بولنگر بینڈ آسکیلیٹنگ بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اشارے اور آرون اشارے کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زلزلے کی تباہی سے فائدہ اٹھائے۔ حکمت عملی زلزلے کے رجحاناتی بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، زلزلے کے بعد بروقت داخل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے ، اور مناسب وقت پر پوزیشن سے باہر نکلنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی شرائط طے کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تجارت کے مواقع اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے بنیادی طور پر دو اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔
سب سے پہلے بُرین بینڈ ہے۔ بُرین بینڈ میں مڈل ، اپر اور لوئر ریل شامل ہیں۔ مڈل ریل ایک سادہ چلتی اوسط ہے جس میں n دن کی اختتامی قیمت ہوتی ہے ، اوپری ریل مڈل ریل + ک گنا معیاری فرق ہے ، اور لوئر ریل مڈل ریل - ک گنا معیاری فرق ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف سے مڈل ریل کو توڑتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے مڈل ریل کو توڑتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی بُرین بینڈ کو استعمال کرتی ہے تاکہ رجحانات میں جھٹکے کے مواقع کا اندازہ لگایا جاسکے۔
اس کے بعد آرون اشارے ہیں۔ آرون اشارے میں قیمتوں کی اعلی ترین اور نچلی ترین قیمتوں کی نسبتا مضبوطی کی عکاسی ہوتی ہے۔ آرون اشارے میں رجحانات اور مواقع کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب آرون اپ مین لائن سیٹ کی کمی سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا خیال ہے کہ اس کی قیمت اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب آرون ڈاؤن مین لائن سیٹ کی کمی سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا خیال ہے کہ اس کی قیمت نیچے کی طرف ہے۔ اس حکمت عملی میں آرون اشارے کی اپ مین لائن کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جاسکے کہ اس کی قیمت اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے ، اور نیچے مین لائن کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا اس کی واپسی کو روکنا ہے۔
ان دونوں اشارے کو ملا کر یہ حکمت عملی اس وقت خریدتی ہے جب بورن بینڈ میں ایک بریک ہوتا ہے اور Aroon Up مین لائن کم قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب اسٹاپ نقصان کی لائن ٹرگر ہوتی ہے یا Aroon Up مین لائن سیٹ کی قیمت سے کم ہوتی ہے تو اس کی جگہ لی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ اشارے کو یکجا کرنا ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ ایک ہی اشارے مارکیٹ کے شور سے متاثر ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی سے جھوٹے اشارے کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس میں برن بینڈ اور آرون اشارے کا مجموعہ شامل ہے۔
بروقت رجحان الٹ پوائنٹس کو پکڑیں۔ برن بینڈ میں رجحانات کی شناخت کی مضبوط صلاحیت ہے ، جس میں مختصر مدت میں وسط پٹریوں کو توڑنے کے مواقع پائے جاسکتے ہیں۔ آرون انڈیکس طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرتا ہے ، اور ہنگامی حالات میں بار بار پوزیشن کھولنے سے بچتا ہے۔
خطرے پر قابو پالیا گیا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی اور آرون انڈیکس کی نیچے کی مرکزی لائن نے نیچے جانے کا خطرہ کنٹرول کیا ہے۔ اس کے علاوہ ، کچھ پوزیشنوں کی تجارت نے ایک ہی نقصان کو بھی کنٹرول کیا ہے۔
زلزلے کی صورتحال میں لاگو ہوتا ہے ، اس سے بڑے نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی زلزلے کی صورتحال میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
برین بینڈ میں خرابی ہے۔ جب مارکیٹ میں اچانک ہونے والے واقعات میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، برین بینڈ غیر فعال ہوجاتا ہے۔
Aroon پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مختلف مارکیٹوں میں Aroon پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہترین اثر حاصل کیا جاسکے۔
سٹاپ نقصان بہت چھوٹا ہوتا ہے اور دوبارہ ٹرگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے وسیع کیا جانا چاہئے تاکہ اسٹاپ نقصان کی لائن کو دوبارہ ٹرگر ہونے کے بعد دوبارہ ٹرگر ہونے سے بچایا جاسکے۔
مضبوط رجحانات کے دوران استعمال سے گریز کریں۔ حکمت عملی ہلچل کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، مضبوط رجحانات کی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ، اس سے گریز کرنا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، انکولی برن بینڈ کو اپنائیں۔ برن بینڈ پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیں ، اشارے کی لچک کو بہتر بنائیں۔
Aroon پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے متحرک ترتیبات مختلف کرنسیوں اور تجارتی دوروں کے لئے Aroon پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، متحرک اصلاحی پیرامیٹرز کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے
دوسرے اشارے جیسے RSI اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی اضافی
مشین لرننگ کے طریقوں کو اپنانے سے اسٹاپ نقصان کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ الگورتھم ٹریننگ سے زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے دوبارہ اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کے امکانات کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی توانائی کے اشارے ، جھوٹے ٹوٹنے سے بچنے کے لئے۔ جیسے توانائی کے اشارے OBV ، جھوٹے ٹوٹنے والے سگنل کو روکنے کے لئے جو برن بینڈ میں ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام شاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ بروئنگ بینڈ اشارے اور آرون اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے ، جو مارکیٹ میں مختصر مدت کے جھٹکے کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان اور کچھ پوزیشنوں کے انتظام کے خطرے کے ذریعہ ، یہ شاک کے حالات کے لئے موزوں ہے۔ لیکن پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے کنٹرول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور رجحان سازی کے حالات میں استعمال سے گریز کریں۔ اگر مزید اصلاح کی جائے تو ، یہ ایک بہت ہی عملی مقدار کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 21:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
// strategy(shorttitle='Bollinger bands And Aroon Scalping',title='Bollinger bands And Aroon Scalping (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// BB inputs and calculations
lengthBB = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthBB)
dev = mult * stdev(src, lengthBB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
lengthAr = input(288, minval=1)
AroonUP = 100 * (highestbars(high, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
AroonDown = 100 * (lowestbars(low, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
Confirmation = input(90, "Aroon Confirmation")
Stop = input(70, "Aroon Stop")
Bullish = crossunder (close, basis)
Bearish = crossunder (close, upper)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and AroonUP > Confirmation and window())
//Exit
strategy.close("long", when = Bearish or AroonUP < Stop and window())