جائزہ

یہ حکمت عملی ڈالر لاگت اوسط (DCA) کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے تجارت میں اضافے کے لیے ایک بیک ٹیسٹنگ پروگرام ہے۔ یہ ابتدائی پوزیشن کھولنے کے بعد، مقرر کردہ قیمت کے انحراف کے فیصد اور اضافی تجارت کی تعداد کے قوانین کے مطابق مزید پوزیشنیں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، حکمت عملی میں منافع کمانے کی حکمت عملی (take-profit) اور ٹریلنگ منافع (trailing take-profit) کی خصوصیت بھی شامل ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی پہلے بیک ٹیسٹنگ کے وقت کی کھڑکی میں، جب دن کی اختتامی قیمت 0 سے زیادہ ہوتی ہے، فوری طور پر ایک لمبی پوزیشن (long) کھولتی ہے۔ اس وقت کی قیمت کو بنیادی قیمت (bo_level) کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد، اگر کوئی حفاظتی آرڈر (safe order) موجود نہیں ہے، تو مقرر کردہ قیمت کے انحراف کے فیصد اور اضافی تجارت کی تعداد کی بنیاد پر، ممکنہ بندش کے تمام آرڈر موجودہ موم بتی (candle) پر رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر، حفاظتی آرڈر کی قیمت کا حساب سب سے حالیہ حفاظتی آرڈر کی قیمت (latest_so_level) کو بنیاد بنا کر، حفاظتی آرڈر کے مرحلے کے پیمانے (safe_order_step_scale) کے مطابق اگلی حفاظتی آرڈر قیمت (next_so_level) نکالا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ زیادہ سے زیادہ حفاظتی آرڈرز کی تعداد (max_safe_order) تک نہ پہنچ جائے۔

پوزیشن رکھنے کے مرحلے میں، اگر پوزیشن کا سائز صفر سے زیادہ ہے، تو بنیادی قیمت اور منافع کے ہدف کے فیصد کی بنیاد پر منافع کی قیمت (take_profit_level) کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر ٹریلنگ منافع کی خصوصیت بند ہے، تو یہ مقررہ منافع کی قیمت استعمال ہوتی ہے۔ بصورت دیگر، موم بتی کی سب سے زیادہ قیمت (high) کی بنیاد پر منافع کے ٹریلنگ کے اعلیٰ ترین قیمت (ttp_max) کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق منافع کی قیمت کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس سے ٹریلنگ منافع کا عمل ممکن ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد کا تجزیہ

• ڈی سی اے (DCA) حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے، قیمت میں کمی کے بعد خود بخود پوزیشن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس سے اوسط لاگت کم ہوتی ہے اور نظامی خطرے (systematic risk) سے بچا جا سکتا ہے۔
• مختلف پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دینے کی سہولت، جس سے مختلف مصنوعات اور تجارتی انداز کے مطابق پوزیشن کھولنے اور منافع کمانے کے قوانین کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے، جس سے اس کا اطلاق وسیع ہوتا ہے۔
• اندرونی ٹریلنگ منافع کی خصوصیت، جو مارکیٹ کے مطابق منافع کی پوزیشن کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے، تاکہ منافع قبل از وقت متحرک ہونے سے بچا جا سکے۔
• بیک ٹیسٹنگ کے پیرامیٹرز لچکدار ہیں، جس سے مختلف اوقات کے ڈیٹا کو آسانی سے جانچا جا سکتا ہے اور حکمت عملی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
• 3کاما (3commas) پلیٹ فارم کے ساتھ مطابقت، جس سے بیک ٹیسٹ کے نتائج براہ راست لائیو روبوٹ کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، بغیر کسی اضافی ترقی کے۔

حکمت عملی کے خطرات کا تجزیہ

• ڈی سی اے حکمت عملی میں پوزیشن میں اضافے کا خطرہ ہے۔ اگر مارکیٹ میں مزید کمی آتی ہے تو پوزیشن کا سائز بڑھ جائے گا اور نقصان بھی بڑھے گا۔ اضافی تجارت کے قوانین کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔
• مقررہ فیصدی منافع مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے منافع قبل از وقت یا نامناسب طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹریلنگ منافع کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔
• بیک ٹیسٹنگ میں فٹنگ (overfitting) کا خطرہ ہے۔ لائیو کارکردگی تجارتی اخراجات جیسے عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے۔ خطرے کا مناسب جائزہ لینا ضروری ہے۔
• ایکسچینج اور 3کاما پلیٹ فارم کی نظامی استحکام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ منصوبہ بند تجارت کی عمل آوری میں ناکامی سے بچا جا سکے۔

حکمت عملی کی بہتری کی سمت

• مختلف مصنوعات کے اتار چڑھاؤ (volatility) کی بنیاد پر قیمت کے انحراف کے فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اضافی تجارت کے قوانین کو بہتر بنایا جا سکے۔
• اتار چڑھاؤ کے اشاریوں کو شامل کر کے زیادہ سائنسی منافع کا فیصد متعین کیا جا سکتا ہے۔
• مخصوص مصنوعات کے مختلف تجارتی اوقات کے مطابق، بیک ٹیسٹنگ کے وقت کی کھڑکی کو مناسب طریقے سے طے کیا جا سکتا ہے۔
• نقصان روکنے کی حکمت عملی (stop-loss) متعارف کرائی جا سکتی ہے، تاکہ بڑے نقصان کی صورت میں پوزیشن بند کی جا سکے۔
• مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کر کے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت مفید ڈی سی اے بیک ٹیسٹنگ پروگرام ہے۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی اچھی ترتیب کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس سے پوزیشن کھولنے اور منافع کمانے کے قوانین کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اندرونی ٹریلنگ منافع کی خصوصیت مقررہ منافع کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ بیک ٹیسٹنگ کے پیرامیٹرز بھی بہت لچکدار ہیں، جس سے مختلف مصنوعات اور اوقات کے ڈیٹا کو جانچا جا سکتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ترتیب دیا جائے، تو ان مصنوعات میں جن میں تجارتی مواقع زیادہ ہوں، ڈی سی اے حکمت عملی کے ذریعے نظامی خطرے سے بچتے ہوئے، یہ حکمت عملی بہت اچھے بیک ٹیسٹ نتائج دے سکتی ہے۔ تاہم، لائیو تجارت میں پوزیشن میں اضافے اور منافع کے خطرات سے چوکنا رہنا ضروری ہے، نیز نظامی استحکام پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب اور نقصان روکنے کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جائے تو یہ پروگرام ایک انتہائی طاقتور ڈی سی اے تجارتی روبوٹ بن سکتا ہے۔