Модель мониторинга двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует комбинацию двузначных скользящих средних ((EMA) и скользящих средних точек ((MACD) для выявления краткосрочных переоценок стоимости акций и проведения коротких линий, чтобы получить прибыль в процессе падения цен на акции. Стратегия использует в полной мере характеристики быстрого реагирования на изменения цен на EMA, в сочетании с преимуществами мониторинга движения ветров MACD, чтобы захватить краткосрочные возможности для получения прибыли в точках перехода быков и медведей.
Стратегический принцип
Считается 8-дневная и 26-дневная ЭМА, когда 8-дневная ЭМА накладывается на 26-дневную ЭМА, считается сигналом к покупке.
12-дневная ЭМА, 26-дневная ЭМА и 9-дневная ЭМА с разницей в ДЕА образуют MACD, и когда MACD пересекает ДЕА, считается сигналом к покупке.
Условия покупки: 8-дневная EMA> 26-дневная EMA и MACD по DEA, если удовлетворены.
Условия выхода: установить плавающий стоп-убыток в размере 3% от цены входа, отслеживать стоп-убыток в размере 1% от цены входа, а при выполнении любого из этих условий - ликвидировать позицию.
Стратегия одновременно использует характеристики быстрого реагирования EMA и MACD, чтобы определить направление движения, чтобы определить направление действия в ключевых точках, когда бык поворачивает медведя. Быстрая EMA отражает медленную коррекцию стоимости EMA в краткосрочной перспективе, MACD отражает предварительную оценку изменения интенсивности сделки в направлении средней линии, а двойные показатели повышают точность определения момента сделки.
Анализ преимуществ
Сочетание EMA и MACD повышает точность определения точек купли-продажи. EMA улавливает тенденции изменения цены, MACD определяет направление изменения динамики, оба в сочетании с идентификацией краткосрочных экстремумов, избегают ложных прорывов, которые приводят к убыткам.
Следить за рисками контроля стоп-убытков, своевременно останавливать убытки. После входа в игру установить стоп-убыток 1% для предотвращения увеличения убытков.
Отслеживать данные в полном объеме. Стратегия будет отслеживаться на протяжении всего медвежьего рынка 2022 года, имитируя реальную торговую среду.
Гибкая настройка параметров. Стоп-процент и пропорции позиций могут быть настроены в соответствии с личными предпочтениями в отношении риска.
Анализ рисков
Частые транзакции, требующие тщательного отслеживания. Используйте 5-минутный цикл, часто выходите из и входите в рынок, требующий достаточно времени для отслеживания транзакций.
Следование за потерями может быть слишком интенсивным. Следование за потерями может быть слишком маленьким и может быть слишком ранним.
Рынок не очень эффективен в условиях шокирующего тренда. EMA и MACD лучше подходят для более заметных трендовых рынков.
Необходимо учитывать стоимость транзакции. Каждая транзакция сопровождается комиссионными, а частые транзакции приводят к увеличению стоимости.
Направление оптимизации
Настройка параметров циклов EMA, оптимизация времени покупки и продажи. Можно тестировать сокращение быстрых циклов EMA, расширение разницы между EMA, найти оптимальную комбинацию параметров.
Оптимизация коэффициента остановки, снижение риска преждевременной остановки. Надлежащее расслабление отслеживания остановки, избегание слишком радикального отслеживания остановки.
Тестирование различных периодов хранения позиций, выбор оптимального периода хранения позиций. Оценка стратегического дохода при различных периодах хранения позиций, выявление оптимального периода хранения позиций.
Оценка фильтрационных сигналов для других технических показателей. Можно тестировать добавление показателей волатильности и т. Д., Чтобы повысить эффективность принятия решений о торговле.
Подвести итог
Эта стратегия торговли с двумя показателями EMA и MACD направлена на то, чтобы уловить возможность краткосрочного падения цен на акции и сделать короткую прибыль. Она использует преимущества быстрого реагирования EMA и изменения в способности MACD к суждению, чтобы повысить точность времени торговли при двойной проверке.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// process_orders_on_close=true,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=30,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)