Стратегия перекрестного использования двойного МО

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 11:06:49
Тэги:

Обзор

Это простая количественная стратегия, которая использует двойной перекресток скользящей средней в качестве сигналов покупки и продажи. Она использует две линии MA с разными периодами. Когда короткий период MA пересекает длинный период MA снизу, генерируется сигнал покупки. Когда короткий период MA пересекает длинный период MA, генерируется сигнал продажи.

Принцип стратегии

Стратегия рассчитывает 8-периодическую EMA и 72-периодическую EMA цены закрытия и графики их на графике. Когда 8EMA пересекает 72EMA, генерируется сигнал покупки. Когда 8EMA пересекает ниже 72EMA, генерируется сигнал продажи.

Основное предположение стратегии: краткосрочный MA представляет недавние ценовые тенденции и импульс, в то время как долгосрочный MA представляет долгосрочные тенденции. Когда короткий MA пересекает длинный MA, это указывает на то, что краткосрочная тенденция укрепляется, заставляя цены пробиваться через долгосрочный MA, так что мы можем покупать. Когда короткий MA пересекает длинный MA, это указывает на то, что краткосрочная восходящая тенденция закончилась, долгосрочная поддержка нарушена, поэтому мы должны рассмотреть возможность продажи.

Стратегия также использует индикатор William %R для определения перекупленных и перепроданных зон, и индикатор MACD для определения направления импульса цены в качестве ссылки.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество стратегии перекрестного использования двойного MA заключается в том, что он прост и прост в понимании и реализации.

Еще одно преимущество заключается в том, что кроссоверные стратегии MA хорошо работают на трендовых рынках.

Анализ рисков

Стратегия двойного перекрестного MA также имеет некоторые риски. Во-первых, на нестабильных рынках с ограниченным диапазоном часто встречаются перекрестные линии MA, которые могут легко генерировать ложные сигналы и цепные потери. Во-вторых, сигналы перекрестного MA часто отстают и не могут своевременно реагировать на влияние внезапных событий.

Риски могут быть уменьшены путем сочетания других индикаторов для подтверждения сигналов, оптимизации параметров MA или работы на очевидных трендовых рынках.

Руководство по оптимизации

Эта простая стратегия двойного МР может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытать различные комбинации параметров периода MA для определения оптимальных параметров;
Добавить другие индикаторы для фильтрации сигналов, такие как MACD, KDJ и т.д., чтобы сделать стратегию более стабильной;
Создать динамический механизм выхода для отслеживания наилучших уровней стоп-лосса и получения прибыли, а не просто использовать фиксированные значения;
Принять адаптивные периоды MA в соответствии с рыночными условиями для оптимизации параметров;
Включить передовые модели машинного обучения и глубокого обучения для прогнозирования для улучшения точности сигнала.

Заключение

Как простая стратегия перекрестного использования двойного MA, хотя она имеет некоторые проблемы с отставанием и ложными сигналами, ее легко понять и реализовать.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DalmarSantos
//@version=4
//Entry and Exit points to TRADE ==> Pontos de Entrada e Saida de TRADE
//Functions in use ==> Funções em uso
//(1) DEMA - Double Exponential Moving Average 08/17/34/72 ==> Média Móvel Exponencial Dupla
//(2) ema() - Exponential Moving Averge 72/ochl4 ==> Média Móvel Exponencial
//(3) plot()
//(4) barcolor()
//(5) cross()
//(6) pivots()
//(7) William R% Md
//(8) Maximum and Minimum Value
//(9) fill()
//(10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//(11) tsi() - Trading Strenght Indicator==> Índice de Força Real (IFR)
//(12) Buy and Sell TRADE Points
//(13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
strategy("[DS]Entry_Exit_TRADE.V01-Strategy", overlay=true)
//variable ==> variáveis
return = input(title="Return Candels ?", type=input.integer, defval=190) //quantity of candles to analise ==> quantidade de candles para analise
//
//****************************
//Function==> Função | (1)DEMA
//****************************
//Dema 08
e1 = ema(close,8)
e2 = ema(e1,8)
dema08 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 17
e1 := ema(close,17)
e2 := ema(e1,17)
dema17 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 34
e1 := ema(close,34)
e2 := ema(e1,34)
dema34 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 72
e1 := ema(close,72)
e2 := ema(e1,72)
dema72 = 2 * e1 - e2
//
//******************************
//Function==> Função | (2) ema()
//******************************
ema72 = ema(close,72)
emaOhlc4=ema(ohlc4,8)
//
//******************************
//Function==> Função | (3)plot()
//******************************
//
////Show the avareges ==> Apresenta as médias 
//plot(dema17, title="DEMA 17", color=color.new(color.lime,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 17
//plot(dema34, title="DEMA 34", color=color.new(color.black,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 34

plot(dema72, title="DEMA 72", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
plot(emaOhlc4, title="EMA ohlc4", color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
//
//***********************************
//Function==> Função | (4) barcolor()
//***********************************
//Show color TRADE bar if emaOhlc4>dema72 green (Buy) if not red (Red) ==> Mostra a cor da barra de TRADE se emaOhlc4>dema72 verde (Compra) se não vermelha (Venda)
barcolor(close>dema34 and close>dema72 or close>close[1]  ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (5) cross()
//********************************
// Show the intersections crossing average on the graph ==> Apresenta no gráfico o local dos cruzamentos das médias 
//UP ==> para CIMA
plot(crossover(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross UP", color=color.green, transp=0, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//DOWM ==> para BAIXO
plot(crossunder(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross DOWN", color=color.red, transp=50, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (6) pivot()
//Reference: Pine Script Manual
//********************************
_Pivots	= input(title = "══════ Pivots ══════", type = input.bool, defval = false)
leftBars = input(4)
rightBars=input(4)
pivotHigh = pivothigh(leftBars, rightBars) //pivot de alta
plot(pivotHigh>ema72[rightBars] ? pivotHigh : na, title="Pivot High", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.purple, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
pivotLow = pivotlow(leftBars, rightBars) //pivot de baixa
plot(pivotLow<ema72[rightBars] ? pivotLow : na, title="Pivot Low", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.blue, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
//
//***************************************
//Function==> Função | (7) WILLIAM R% MOD
//Reference: Pine Script Manual
//***************************************
// Getting inputs
_WilliamR	= input(title = "══════ William R% Mod ══════", type = input.bool, defval = false)
SOB_William = input(title="OverBought Area", type=input.integer, defval=-7) //OverBought area ==> Area de SobreCompra
SOS_William = input(title="OverSold Area", type=input.integer, defval=-93) //OverSold area ==> Area de SobreVenda
length_William = input(17, minval=1) //interval ==> intervalo
highestHigh_William = highest(length_William) //maximum value ==> valor máximo
highestLow_William = lowest(length_William) //minumum value ==> valor mínimo
R_William = (highestHigh_William - close) / (highestHigh_William - highestLow_William) * -100
//Show the position ==> mostra a posição
//plotshape(R_William > SOS_William ? na : high, text="+R%", title="+r(+)%R Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
//plotshape(R_William < SOB_William ? na : low, text="-R%", title="(-)%R DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
// Show label with William %R value ==> Mostra a etiqueta com o valor do William %R
// The color label red is when the value arrive on OverBought Area and green on OverSold Area, be careful with these areas ==> O rótulo de cor vermelha é quando o valor chega na área de SobreCompra e verde na área de SobreVenda, cuidado com estas áreas
//
corTest=color.white
colorText = color.white
estilo = label.style_label_upper_left
textW=""
if R_William>SOB_William
    corTest := color.new(color.red,0) //vermelho escuro
    estilo := label.style_label_lower_left
    textW:="OB"

if R_William>-30 and R_William<=SOB_William
    corTest := #f5948e //vermelho intermediário
    estilo := label.style_label_lower_left

if R_William>-50 and R_William<=-30
    corTest := #f5d5d3 //vermelho claro
    colorText := color.black

if R_William>-70 and R_William<=-50
    corTest := #e7f5d3 //verde claro
    colorText := color.black

if R_William>=SOS_William and R_William<=-70
    corTest := color.lime //verde intermediario
    estilo := label.style_label_upper_left
    colorText := color.black

if R_William<SOS_William
    corTest := color.new(color.green,0) // verde escuro
    estilo := label.style_label_upper_left
    textW:="OS"
// Make a label at the high of the current bar
myLabel = label.new(x=bar_index, y=close, style= estilo, color=corTest, text=tostring(R_William,"#.#")+"% "+textW, textcolor=colorText, size=size.normal)
// Get the label text
labelText = label.get_text(id=myLabel)
// Then set the label's text to a new string that
// includes its current text
label.set_text(id=myLabel, text=labelText)
label.delete(myLabel[1])
//
//**************************************************
//Function==> Função | (8) MAXIMUM AND MINIMUM VALUE
//Reference: Pine Script Manual
//**************************************************
//Maximum High and Minimum Low close position ==> Posição Máxima e Minima de fechamento 
ExtremoHigh=high+(highestHigh_William-high)
ExtremoLow=low-(low-highestLow_William)
plot(ExtremoHigh, color=color.new(color.red,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
plot(ExtremoLow, color=color.new(color.green,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
//Show the Extreme High and Low close position ==> Mostra a extrema posicao alta e baixa do fechamento
lH1 = 0.0
lHInt = close
lL1 = close
lLInt = close
Vr_LinhaH=0.0
Vr_LinhaL=0.0
Vr_LinhaC=0.0
if emaOhlc4<dema72 
    Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
    lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ?  Vr_LinhaH : dema72
    lHInt:=emaOhlc4<dema72 ? dema72 : emaOhlc4
    lLInt := lHInt==emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
    Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
    lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ?  lLInt : Vr_LinhaL

if emaOhlc4>dema72 
    Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
    lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ?  Vr_LinhaH : dema72
    lHInt:=dema72>emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
    lLInt := lHInt==dema72 ? emaOhlc4 : dema72
    Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
    lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ?  lLInt : Vr_LinhaL
//
//*******************************
//Function==> Função | (9) fill()
//Reference: Pine Script Manual
//*******************************
//Show TRADE area in red (Sell) and green (Buy) ==> Mostra a área de trade em vermelho (Venda) e verde (Compra)
Line1 = plot(emaOhlc4, title="Dema ohlc4", color=color.new(color.white,100), linewidth=1, transp=0, show_last=return)
Line2 = plot(dema72,  title="Dema 72", color=color.new(color.white,100), linewidth=1,transp=0, show_last=return)
fill(Line1, Line2, color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90), transp=70, show_last=return)

//High area ==> Area de alta
HighlH1 = plot(lH1, title="HighlH1", color=color.green, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
HighlHInt = plot(lHInt, title="HighlHInt", color=color.green, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(HighlH1, HighlHInt, color=color.new(color.purple,90),  transp=0, show_last=return)

//Low area ==> Area de baixa
LowlL1 = plot(lL1, title="LowlL1", color=color.red, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
LowlLInt = plot(lLInt, title="LowlLInt", color=color.red, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(LowlL1, LowlLInt, color=color.new(color.blue,90),  transp=0, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
// Getting inputs
_Macd	= input(title = "═════ Macd ══════════", type = input.bool, defval = false)
fast_length_Macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_Macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_Macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length_Macd = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
// Calculating
fast_ma_Macd = ema(src_Macd, fast_length_Macd)
slow_ma_Macd = ema(src_Macd, slow_length_Macd)
macd_Macd = fast_ma_Macd - slow_ma_Macd
signal_Macd = ema(macd_Macd, signal_length_Macd)
hist_Macd = macd_Macd - signal_Macd
//cross Macd
MacdUp = crossover(macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
MacdDown = crossunder (macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
plotshape(MacdUp, text="+Md", title="(+)MACD UP", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(MacdDown, text="-Md", title="(-)MACD DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//*****************************************************************************************
//Function==> Função | (11) tsi() - Trading Strenght Indicator ==> Indice de Força do Trading
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//*****************************************************************************************
_Tsi	= input(title = "═════ Tsi ══════════", type = input.bool, defval = false)
long_tsi = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=72)
short_tsi = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=17)
signal_tsi = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=17)
price_tsi = close
double_smooth(src_tsi, long_tsi, short_tsi) =>
	fist_smooth_tsi = ema(src_tsi, long_tsi)
	ema(fist_smooth_tsi, short_tsi)
pc_tsi = change(price_tsi)
double_smoothed_pc_tsi = double_smooth(pc_tsi, long_tsi, short_tsi)
double_smoothed_abs_pc_tsi = double_smooth(abs(pc_tsi), long_tsi, short_tsi)
tsi_value_tsi = 100 * (double_smoothed_pc_tsi / double_smoothed_abs_pc_tsi)
//TSI signal ==> Signal do TSI
TsiUp = crossover(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
TsiDown = crossunder(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
//Show the Position ==> Mostra a posicao
plotshape(TsiUp==1 ? low : na, text="+Tsi", title="(+)TSI Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(TsiDown==1 ? high : na, text="-Tsi", title="(-)TSI DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (12) Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
//Cross Point ==> pontos de cruzamento
crossUP=crossover(emaOhlc4,dema34)
crossDN=crossunder(emaOhlc4,dema34)
//Show de Buy and Sell points ==> mostra pontos de compra e venda
tradeColor=crossUP ? color.red : crossDN ? color.green : na
//line buy or sell ==> linha de compra ou venda
plot(crossUP ? dema34 : crossDN ? dema34: na, color=tradeColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false, show_last=return)
//Buy point ==> pontos de compra
plotshape(crossUP ? dema34 : na, style=shape.labelup, location=location.absolute, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, editable=false, show_last=return)
//Sell points ==> pontos de venda
plotshape(crossDN ? dema34: na, style=shape.labeldown, location=location.absolute, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, editable=false, show_last=return)
//
//************************************************************
//Function==> Função | (13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - Dalmar Santos
//************************************************************
//Start backtest year, month, day, hour, minute, second ==> Inicio do backtest ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
start = timestamp(2021,01,01,1,00,00)
//*****************
//BUY ==> COMPRA
//*****************
if time>= start
    if crossUP
        strategy.close("Short", comment="Close Sell")
        strategy.entry("Long", strategy.long, 1, comment="Open Buy")

//*****************
//SELL ==> Venda
//*****************
    if crossDN
        strategy.close("Long", comment="Close Buy")
        strategy.entry("Short", strategy.short, 1, comment="Open Sell")

Больше