Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать диапазон разрыва для определения направления тренда в сочетании с фиксированными стоп-лоссами для управления риском. Стратегия сначала рассчитывает максимальную цену и минимальную цену в течение определенного периода, образуя диапазон разрыва.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из четырех основных частей: управление позициями, выявление прорывных полос, установка стоп-убытков и вычисление количества.

Во-первых, стратегия должна определить, есть ли в настоящее время позиции. Если уже есть позиции, то новый сигнал не создается.

Во-вторых, стратегия рассчитывает максимальные и минимальные цены в течение определенного периода, образуя полосы прорыва. Когда цена прорывается из внутренней полосы прорыва наружу, генерируется торговый сигнал. В частности, если цена прорывает полосу прорыва на траекторию, генерируется многозначный сигнал; если цена прорывает полосу прорыва на траекторию, генерируется пустой сигнал.

Кроме того, при появлении множественного сигнала стратегия устанавливает среднюю точку прорыва в качестве стоп-поста. При появлении сигнала дефолта также устанавливается стоп-пост. Для отслеживания стоп-поста стратегия также регулирует стоп-пост в режиме реального времени во время удержания позиции.

Наконец, стратегия позволяет установить фиксированную сумму стоп-лосса. Когда появляется сигнал, стратегия рассчитывает расстояние от точки стоп-лосса до текущей цены, а затем, в сочетании с другими факторами, такими как котировочная единица, обменный курс, вычисляет сумму, представленную изменениями цены между точками стоп-лосса.

Это основные принципы стратегии. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать направление тенденции путем прорыва и контролировать риск с помощью фиксированных стоп-лосс.

Анализ преимуществ

Такая стратегия имеет следующие преимущества:

1. Стоп-стратегия более продвинута. Стратегия использует фиксированную сумму стоп-стратегии, а не фиксированную дистанцию стоп-стратегии. Это позволяет избежать проблемы нефиксированного риска, вызванного различными значениями точек между различными разновидностями.

2. Количественный расчет обоснован. Стратегия может разумно рассчитывать количество сделок на основе фиксированной суммы стоп-лосса, что позволяет контролировать каждый убыток и, таким образом, разумно контролировать риск.

3. Идентификация прорыва проста и эффективна. Идентификация прорывных полос проста и проста, и она позволяет эффективно идентифицировать направление тренда. По сравнению с прорывом только в определенном ценовом уровне, такая идентификация прорывных полос позволяет избежать большего количества ложных сигналов, которые отклоняются от направления тренда.

4. Отслеживание остановок увеличивает прибыль. Стратегия позволяет в режиме реального времени регулировать положение остановок, отслеживать остановки, помогая закрепить больше прибыли.

5. Широкий спектр применения. Стратегия может применяться для любой разновидности, при условии, что параметры настроены правильно, можно осуществлять риск-контроль с фиксированной суммой стоп-убытков, что позволяет иметь очень широкое применение.

6. Ясная структура кода. Ясная структура кода стратегии, хорошо разложенные функциональные модули, которые легко понять и последующие оптимизации.

Анализ рисков

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, существуют определенные риски, о которых следует помнить:

1. Невозможно определить качество формы прорыва. Невозможно определить качество формы прорыва в стратегии, что может привести к появлению некачественных сигналов. Необходимо провести фильтрацию в сочетании с другими показателями.

2. Фиксированный стоп может быть слишком механическим. Рыночные цены часто характеризуются рыночными тенденциями, фиксированный стоп может быть слишком зависимым от правил и не может быть гибко скорректирован.

3. Невозможно ограничить частоту сделок. Стратегия не может ограничить частоту сделок, может быть слишком часто выступать. Необходимо ограничить частоту сделок в сочетании с другими правилами.

4. Фиксированный стоп зависит от параметров. Установка фиксированного стоп-пакета связана с общим контролем опционов, требует разумной настройки в зависимости от размера капитала, предпочтений риска и т. Д.

5. Прорывный путь может привести к ошибочному сигналу. Когда цена колеблется или отклоняется, может возникнуть ошибочный сигнал прорыва.

6. Отсутствие сдерживающих механизмов. Стратегия не имеет сдерживающих механизмов и не может активно определять прибыль. Это может привести к нежелательной прибыли.

Мы можем оптимизировать эти риски в следующих направлениях:

1. Добавление показателей для формографического суждения, фильтрации качества сигнала. Например, MACD, KD и т. Д.

2. В сочетании с показателями прорывной силы оценивается качество прорыва.

3. Увеличение ограничений на частоту открытия позиций. Например, только одна сделка в день или аналогичные правила.

4. Оптимизация логики фиксированного стоп-установки. Например, изменение процентной стоп-установки в зависимости от конкретного порога и т. Д.

5. Добавление других фильтрующих условий, таких как усиленный стоп-лост, волатильность цен и т.д.

6. Добавление стратегии остановки. Например, остановка при приближении к точке сопротивления.

Направление оптимизации

Согласно анализу, данная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление фильтрационных условий, улучшение качества сигнала. Можно добавить различные технические показатели, чтобы оценить качество тренда, избежать нежелательных прорывных сигналов. Можно также оценить прорывную силу.

2. Оптимизация стратегии стоп-лосса, чтобы сделать его более гибким. Можно изменить его на пропорциональный стоп после прорыва определенного расстояния. Можно также оптимизировать стоп-лосса в реальном времени в зависимости от колебаний.

3. Контроль за частотой торговли, предотвращение чрезмерной торговли. Можно настроить условия фильтрации на период времени или количество раз, чтобы снизить частоту торгов.

4. В сочетании с показателями оценки тенденций, выбор времени входа в игру. Например, оптимизация для повторного входа в игру после подтверждения тенденции.

5. Оптимизация стратегии остановки, повышение рентабельности. Можно установить целевую прибыль, перемещение остановки, колебание остановки и т. д.

6. Оптимизация параметров риска. В зависимости от результатов обратной проверки можно установить более оптимальную комбинацию параметров, таких как фиксированная стоп-вознаграждение, прорывный цикл и т. д.

7. Улучшение структуры кода, расширение возможностей. Дальнейшее разблокирование модулей, таких как генерация сигналов, фильтрация, ветроуправление и нагнетание.

8. Тестирование арбитражного пространства для большего количества сортов. Оценка арбитражного преимущества различных сортов.

Благодаря вышеуказанным многосторонним оптимизациям можно еще больше повысить устойчивость и прибыльность этой прорывной стратегии по прекращению убытков. В то же время создается основа для будущего расширения на более широкий портфель стратегий.

Подвести итог

Общая концепция этой стратегии разумна, используя идентификацию прорывных тенденций и использование фиксированной суммы стоп-убытков для контроля риска. Это является прогрессивным в управлении рисками. При этом концепция расчета количества сделок также является более разумной и позволяет контролировать каждый убыток. Однако стратегия может быть оптимизирована во многих отношениях для повышения качества сигнала, гибкости стоп-стратегии и равновесия прибыли.