Стратегия двойного направления торговли на основе RSI и SuperTrend
Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-03 14:22:50Тэги:
Обзор
Это двунаправленная торговая стратегия, которая широко использует индикатор RSI и индикатор SuperTrend. Стратегия направлена на выявление сильных и слабых позиций на рынке и своевременное переключение позиций при изменении направления тренда, чтобы получить более высокую доходность.
Принцип стратегии
Стратегия основывается главным образом на следующих принципах:
-
Используйте индикатор RSI для определения текущей силы и слабости рынка. Выше 50 RSI указывает на сильный рынок, а ниже 50 - слабый.
-
Используйте индикатор SuperTrend в качестве фильтра тренда. Торговые сигналы запускаются только тогда, когда цена проходит через линии SuperTrend.
-
Когда RSI дает сильный сигнал, вы должны пойти на длинный курс, если цена пройдет выше верхней полосы, и закрыть позицию, если она пройдет ниже нижней полосы.
-
Когда RSI дает слабый сигнал, перейдите на короткий, если цена пройдет ниже нижней полосы, и закрыть позицию, если она пройдет выше верхней полосы.
-
Зафиксировать поворотные моменты путем мониторинга переходов RSI между длинным и коротким и своевременно переключать позиции.
Использование
-
Вычислить значения RSI с длиной 14, используя 50 в качестве порога для силы/слабости.
-
Вычислить СуперТренд с длиной 10 и множителем 2.
-
Продолжайте, когда показатель RSI превышает 50 и цена превышает верхнюю полосу SuperTrend.
-
Когда уже длинный, если RSI становится слабым и цена прорывается ниже верхней полосы, закрыть длинную позицию.
-
Конфигурируемый только для длинных или коротких режимов.
Преимущества
Эта стратегия сочетает в себе анализ тенденций и анализ перекупленности/перепроданности и имеет следующие преимущества:
-
Может своевременно отслеживать изменения тренда и избегать ненужных записей.
-
RSI эффективно определяет зоны перекупленности/перепроданности, чтобы избежать погони за вершинами и дном.
-
SuperTrend хорошо отфильтровывает рыночный шум и отслеживает среднесрочные и долгосрочные тенденции.
-
Сочетание RSI и SuperTrend улучшает стабильность.
-
Стратегия имеет большое пространство настройки параметров для различных продуктов и временных рамок.
-
Поддерживает только длинные/короткие режимы для гибкого управления различными рыночными условиями.
Риски
Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:
-
RSI может легко генерировать ложные сигналы, требующие подтверждения цены.
-
Плохие параметры SuperTrend могут привести к пропущенным сделкам или преследованиям.
-
При сочетании двух показателей существует риск расхождения.
-
Стоп-лосс может быть принят мгновенно при крайней волатильности.
-
Избегайте позиций реверсии вблизи основных уровней поддержки/сопротивления.
Усовершенствования
Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:
-
Настраивайте параметры RSI, чтобы найти оптимальную длину для фильтрации ложных сигналов.
-
Оптимизировать параметры SuperTrend для улучшения возможностей отслеживания трендов.
-
Испытать различные комбинации параметров на различных продуктах и временных рамках, чтобы найти оптимальный.
-
Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, KDJ, чтобы улучшить точность сигнала.
-
Добавьте анализ ключевой поддержки/сопротивления, полосы Боллинджера, скользящие средние и т.д. для квалификации сигналов стратегии.
-
Оптимизировать стратегию стоп-лосса, чтобы уменьшить остановку при сохранении эффективности.
Заключение
Эта стратегия объединяет сильные стороны RSI и SuperTrend для эффективного выявления среднесрочных изменений тренда между бычьим и медвежьим рынками. Стратегия проста в реализации с четкой логикой и имеет сильное практическое значение. С настройкой параметров она может адаптироваться к более широким рыночным условиям. Общие проблемы, такие как ложные сигналы и плохие параметры, необходимо следить за ними. В целом это солидная стратегия после тренда.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//Created by @CITIAlgo
// —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
strategy('CITI Trends A with RSI Candles', shorttitle = "CITI Trends A" , overlay = true ,
initial_capital = 10000,
commission_value = 0.025,
default_qty_value = 25,
slippage = 1,
pyramiding = 0,
max_lines_count = 500,
max_labels_count = 500,
currency = currency.USD,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
bullColor1 = #089981
bearColor1 = #f23645
bullColor2 = #3873e3
bearColor2 = #630ef5
neutralColor1 = #d5d5d5
//Base Settings
groupBase = "Base Settings ---------------------------------------"
Repaint_type = input.string('Non-Repainting', "Allow Repainting ?", options = ['Non-Repainting', 'Repainting'], inline ='repaint' , group = groupBase , tooltip = 'The default value is Non-Repainting. To learn more visit https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html')
//Configure trade direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"] , group=groupBase , inline = 'Type' )
longOK = tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"
shortOK = tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"
var bool PlotEntries = input.bool (true, "Show Entries" ,group=groupBase , inline = 'Signals' )
var bool PlotExits = input.bool (true, "Show Exits" , group=groupBase, inline = 'Signals' )
//Display Settings
groupDisplay = "Display Settings ------------------------------------"
MomBars = input.bool( true , title="Apply Bar Colors", inline = 'candles' , group=groupDisplay)
cbullColor = input.color( bullColor1 , 'Candle Colors' , inline = 'candles1a',group=groupDisplay)
cbearColor = input.color( bearColor1 , '' , inline = 'candles1a',group=groupDisplay)
//Candle & label Colors
Bullish_Bars = color.new( cbullColor , 0)
WBullish_Bars = color.new( cbullColor , 60)
Bearish_Bars = color.new( cbearColor , 0)
WBearish_Bars = color.new( cbearColor , 60)
lbullColor = input.color( bullColor1 , 'Long/Short Labels' , group=groupDisplay, inline = 'Signals1' )
lbearColor = input.color( bearColor1 , '' , group=groupDisplay, inline = 'Signals1' )
st_status = input.bool( true , title="Show Supertrend", inline = 'st' , group=groupDisplay)
st_bullColor = input.color( bullColor1 , '' , group=groupDisplay, inline = 'st' )
st_bearColor = input.color( bearColor1 , '' , group=groupDisplay, inline = 'st' )
//Build Your Signals Settings
groupEntry = " Trend & Signal Settings---------------------"
Entry1a = input.bool(true, title= "Entry", inline='entry1a', group=groupEntry)
Exit1a = input.bool(false, title= "Exit | Strong/Weak Momentum", inline='entry1a', group=groupEntry)
Entry1b = input.bool(false, title= 'Entry' , inline='entry1b', group=groupEntry)
Exit1b = input.bool(false, title= 'Exit | Bull/Bear Momentum' , inline='entry1b', group=groupEntry)
Entry3a = input.bool(false, title= "Filter", inline='entry3a', group=groupEntry)
Exit3a = input.bool(false, title= "Exit | MA ", inline='entry3a', group=groupEntry)
Entry4a = input.bool(false, title= "Filter | Disable RSI Ranges ", inline='entry4a', group=groupEntry)
Entry4b = input.bool(true, title= "Filter", inline='entry4b', group=groupEntry)
Exit4b = input.bool(true, title= "Exit | Supertrend ", inline='entry4b', group=groupEntry)
Entry4c = input.bool(true, title= "Filter | Disable Supertrend Ranges ", inline='entry4c', group=groupEntry)
// —————————————————————————————————————MTF FUNCTIONS
// —————————— PineCoders MTF Selection Framework functions
// ————— Converts current "timeframe.multiplier" plus the TF into minutes of type float.
f_resInMinutes() =>
_resInMinutes = timeframe.multiplier * (timeframe.isseconds ? 1. / 60. : timeframe.isminutes ? 1. : timeframe.isdaily ? 1440. : timeframe.isweekly ? 10080. : timeframe.ismonthly ? 43800. : na)
_resInMinutes
// Get current resolution in float minutes.
var ResInMinutes = f_resInMinutes()
// ————— Returns resolution of _resolution period in minutes.
f_tfResInMinutes(_res) =>
// _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
request.security(syminfo.tickerid, _res, f_resInMinutes())
// ————— Returns a multiple of current resolution as a string in "timeframe.period" format usable with "security()".
f_multipleOfRes(_res, _mult) =>
// _res: current resolution in minutes, in the fractional format supplied by f_resInMinutes() companion function.
// _mult: Multiple of current TF to be calculated.
// Convert current float TF in minutes to target string TF in "timeframe.period" format.
_targetResInMin = _res * math.max(_mult, 1)
// Find best string to express the resolution.
_targetResInMin <= 0.083 ? '5S' : _targetResInMin <= 0.251 ? '15S' : _targetResInMin <= 0.501 ? '30S' : _targetResInMin <= 1440 ? str.tostring(math.round(_targetResInMin)) : _targetResInMin <= 43800 ? str.tostring(math.round(math.min(_targetResInMin / 1440, 365))) + 'D' : str.tostring(math.round(math.min(_targetResInMin / 43800, 12))) + 'M'
// ————— Converts current resolution
f_resInString(_res) =>
// _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
_res == "1" ? "1m" :
_res == "3" ? "3m" :
_res == "5" ? "5m" :
_res == "15" ? "15m" :
_res == "30" ? "30m" :
_res == "45" ? "45m" :
_res == "60" ? "1h" :
_res == "120" ? "2h" :
_res == "180" ? "3h" :
_res == "240" ? "4h" :
_res == "1D" ? "D" :
_res == "1W" ? "W" :
_res == "1M" ? "M" : _res
//Set repaint security function
repaint_sw = Repaint_type == 'Non-Repainting' ? false : true
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => request.security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0] , barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
f_source(_res , source) => f_security(syminfo.tickerid , _res , source , repaint_sw )
Type1 = 'Auto Multiplied TF'
Type2 = 'Fixed TF'
//---------------------------------------------------------------------------
//RSI Settings // INPUTS
groupRange = "RSI Settings ----------------------------------"
TF1type = input.string( Type1, 'TF' , options=[Type1,Type2] , inline ='tf1' , group=groupRange)
setHTF1a = input.int( 4 , '' , inline ='tf1', group=groupRange)
setHTF1b = input.timeframe( 'D' , '' , inline ='tf1', group=groupRange)
// Get HTF from user-defined mode.
var TF1 = TF1type == Type1 ? f_multipleOfRes(ResInMinutes, setHTF1a) : setHTF1b
mLength = input.int( 14 , "RSI Length" ,inline='lines', group=groupRange)
BullLevel = input.int( 50 , "Bullish Level | Above 50 ",inline='lines1a', group=groupRange)
BearLevel = input.int( 50 , "Bearish Level | Below 50 ",inline='lines1b', group=groupRange)
ma_length = input.int( 21 , "MA Length" ,inline='ma', group=groupRange)
ma_status = input.bool( true , "Show MA" ,inline='ma1', group=groupRange)
ma_bullColor = input.color( bullColor1 , '' , inline='ma1', group=groupRange)
ma_bearColor = input.color( bearColor1 , '' , inline='ma1', group=groupRange)
//--------------------------------------------------------------------------
//Momentum Calculations
f_momTF( _tf ) =>
_isShow = f_tfResInMinutes(_tf) >= f_resInMinutes()
close_ = f_source(_tf , close)
rsi_ = _isShow ? f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.rsi( close_, mLength) , repaint_sw) : na
ma = _isShow ? f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.vwma( hlc3 , ma_length ) , repaint_sw) : na
[rsi_ , ma]
[ rsi , ma ] = f_momTF(TF1)
ma_color = close > ma ? ma_bullColor : ma_bearColor
plot( ma_status ? ma : na , color = ma_color , linewidth = 2 , style = plot.style_line)
//---------------------------------------------------------------------------
//Supertrend Settings // INPUTS
groupST = "Supertrend Settings ----------------------------------"
TF2type = input.string( Type1, 'TF' , options=[Type1,Type2] , inline ='tf2' , group=groupST)
setHTF2a = input.int( 4 , '' , inline ='tf2', group=groupST)
setHTF2b = input.timeframe( 'D' , '' , inline ='tf2', group=groupST)
// Get HTF from user-defined mode.
var TF2 = TF2type == Type1 ? f_multipleOfRes(ResInMinutes, setHTF2a) : setHTF2b
stLength = input.int( 10 , "Supertrend Length" ,inline='lines', group=groupST)
stmult = input.int( 2 , "Mult" ,inline='lines', group=groupST)
stHighlights = input.bool( true , "Highlights",inline='lines1a', group=groupST)
f_st( _tf) =>
_isShow = f_tfResInMinutes(_tf) >= f_resInMinutes()
close_ = f_source(_tf , close)
atr= f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.atr(stLength) , repaint_sw)
Up=close_ -(stmult*atr)
Dn=close_ +(stmult*atr)
TrendUp = 0.0
TrendUp := close_[1]>TrendUp[1] ? math.max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := close_[1]<TrendDown[1]? math.min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := close_ > TrendDown[1] ? 1: close_< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
stLine = Trend==1? TrendUp: TrendDown
[Trend, stLine]
[Trend, stLine] = f_st( TF2 )
stTrend = close > stLine ? 1:-1
stplot = plot( st_status? stLine : na , color= stTrend ==1 ? st_bullColor : st_bearColor , linewidth=1 ,title ="Supertrend")
priceLineP = plot( close , color= na , linewidth=1 , display = display.none)
fill(priceLineP , stplot , color = stHighlights ? stTrend ==1 ? color.new(st_bullColor , 85) : color.new( st_bearColor , 85 ) : na )
//---------------------------------------------------------------------------
//Momentum BarColors
mom2a = rsi > BullLevel ? Bullish_Bars : WBullish_Bars
mom2b = rsi < BearLevel ? Bearish_Bars : WBearish_Bars
mom2_color = close > ma ? mom2a : mom2b
mom_color = MomBars ? mom2_color : na
barcolor(mom_color)
//-------------------------------------------------
//Momentum Strength & Values
momVal2a = rsi > BullLevel ? 2 : 1
momVal2b = rsi < BearLevel ? -2 : -1
momVal2 = close > ma ? momVal2a : momVal2b
momVal = momVal2
///==============================================================================================================
//Long Trend Conditions
Entry1aL = Entry1a ? momVal == 2 : true
Entry1bL = Entry1b ? momVal == 1 or momVal == 2 : true
Entry3aL = Entry3a ? close > ma : true
Entry4aL = Entry4a ? rsi > BullLevel : true
Entry4bL = Entry4b ? close > stLine : true
Entry4cL = Entry4c ? stLine > stLine[1] : true
//------
noEntry = Entry1a == false and Entry1b == false and Entry3a == false and Entry4a == false and Entry4b == false and Entry4c == false ? false : true
noExit = Exit1a == false and Exit1b == false and Exit3a == false and Exit4b == false ? false : true
//------
EntryL = noEntry and Entry1aL and Entry1bL and Entry3aL and Entry4aL and Entry4bL and Entry4cL
Exit1aL = Exit1a ? momVal == 1 and momVal[1] == 2 : true
Exit1bL = Exit1b ? momVal == -1 or momVal == -2 : true
Exit3aL = Exit3a ? close < ma : true
Exit4bL = Exit4b ? close < stLine : true
ExitL = noExit and Exit1aL and Exit3aL and Exit1bL and Exit4bL
//Short Trend Conditions
Entry1aS = Entry1a ? momVal == -2 : true
Entry1bS = Entry1b ? momVal == -1 or momVal == -2 : true
Entry3aS = Entry3a ? close < ma : true
Entry4aS = Entry4a ? rsi < BearLevel : true
Entry4bS = Entry4b ? close < stLine : true
Entry4cS = Entry4c ? stLine < stLine[1] : true
EntryS = noEntry and Entry1aS and Entry1bS and Entry3aS and Entry4aS and Entry4bS and Entry4cS
Exit1aS = Exit1a ? momVal == -1 and momVal[1] == -2 : true
Exit1bS = Exit1b ? momVal == 1 or momVal == 2 : true
Exit3aS = Exit3a ? close > ma : true
Exit4bS = Exit4b ? close > stLine : true
ExitS = noExit and Exit1aS and Exit3aS and Exit1bS and Exit4bS
///==============================================================================================================
//Entry & exit conditions
isLong = false
isLong := nz(isLong[1], false)
isShort = false
isShort := nz(isShort[1], false)
goLong = not isLong and EntryL and not ExitL and longOK and barstate.isconfirmed
goShort = not isShort and EntryS and not ExitS and shortOK and barstate.isconfirmed
longExit = isLong and ExitL and barstate.isconfirmed
shortExit = isShort and ExitS and barstate.isconfirmed
if (goLong)
isLong := true
isShort := false
if (goShort)
isLong := false
isShort := true
if (longExit)
isLong := false
if (shortExit)
isShort := false
//------------------------------------------------------------------------------
// ——Backtester
grouptime = 'Step 5 - 📆 Time Filter 📆-------------'
startTime = input (group=grouptime, title="Start Timeㅤㅤ", defval=timestamp('UTC 01 Jan 2020 00:00'), inline="Start")
endTime = input (group=grouptime, title="End Time ㅤ ㅤ", defval=timestamp('UTC 31 Dec 2025 23:45'), inline="End")
dateRange = true
//------------------------------------------------------------------------------
// Risk Managment
grouprisk = 'Step 6 - Risk Management-------------'
takeprofit = input.bool(true,title = "TP Price %",group=grouprisk, inline="profit")
tppercent = input.float(1, '', group=grouprisk, inline="profit") / 100
q1 = input.int (5 , "Quantity %",group=grouprisk , inline="profit")
stoploss = input.bool(false,title = "SL Price %",group=grouprisk, inline="loss")
stoppercent = input.float(5, '', group=grouprisk, inline="loss") / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longtp = strategy.position_avg_price * (1 + tppercent)
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stoppercent)
shorttp = strategy.position_avg_price * (1 - tppercent)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stoppercent)
QTYMethod = input.string ('EQUITY', 'Order Size', group=grouprisk, inline=' ', options=['NONE', 'EQUITY', 'SIZE', 'CONTRACTS'])
useNetProfit = input.bool (true, 'Use Net Profit', group=grouprisk, inline=' ', tooltip='Use Net Profit- On/Off the use of profit in the following trades. *Only works if the type is EQUITY')
riskPerc = input.int (30, '🇪🇶🇺🇮🇹🇾 %', group=grouprisk, inline='.', minval=1, maxval=100)
riskSize = input.int (10000, '🇸🇮🇿🇪', group=grouprisk, inline='.', minval=1)
riskCntr = input.int (1, '🇨🇴🇳🇹🇷🇦🇨🇹🇸', group=grouprisk, inline='.', minval=1, tooltip='Order Size: \nNone- Use the default position size settings in Tab "Properties". \nEquity% - per trade from the initial capital. \nSize- Fixed size amount of trade. \nContracts- The fixed amount of the deal in contracts. \n')
// —————— Order Size
eqty = switch QTYMethod
'NONE' => na
'EQUITY' => riskPerc / close
'SIZE' => riskSize / close
'CONTRACTS' => riskCntr
//-----------------------------------------------------------------------------
// —————— Trade variables
entry = strategy.position_avg_price
sizePos = strategy.position_size
inLong = sizePos > 0
inShort = sizePos < 0
inTrade = inLong or inShort
inPos = (inLong and not inShort[1]) or (inShort and not inLong[1])
var ID = 'TradeID'
var tpPrice = float(na)
var slPrice = float(na)
///==============================================================================================================
// ALERTS
groupalerts = 'Step 7 - Alerts & Bot Trading Settings-------------'
broker = input.string('Binance', "Broker", options=['Binance', 'Alpaca', 'Kucoin', '3Commas'], group=groupalerts, tooltip = 'Choose which type you are using to send the correct Json Alert message for entry and exit alerts.')
my_sym = input("FTMM/USDT", "Ticker", group = 'Cloud Function Server', tooltip = 'Only used with Alerts to fix ticker ID in json message. Some exchanges use the forward slash and some do not.')
my_pass = input('Passphrase', "Passphrase" , group = 'Cloud Function Server', tooltip = 'Only enter your Passphrase and nothing else goes here. Only needed when using a Cloud Function Server.')
i_alert_3CID_txt = input('Bot ID', "Bot ID", group =groupalerts, tooltip = 'Only enter your 3Commas Bot ID and nothing else goes here.')
i_alert_3CET_txt = input('Bot Email Token', title = 'Bot Email Token', group =groupalerts , tooltip = 'Only enter your 3Commas Bot Email Token and nothing else goes here.')
Alert='{"passphrase": "'+str.tostring(my_pass)+'","symbol": "'+ str.tostring(my_sym) +'","type":"market", "side":"{{strategy.order.action}}","amount":"{{strategy.order.contracts}}","price": "' + str.tostring(close) + '"}'
//---------------------------------------------------------------------------------
// JSON alert message used for 3Commas Bots
C3_EntryAlert ='{"message_type": "bot", "bot_id": ' + i_alert_3CID_txt + ', "email_token": "' + i_alert_3CET_txt + '", "delay_seconds": 0 }'
C3_ExitAlert ='{"action": "close_at_market_price_all", "message_type": "bot", "bot_id": ' + i_alert_3CID_txt + ', "email_token": "' + i_alert_3CET_txt + '", "delay_seconds": 0}'
//---------------------------------------------------------------------------------
// JSON alert message used for setting up a Google Cloud Function Server works when using Alpaca Exchange
Alert_Alpaca = '{"symbol": "{{ticker}}", "quantity": "{{strategy.order.contracts}}", "side": "{{strategy.order.action}}", "order_type": "market", "time_in_force": "gtc", "passphrase": "' + str.tostring(my_pass) + '"}'
entryAlert = broker == 'Binance' ? Alert : broker == 'Alpaca' ? Alert_Alpaca : broker == 'Kucoin' ? Alert : C3_EntryAlert
exitAlert = broker == 'Binance' ? Alert : broker == 'Alpaca' ? Alert_Alpaca : broker == 'Kucoin' ? Alert : C3_ExitAlert
strategy.initial_capital = 50000
// —————— Entry's
goLongEntry = goLong and dateRange and barstate.isconfirmed
goShortEntry = goShort and dateRange and barstate.isconfirmed
eqty(qty) => QTYMethod=='EQUITY' ? qty / 100 * (strategy.initial_capital + (useNetProfit ? strategy.netprofit : 0)) : QTYMethod=='SIZE' ? qty / syminfo.pointvalue : qty
if goLongEntry
ID := 'Long'
strategy.entry(ID, strategy.long, qty=eqty(eqty), comment=ID, alert_message = entryAlert)
if goShortEntry
ID := 'Short'
strategy.entry(ID, strategy.short, qty=eqty(eqty), comment=ID, alert_message = entryAlert)
// —————— Exit's
qty(perc) => math.abs(sizePos*perc/100)
if longExit
strategy.close("Long",comment='X', alert_message= exitAlert)
strategy.exit ("exit1", from_entry="Long", limit=takeprofit ? longtp : na, stop=stoploss ? longStop : na, comment_profit='TP', comment_loss='SL', qty_percent=q1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="Long", stop=stoploss ? longStop : na, comment_loss='SL')
if shortExit
strategy.close("Short",comment='X', alert_message= exitAlert)
strategy.exit ("exit1", from_entry="Short", limit=takeprofit ? shorttp : na, stop=stoploss ? shortStop : na, comment_profit='TP', comment_loss='SL', qty_percent=q1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="Short", stop=stoploss ? shortStop : na, comment_loss='SL')
///==============================================================================================================
//Style- Plots on Chart
posH = high + 2 * stLine
posL = low - 2 * stLine
plotshape( goLong and PlotEntries ? posL : na ,'Long Entry Signals' , text= '' , location=location.belowbar, style=shape.labelup , size=size.small , color=lbullColor , textcolor = color.white )
plotshape( longExit and PlotExits ? posH : na ,'Long Exit' , location=location.abovebar, style= shape.xcross , size=size.small, color=lbullColor )
plotshape( goShort and PlotEntries ? posH : na ,'Short Entry Signals' , text= '' , location=location.abovebar, style=shape.labeldown , size=size.small , color=lbearColor , textcolor = color.white )
plotshape( shortExit and PlotExits ? posL : na ,'Short Exit' , location=location.belowbar, style=shape.xcross , size=size.small , color=lbearColor )
///==============================================================================================================
// Alerts
alertcondition( goLong , 'Long Entry Alerts', 'Long Alerts')
alertcondition( goShort , 'Short Entry Alerts', 'Short Alerts')
Больше
- Юпитер и Сатурн Импульс MA Кроссовер Фильтрованная стратегия
- Стратегия "За пределами облаков"
- Стратегия теневой торговли
- Стратегия отслеживания прорыва тренда перемещающейся средней
- Стратегия отслеживания тренда на основе осциллятора объема
- Тенденция после долгосрочной стратегии, основанной на супертенде и фишерской трансформации
- Стратегия двойной реверсионной торговли "Золотой крест"
- Фибонач отменил сценарий стратегии торговли
- Стратегия прорыва RSI-BB
- Прорывная полоса фиксированная стратегия остановки потерь
- EMA 13 48 Тенденция после стратегии
- Стратегия Williams по накоплению и распределению (Williams AD)
- Стратегия индекса относительной динамики
- Система двойного сопровождения трендов
- Стратегия Мартингейла с расширенным диапазоном скользящих средних для торговли акциями
- Стратегия баланса быка и медведя
- Стратегия торговли "Ома" и "Аполлон"
- Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней
- Стратегия отслеживания тенденций с двумя сигналами
- Тенденция вследствие стратегии SMA