سٹاپ لاس کی حکمت عملی کے بعد انکولی رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی وائلڈر وولٹیلیٹی ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے ، جو اے ٹی آر اشارے اور مختلف قسم کی منتقل اوسط کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی لچکدار رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹاپ حکمت عملی کو حاصل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز Wilder volatility trailing stop algorithm ہے۔ یہ پہلے اے ٹی آر اشارے کا حساب لگاتا ہے ، اس کے طول و عرض اور ضرب کو ان پٹ پیرامیٹرز کے مطابق حساب کرتا ہے ، جس سے متحرک اسٹاپ لائن ملتی ہے۔ پھر اختتامی قیمت ، اعلی ترین قیمت ، کم ترین قیمت میں سے کسی ایک آپشن کے ساتھ مل کر ، اسٹاپ لائن کی اونچائی اور نچلی سطح کو مستقل طور پر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ جب قیمت اس اسٹاپ لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، خریدنے اور بیچنے کا کام ہوتا ہے۔
کوڈ میں ، سب سے پہلے ، f_ma فنکشن کے ذریعہ RMA ، EMA ، SMA ، Hull MA ، وغیرہ جیسے متعدد متحرک اوسط کو لاگو کریں۔ پھر ATR اشارے کا حساب لگائیں ، صارف کے مقرر کردہ ضرب سے ضرب کریں ، اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی اسٹاپ لائن حاصل کریں۔ اعلی ترین اور کم ترین فنکشن کے ذریعہ اسٹاپ لائن کے سب سے زیادہ اور کم سے کم پوائنٹس کو ٹریک کریں ، اور جب قیمت اسٹاپ لائن کو توڑ دیتی ہے تو تجارت کریں۔
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے ، مختلف قسم کے اوسط اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کا لچکدار استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ایک بہت ہی لچکدار رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر واپسی کی صورت میں مؤثر طریقے سے رجحانات کی پیروی کرنے اور نقصان کو روکنے کے قابل ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے Wilder Volatility Trailing Stop Algorithm کا استعمال کیا گیا ہے، جو ایک ثابت اور قابل اعتماد رجحان ٹریکنگ سٹاپ طریقہ ہے۔
حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کو متحرک طور پر کھونے کی لائن کا حساب لگانے کے لئے استعمال کرتی ہے ، جس سے روک تھام کی حد سے زیادہ رکاوٹ سے بچا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتے ہیں۔
کوڈ میں RMA، EMA، SMA، ہل MA اور دیگر متعدد مساوی لائنوں کے اختیارات ہیں، جو حکمت عملی کی موافقت کو بڑھا دیتا ہے.
اے ٹی آر کی لمبائی اور ضرب کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر پیرامیٹرز تلاش کرنے اور حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنانے کے لئے۔
حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے مختلف قیمتوں کا انتخاب کریں ، جیسے اعلی ترین قیمت ، کم ترین قیمت ، اور اختتامی قیمت ، اور مختلف اقسام کے ل for بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائن کا حساب لگائیں۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک قابل اعتماد ، لچکدار ، اور آسانی سے بہتر ہونے والا رجحان ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر پیرامیٹرز کی اصلاح پر انحصار کرتی ہے ، مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے لئے مناسب اے ٹی آر اور ضرب پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جانچ کی ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ اس کا نقصان کم ہوسکتا ہے۔
ہلچل کے حالات میں ، اے ٹی آر اسٹاپ لائن میں اکثر ایسی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے جس سے اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ رجحان کے فیصلے کے اشارے کے ساتھ مل کر اصلاح کی ضرورت ہے ، تاکہ ہلچل کے رجحان کو یاد نہ کیا جاسکے۔
اسٹاپ نقصان کی لائن بہت نرمی سے واپسی کے مواقع سے محروم ہوجاتی ہے۔ بہت تنگ ہونے سے تجارت کی تعدد اور سلائڈ پوزیشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ توازن کی جگہ تلاش کرنے کے لئے محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔
ایک سے زیادہ اوسط لائن کا انتخاب حکمت عملی کے اثر میں انحراف کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی خاص قسم کے لئے ایک اہم اوسط لائن کا انتخاب کیا جانا چاہئے ، اور دیگر اوسط لائنیں صرف معاون حوالہ کے طور پر ہیں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی پر توجہ دی گئی ہے اور براہ راست منافع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کو مارکیٹ میں داخل ہونے کی دیگر حکمت عملیوں یا اسٹاپ آؤٹ حکمت عملیوں کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
جب پیرامیٹرز غلط ہوں تو ، حکمت عملی میں زیادہ بار بار تجارت یا طویل عرصے تک پوزیشن رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس کو اصلاح کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
رجحانات کے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا رجحانات موجود ہیں یا نہیں ، اور زلزلے کی صورتحال میں پھنسنے سے بچیں۔
ریورس اشارے کے عناصر کو شامل کرنے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جب ایک ہیڈ ٹرینڈ اور ایک کثیر سر رجحان متبادل ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو تیزی سے تبدیل کرنا پڑتا ہے۔
اے ٹی آر لمبائی پیرامیٹرز کو تجارتی اقسام کی خصوصیات سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ مختلف اقسام میں اے ٹی آر لمبائی کی مختلف ترتیبات ہیں۔
جب تجارت میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے تو اسٹاپ نقصان کی لائن کو سخت کرنے کی رفتار کو بڑھانے کے لئے ، حجم اشارے کو شامل کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ واپسی کا تناسب روکنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس سے زیادہ تنگ نہ ہوں ، جس سے معمول کی واپسی کو روکنے سے روک دیا جاسکے۔
دوسرے اشارے کے فیصلے کے ساتھ مل کر اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی جاسکتی ہے ، جب طاقت کم ہو تو مناسب طور پر روکنے کی حد کو چھوڑ دیا جائے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی Wilder Volatility Trailing Stop کے نظریہ پر مبنی ہے ، جس میں اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی لچکدار رجحان سے باخبر رہنے والی اسٹاپ حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ یہ پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ مختلف قسم کے تجارت کے ل well اچھی طرح سے ڈھال سکتا ہے ، یہ ایک قابل اعتماد ، عملی اسٹاپ حکمت عملی ہے۔ لیکن ہم خطرے سے بھی آگاہ ہیں ، اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے رجحان کا فیصلہ اور تجارت کے حجم کے عناصر کو شامل کرکے اسے زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنائیں۔ اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر بھی توجہ دیں ، تاکہ اسٹاپ اسٹریٹجی کی زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل ہو۔
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Wilder's Volatility Trailing Stop Strategy with various MA's
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Wilder's Volatility Trailing Stop Strategy with various MA's", shorttitle="Trailing Stop Strategy", overlay=true)
AtrMult = input(3.0, title="ATR multiplier")
ATRlength = input(7, title="ATR length")
ATRavgType = input("RMA", title="ATR moving average type", options=["RMA", "EMA", "SMA", "HULL"])
sicType = input("close", title="significant close type for trail calculation", options=["close", "high-low"])
//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == "RMA" // Wilder's moving averaege or Running moving average
result := rma(src, len)
if type == "EMA" // Exponential moving average
result := ema(src, len)
if type == "SMA" // Simple moving average
result := sma(src, len)
if type == "HULL" // Hull moving average
result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
result
ATR = f_ma(ATRavgType, tr, ATRlength)
upperTrail = lowest(sicType=="close"?close:low, ATRlength) + AtrMult * ATR
lowerTrail = highest(sicType=="close"?close:high, ATRlength) - AtrMult * ATR
float TS = 0
TS := close < TS[1] ? upperTrail[1] : close > TS[1] ? lowerTrail[1] : TS
//plot
plot(TS, title="trailing stop", color=close<TS?color.red:color.green)
//Strategy
buy = crossover(close, TS)
//sell = close < TS
short = crossunder(close, TS)
//cover = close > TS
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
//strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
//strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)