Двойные скользящие средние полосы Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-01 14:15:11
Тэги:

Обзор

Эта стратегия принимает торговые решения на основе двойных скользящих средних полос Боллинджера, чтобы следовать за трендом.

Логика стратегии

Стратегия применяется как к простым полосам Боллинджера, так и к расширенным полосам Боллинджера.

Простые полосы Боллинджера используют SMA для закрытия цен для средней полосы, а расширенные полосы Боллинджера используют EMA для закрытия цен.

Верхняя и нижняя полосы рассчитываются по средней полосе ± N стандартных отклонений.

Стратегия оценивает силу тренда на основе спреда между верхней и нижней полосами.

В частности, когда цена приближается к нижней полосе, она длится. Когда цена приближается к верхней полосе, она закрывает позицию. Способ остановки потери фиксированный процент.

Приобретение прибыли зависит от закрытия вблизи средней или верхней полосы.

Стратегия также может продавать только с прибылью, чтобы избежать потерь.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Двойные полосы Боллинджера повышают эффективность

Сравнивая простые и улучшенные полосы Боллинджера, он может выбрать лучшую версию для повышения эффективности.

Спред оценивает силу тренда

Когда спред сужается, это указывает на укрепление тренда.

Гибкое получение прибыли и стоп-лосс

Фиксированный процент стоп-лосса контролирует однократные потери на сделке.

Механизм защиты от потерь

Только продажа с прибылью предотвращает рост потерь.

Анализ рисков

К рискам относятся:

Риск привлечения

Тенденция, следующая за собой, несет в себе риски снижения. Нужно переносить последовательные потери.

Риск с помощью випса

Когда диапазоны широкие, рынок может поворачиваться в сторону. Стратегия менее эффективна. Необходимо приостановить торговлю, пока тренд не возобновится.

Риск, вызванный остановкой потери

Фиксированный процент стоп-лосса может быть слишком агрессивным. Нужен более умеренный стоп, как стоп ATR.

Руководство по оптимизации

Стратегия может оптимизировать:

Параметры полос Боллинджера

Испытать различные длины MA, кратные стандартного отклонения, чтобы найти оптимальные комбинации для разных рынков.

Добавить фильтры

Добавьте такие фильтры, как MACD, KD на верхний сигнал Боллинджера, чтобы уменьшить торговлю на рынках.

Приобретение прибыли и стоп-лосс

Испытывайте различные методы остановки или оптимизируйте остановку потери на основе волатильности, ATR и т.д.

Управление деньгами

Оптимизируйте размещение позиций по сделке.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны двойных полос Боллинджера, оценивая силу тренда по ширине полосы и торговым отступлениям во время трендов.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JCGMarkets 

//@version=4
strategy("B.Bands | Augmented | Intra-range | Long-Only", shorttitle = "BB|A|IR|L", initial_capital=5000, commission_value=0.075, slippage = 1, overlay = true)

//Technical Indicators Data
show_simp   = input(false, title="Trade on Simple Bollinger Bands ", type= input.bool, group="Select Strategy System")
show_augm   = input(true, title="Trade on Augmented Bollinger Bands", type= input.bool, group="Select Strategy System") 
periods     = input(20, title="Periods for Moving Average", type =input.integer, minval = 2, step = 1, group="Technical Inputs")
std         = input(2, title="Std", type = input.float, minval=0.1 , step = 0.1, group="Technical Inputs")

// Strategy data
max_spread_bb   = input(20000.0, title="Max Spread Tolerance Beetween Bands", type=input.float, step=0.1, group="Strategy Inputs")
entry_source    = input(close, title="Entry data source", type=input.source, group="Strategy Inputs")
exit_source     = input(high, title="Exit data source", type=input.source, group="Strategy Inputs")
take_profit     = input("middle", title = "Profit to band:", options = ["middle", "opposite"], group="Strategy Inputs")
stop_loss       = input(3.00, title="Stop Loss %", type=input.float, step=0.05, group="Strategy Inputs")
trailing        = input(false, title="Activate trailing stop?", type = input.bool, group="Strategy Inputs")
stop_perc       = input(6.00, title="Trailing %", type=input.float, step=0.125, group="Strategy Inputs") * 0.01
sell_profit     = input(false, title="Only sell in profit (Stop Loss still active) ", type= input.bool, group="Strategy Inputs")


var SL = 0.0
var SLT= 0.0


//Simple BB Calculation -> adapt if needed with different std for upper-lower, sma-ema, etc 
middle_sim = sma(close, periods)

//Augmented BB Calculation -> adapt if needed with different std for upper lower, etc
middle_augm  = ema(close, periods)
middle_upp = ema(high, periods)
middle_low = ema(low, periods)

//Multiplier
dev      = stdev(close, periods) * std

//Upper & Lower Bands
upper = (middle_sim + dev)
lower = (middle_sim - dev)

//Augmented Bands
upper_augm = (middle_upp + dev)
lower_augm = (middle_low - dev)

//Bands Spread
spread   = upper - lower
spread_augm   = upper_augm - lower_augm

//From date
filter_from    =   input(  true,    title="===> From", group="Date Control")
from_y         =   input(  2010,    title = "from year", group="Date Control")
from_m         =   input(     1,    title = "from month", minval =1, maxval=12, group="Date Control")
from_d         =   input(     1,    title = "from day",  minval=1, maxval=31, group="Date Control")

//To date
filter_to   =    input( true,   title="===> To", group="Date Control")
to_y        =    input( 2030,   title = "To year", group="Date Control")
to_m        =    input(    1,   title = "To month", minval =1, maxval=12, group="Date Control")
to_d        =    input(    1,  title = "To day",  minval=1, maxval=31, group="Date Control")

// Date Condition
In_date() =>  true

in_position = strategy.position_size > 0 

// Trailing stop 
SLT := if in_position and In_date()
    stop_inicial = entry_source * (1 - stop_perc)
    max(stop_inicial, SLT[1])
else
    0

slts = (low <= SLT) and (trailing == true)


//Essential Trade logics
entry_long = (entry_source <= lower) and (spread < max_spread_bb)
entry_long_augm = (entry_source <= lower_augm) and (spread_augm < max_spread_bb)

// Simple Bollinger Conditions

if (not in_position and show_simp and In_date())
    if entry_long
        // Trigger buy order
        position_size = round( strategy.equity / close ) // All available equity for this strategy example
        strategy.entry("Entry", strategy.long, qty = position_size )
        SL := close * (1 - (stop_loss / 100)) // You could determine wether or not implement stop loss with bool input and if condition here.


if in_position and show_simp and not sell_profit and In_date()
    //Exits if not sell in profit
    if take_profit == "middle" 
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = middle_sim, stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = upper, stop = SL, comment="Exit")    

if in_position and show_simp and sell_profit and In_date()
    //Exits if sell in profit
    if take_profit == "middle" 
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = (strategy.openprofit > 0 ? middle_sim: na), stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = (strategy.openprofit > 0 ? upper: na), stop = SL, comment="Exit")    



if in_position and show_simp and slts and In_date()
    //Trailing activation
    strategy.close("Entry", comment="SLT")

if not In_date()
    //Exit due out of date range
    strategy.close("Entry", comment="Out of date range")



// Augmented Bollinger Conditions

if (not in_position and show_augm and In_date()) 
    if entry_long_augm
        // Trigger buy order
        position_size = round( strategy.equity / close )
        strategy.entry("Entry_A", strategy.long, qty = position_size )
        SL := close * (1 - (stop_loss / 100) )

if in_position and show_augm and not sell_profit and In_date()
    //Exits and not sell in profit
    if take_profit == "middle"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = middle_augm, stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = upper_augm, stop = SL, comment="Exit")            
        

if in_position and show_augm and sell_profit and In_date() 
    //Exit only in profit
    if take_profit == "middle"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = (strategy.openprofit > 0 ? middle_augm:na), stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = (strategy.openprofit > 0 ? upper_augm: na) , stop = SL, comment="Exit") 


if in_position  and show_augm and slts and In_date()
    //Trigger trailing
    strategy.close("Entry_A", comment="SLT")
    
if not In_date()
    //Out of date trigger
    strategy.close("Entry_A", comment= "Out of date range")




// Plotting

plot(in_position ? SL > 0 ? SL : na : na , style = plot.style_circles, color = color.red, title = "Stop Loss")
plot(in_position ? trailing ? SLT > 0 ? SLT : na : na : na , style = plot.style_circles, color = color.blue, title = "Trailing Stop" )

s = plot(show_simp ? upper : na , color = color.aqua)
plot(show_simp ? middle_sim : na , color=color.red)
i = plot(show_simp ? lower : na , color = color.aqua)
fill(s,i, color=color.new(color.aqua,90))


plot(show_augm ? middle_augm : na , color=color.blue)
s_a = plot( show_augm ? upper_augm : na, color=color.orange)
i_a = plot( show_augm ? lower_augm : na, color= color.orange)
fill(s_a,i_a, color=color.new(color.orange, 90))

Больше