Стратегия отслеживания тренда на основе осциллятора объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-03 15:47:22
Тэги:

Обзор

Стратегия отслеживания тренда, основанная на осцилляторе объема, оценивает текущее направление тренда, рассчитывая соотношение положительного и отрицательного объема торговли, и реализует трендовую торговлю. Вдохновленный индикатором объема торговли на балансе (OBV), он определяет положительность и отрицательность объема торговли на основе отношения между закрытыми и открытыми ценами, а затем строит индикатор с использованием скользящей средней за N дней. Он длинный, когда индикатор пересекает верхний рельс, и короткий, когда пересекает ниже нижнего рельса.

Принципы

Основными этапами этой стратегии являются:

Вычислить положительный/отрицательный объем: если цена закрытия выше цены открытия, объем этой свечи является положительным. Если цена закрытия ниже цены открытия, объем является отрицательным. Если они равны, объем равен 0.
Суммируйте положительный/отрицательный объем N-днев, чтобы получить накопленный объем.
Вычислить скользящую среднюю за N дней для накопленного объема, чтобы получить окончательное значение показателя.
Если индикатор пересекает верхнюю рельсу, выбирайте длинный, а если пересекаете нижнюю рельсу, выбирайте короткий.

Осуждая направление тренда через положительность/отрицательность объема и генерируя торговые сигналы с скользящими средними, эта стратегия может эффективно отслеживать тенденции и фиксировать средне- и долгосрочные движения.

Преимущества

Использование объема для определения тенденций более убедительно, поскольку объем отражает участие на рынке.
Сглаживание с скользящими средними помогает отслеживать тренд и уменьшает чрезмерную торговлю.
Период скользящей средней может быть скорректирован в соответствии с различными рыночными ритмами.
Верхние/нижние рельсы обеспечивают четкие длинные/короткие сигналы.
Логика проста и понятна.

Риски

Существует риск ложных сигналов. Стратегия также может застрять на рынках с диапазоном.
Дивергенция может возникнуть во время огромных колебаний на рынке.
Статические верхние/нижние рельсы не могут адаптироваться к волатильности рынка.
Нет стоп-лосса, что приводит к чрезмерным потерям.
Движущиеся средние отстают и могут пропустить поворотные моменты тренда.

Улучшение

Комбинировать с другими индикаторами для подтверждения, чтобы избежать ложных сигналов.
Динамически вычислять верхние/нижние рельсы для адаптации к волатильности.
Добавьте механизмы остановки потерь для ограничения потерь.
Настройка скользящей средней по рыночному ритму.
Оптимизировать периоды скользящей средней для лучшего отслеживания тренда.
Подумайте о остановках на верхних/нижних перерывах рельсов, чтобы закрепить прибыль.

Заключение

Стратегия объемного осциллятора эффективно отслеживает средне- и долгосрочные тенденции, оценивая тенденции с помощью положительности/отрицательности объема и генерируя сигналы с скользящими средними. Ее преимущество заключается в точном определении тренда и согласовании с большинством долгосрочных практик трейдеров.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

Больше