Стратегии следования за трендом, основанные на объемах

Обзор

Стратегия отслеживания трендов на основе объема сделок, основанная на вычислении пропорции баланса объема сделок, определяет направление текущего тренда и позволяет отслеживать трендовые сделки. Эта стратегия была вдохновлена показателем объема сделок (On-Balance Volume, OBV), который определяет положительное и отрицательное отношение объема сделок путем вычисления отношения между закрытым и открытым, а затем использует N-дневную подвижную среднюю, чтобы построить показатель, показатель вверх на траекторию больше, вниз на траекторию меньше.

Принципы

Стратегия строится в основном из следующих шагов:

1. Положительно-отрицательное количество сделок: если цена закрытия выше цены открытия, то количество сделок на этой корневой K-линии записывается как положительное; если цена закрытия ниже цены открытия, то количество сделок на этой корневой K-линии записывается как отрицательное; если цена закрытия равна цене открытия, то количество сделок на этой корневой K-линии записывается как 0.

2. Совокупный объем транзакций за N дней получается как суммарный объем транзакций.

3. Вычислите N-дневную скользящую среднюю суммированного объема сделок и получите конечный показатель.

4. При попадании на рельсы сверху сделайте больше; при попадании на рельсы снизу сделайте пустоту.

Таким образом, можно эффективно отслеживать тенденции, улавливая движение средней и длинной линии, путем определения направления тренда с помощью положительного и отрицательного объема торговли, а затем в сочетании с движущейся средней генерировать торговые сигналы.

Преимущества

• Тенденции, основанные на объемах сделок, более убедительны, поскольку они отражают желания участников рынка.

• В сочетании с скользящей скользящей средней кривой полезно отслеживать тенденции и уменьшать частоту торгов.

• Приспосабливаясь к рыночным ритмам в разных циклах, можно регулировать число дней подвижного среднего числа.

• С помощью сочетания верхних и нижних треков можно четко определить, сколько времени занимать свободное время.

• Стратегическая логика проста, понятна и легко понятна.

Риск

• Существует риск того, что индикаторы будут посылать неверные сигналы, и, следовая тренду, вы можете оказаться в шокирующей ситуации.

• В экстремальных ситуациях показатели могут отклоняться.

• Вверх-вниз по траектории статично настроены, не могут динамично адаптироваться к колебаниям рынка.

• Не учитывая стратегию сдерживания убытков, существует риск увеличения убытков.

• По мнению экспертов, это приведет к тому, что средняя стоимость движущегося среднего затянется и может пропустить переломный момент в тренде.

Оптимизация

• Для предотвращения ошибочных сигналов можно рассмотреть возможность комбинирования с другими индикаторами.

• Динамический расчет параметров посадки и посадки, позволяющий самостоятельно адаптироваться к колебаниям рынка.

• Увеличение механизмов сдерживания убытков, контроль за убытками.

• Приспособить типы скользящих средних к рыночным ритмам

• Оптимизация параметров движущихся средних циклов для улучшения эффективности захвата хода.

• Можно рассмотреть возможность использования стоп-лока для отслеживания прибыли во время прорыва вверх и вниз.

Подвести итог

Стратегия отслеживания тенденций на основе объема торгов, которая эффективно отслеживает тенденции средней и длинной линии, рассчитывая положительное и отрицательное суждение о количестве сделок, сдвигая среднее, чтобы создать торговый сигнал. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она точно определяет тенденции и соответствует привычкам большинства трейдеров к работе с длинными линиями. Однако есть определенные проблемы, которые требуют дальнейшей оптимизации, чтобы лучше реагировать на сложность рынка. В целом, эта стратегия предоставляет простой и практичный вариант отслеживания тенденций для количественной торговли, который соответствует потребностям большинства трейдеров-квантификаторов.