configuração de parâmetros e aumentando as condições de filtragem. Em geral, a estratégia de separação de espaços RSI é uma estratégia de negociação quantitativa muito eficaz.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Nextep
//@version=4
strategy(title="RSI top&bottom destroy ", overlay=false, pyramiding=4, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// INPUT Settings --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=13)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
// defining the lookback range for shorts
lbRshort = input(title="Short Lookback Right", defval=1)
lbLshort = input(title="Short Lookback Left", defval=47)
// defining the lookback range for longs
lbRlong = input(title="Long Lookback Right", defval=2)
lbLlong = input(title="Long Lookback Left", defval=14)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=400)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=1)
// take profit levels
takeProfitLongRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=0, defval=75)
takeProfitShortRSILevel = input(title="Take Profit for Short at RSI Level", minval=0, defval=25)
// Stop loss settings
longStopLossType = input("PERC", title="Long Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
shortStopLossType = input("PERC", title="Short Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
longStopLossValue = input(title="Long Stop Loss Value", defval=14, minval=0)
shortStopLossValue = input(title="Short Stop Loss Value", defval=5, minval=-10)
// PLOTTING THE CHARTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plotting the Divergence
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
bearColor = color.orange
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
// Adding the RSI oscillator
osc = rsi(src, len)
ma_len = 14 // Length for the moving average
rsi_ma = sma(osc, ma_len) // Calculate the moving average of RSI
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
plot(rsi_ma, color=color.blue, title="RSI MA") // Plot the RSI MA
// Adding the lines of the RSI oscillator
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.purple, transp=80)
atrLength = input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier = input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
// RSI PIVOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowlong = not na(pivotlow(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighlong = not na(pivothigh(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) : na
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowshort = not na(pivotlow(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighshort = not na(pivothigh(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? osc[lbRshort] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? valuewhen(isFirstPivotLowshort, osc[lbRshort], 1) : na
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
// ADDITIONAL ENTRY CRITERIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// RSI crosses RSI MA up by more than 2 points and subsequently down
rsiUpCross = crossover(osc, rsi_ma + 1)
rsiDownCross = crossunder(osc, rsi_ma - 1)
// Calculate the daily RSI
rsiDaily = security(syminfo.ticker, "D", rsi(src, 14))
// BULLISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// LOWER LOW PRICE & HIGHER LOW OSC
// Price: Lower Low
priceLL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (low[lbRlong] < valuewhen(isFirstPivotLowlong, low[lbRlong], 1))
// Osc: Higher Low
oscHL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (osc[lbRlong] > valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) and _inRange(isFirstPivotLowlong[1]))
// BULLISH PLOT
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and isFirstPivotLowlong
plot(
isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// BEARISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// HIGHER HIGH PRICE & LOWER LOW OSC
// Osc: Lower High
oscLH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (osc[lbRshort] < valuewhen(isFirstPivotHighshort, osc[lbRshort], 1) and _inRange(isFirstPivotHighshort[1]))
// Price: Higher High
priceHH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (high[lbRshort] > valuewhen(isFirstPivotHighshort, high[lbRshort], 1))
// BEARISH PLOT
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and isFirstPivotHighshort
plot(
isFirstPivotHighshort ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// ENTRY CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longCondition = false
shortCondition = false
// Entry Conditions
longCondition := bullCond
shortCondition := bearCond
// Conditions to prevent entering trades based on daily RSI
longCondition := longCondition and rsiDaily >= 23
shortCondition := shortCondition and rsiDaily <= 80
// STOPLOSS CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Stoploss Conditions
long_sl_val =
longStopLossType == "ATR" ? longStopLossValue * atr(atrLength)
: longStopLossType == "PERC" ? close * longStopLossValue / 100 : 0.00
long_trailing_sl = 0.0
long_trailing_sl := strategy.position_size >= 1 ? max(low - long_sl_val, nz(long_trailing_sl[1])) : na
// Calculate Trailing Stop Loss for Short Entries
short_sl_val =
shortStopLossType == "ATR" ? 1 - shortStopLossValue * atr(atrLength)
: shortStopLossType == "PERC" ? close * (shortStopLossValue / 100) : 0.00 //PERC = shortstoplossvalue = -21300 * 5 / 100 = -1065
short_trailing_sl = 0.0
short_trailing_sl := strategy.position_size <= -1 ? max(high + short_sl_val, nz(short_trailing_sl[1])) : na
// RSI STOP CONDITION
rsiStopShort = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close <= strategy.position_avg_price * 0.90) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) >= 75)
rsiStopLong = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close >= strategy.position_avg_price * 1.10) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) <= 25)
// LONG CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strategy.entry(id="RSIDivLELong", long=true, when=longCondition)
strategy.entry(id="RSIDivLEShort", long=false, when=shortCondition)
// Close Conditions
shortCloseCondition = bullCond // or cross(osc, takeProfitShortRSILevel)
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="Close All="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) <= -1 and shortStopLossType == "NONE" and shortCloseCondition )
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="TSL="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= -1 and ((shortStopLossType == "PERC" or shortStopLossType == "ATR") and cross(short_trailing_sl,high))) // or rsiStopShort)// or rsiStopShort)
longCloseCondition = bearCond
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and longStopLossType == "NONE" and longCloseCondition)
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and ((longStopLossType == "PERC" or longStopLossType == "ATR") and cross(long_trailing_sl,low))) //or rsiStopLong