Стратегия соединенного выхода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 14:07:54
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает самые высокие и самые низкие цены последних N-бар для установления условий двойного прорыва в сочетании с скользящей средней линией для реализации стратегии торговли с низкими покупками и высокими продажами.

Принципы стратегии

Стратегия основывается главным образом на следующих принципах:

Вычислить минимальную низкую цену minLow последних 7 баров для определения условия покупки прорыва
Вычислить максимальную высокую цену maxHigh последних 7 бар для определения условия прорыва продажи
Вычислить 200-периодную простую скользящую среднюю линию mma для определения направления тренда в сочетании с mma
Условие покупки: цена закрытия проходит через minLow и выше mma
Условие продажи: цена закрытия превышает maxHigh или выше maxHigh

В сочетании с линией скользящей средней для определения направления тренда, он устанавливает двойные условия для достижения стратегии трейдинга с низкой покупкой и высокой продажей.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Установка двойного условия делает торговые сигналы стратегии более надежными
Использование крайностей линий K для оценки состояния перепроданности и перекупленности может воспользоваться шансом на перелом
Сочетание скользящей средней линии для определения направления тренда позволяет избежать обратных операций
Он реализует идею низкой покупки и высокой продажи, что соответствует психологии торговли большинства трейдеров.
Логика стратегии проста и ясна, легко понять и реализовать

Благодаря двойному подтверждению качество сигнала стратегии относительно высокое, а пространство для оптимизации параметров большое, что подходит для различных рыночных условий.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Двойное условие ограничивает частоту сигналов, возможно, упуская некоторые торговые возможности
Неправильные настройки вычислительного цикла для крайних линий K могут не позволить точно определить состояние перепродажи и перекупки
Неправильное установление параметров линии скользящей средней может неправильно определить направление тренда
Он должен оптимизировать несколько параметров одновременно, что делает параметровую оптимизацию труднее

Эти риски могут быть уменьшены путем корректировки циклов вычислений, оптимизации комбинаций параметров и других методов.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть в основном оптимизирована в следующих направлениях:

Оптимизировать вычислительный цикл крайних линий K для поиска наиболее подходящих параметров цикла для определения перекупленности и перепродажи
Испытать эффекты скользящих средних линий различной длины
Увеличить другие комбинированные показатели, такие как каналы BOLL, показатели KD и т.д.
Увеличение стратегий стоп-лосса для контроля однократного стоп-лосса
Оптимизировать условия входа и выхода для улучшения качества сигнала

С помощью оптимизации параметров, оптимизации показателей, оптимизации контроля рисков и других средств можно значительно улучшить коэффициент прибыли стратегии.

Резюме

В целом, это очень практичная стратегия прорыва. Вычисляя крайности линий K для определения состояния перепроданности и перекупленности, используя скользящую среднюю линию для определения направления тренда, устанавливая условия двойного фильтрации для фильтрации ложных сигналов, он реализует высококачественные стратегии низкой покупки и высокой продажи. Оптимизируя вычислительные циклы, добавляя другие индикаторы и другие средства, эффект стратегии может быть еще больше повышен. Стратегия подходит как для обучения новичков, так и для профессиональных трейдеров для оптимизации и использования.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Larry Connors por RON", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

value1 = input(7, title="Quantity of day low")
value2 = input(7, title="Quantity of day high")
entry = lowest(close[1], value1)
exit = highest(close[1], value2)

lengthMMA = input(200, title="Length of SMA", minval=1)
mma = sma(close, lengthMMA)

// Calcular el mínimo de los precios bajos de las últimas 'value1' velas
minLow = lowest(low, value1)

// Calcular el máximo de los precios altos de las últimas 'value2' velas
maxHigh = highest(high, value2)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    // Condiciones de entrada
    conditionMet = (close > mma) and (close < entry) and (low == minLow)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=conditionMet)
    
    if conditionMet
        label.new(bar_index, entry, text="↑", style=label.style_arrowup, color=color.green, size=size.small, yloc=yloc.belowbar)
    
    // Condiciones de salida
    conditionExit = close > exit or close > maxHigh
    strategy.close("Buy", when=conditionExit)

Больше