حجم پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
تجارت کی مقدار پر مبنی رجحان کا سراغ لگانے کی حکمت عملی تجارت کی مقدار کا زیادہ سے زیادہ تناسب حساب کرکے ، موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرکے ، رجحان کی تجارت کا سراغ لگانا ہے۔ اس حکمت عملی کو تجارت کی مقدار کے اشارے ((On-Balance Volume ، OBV) سے متاثر کیا گیا ہے ، تجارت کی مقدار کو قریب اور کھلی کے تعلقات کا حساب کرکے مثبت اور منفی کا تعین کیا گیا ہے ، پھر N دن کی متحرک اوسط کو لے کر اشارے کی تعمیر کی گئی ہے ، اشارے پر زیادہ سے زیادہ اور نیچے سے زیادہ سے زیادہ ٹریل خالی ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل مراحل پر مشتمل ہے:
تجارت کا حجم مثبت منفی شمار کریں: اگر بند ہونے والی قیمت کھلنے والی قیمت سے زیادہ ہو تو ، اس روٹ K لائن کی تجارت کو مثبت کے طور پر ریکارڈ کیا جائے۔ اگر بند ہونے والی قیمت کھلنے والی قیمت سے کم ہو تو ، اس روٹ K لائن کی تجارت کو منفی کے طور پر ریکارڈ کیا جائے۔ اگر بند ہونے والی قیمت کھلنے والی قیمت کے برابر ہو تو ، اس روٹ K لائن کی تجارت کو 0 کے طور پر ریکارڈ کیا جائے۔
N دن کے لئے تجارت کی مجموعی مقدار کو جمع کریں اور اس کے نتیجے میں تجارت کی مجموعی مقدار حاصل کریں۔
مجموعی تجارت کی N دن کی متحرک اوسط کا حساب لگائیں اور حتمی اشارے کی قیمت حاصل کریں۔
جب اشارے اوپر سے ریل پر چلتے ہیں تو زیادہ کریں۔ جب اشارے نیچے سے ریل پر چلتے ہیں تو خالی کریں۔
اس طرح ، تجارت کے مثبت اور منفی حجم کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے ، اور پھر اس کے ساتھ مل کر ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے ، جس سے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے ، اور وسط اور لمبی لائن کی حرکت کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
فوائد
اس کے بجائے ، یہ رجحانات کے بارے میں قائل کرنے کے لئے کافی ہے کہ یہ تجارت کی مقدار پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کے شرکاء کی خواہشات کی عکاسی کرتی ہے۔
ایک حرکت پذیر اوسط ہموار منحنی خطوط کے ساتھ مل کر ، رجحانات کی پیروی کرنے اور بار بار تجارت کو کم کرنے میں مددگار ہے۔
ایک متحرک اوسط دن کی تعداد کو ایڈجسٹ کرکے مارکیٹ کی مختلف سائیکلوں کی رفتار کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اوپر اور نیچے ریل مجموعہ کے ذریعے، آپ کو واضح طور پر زیادہ کام کرنے کا وقت کا تعین کر سکتے ہیں.
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عملدرآمد کو سمجھنے میں آسان ہے۔
خطرات
اس کے علاوہ ، یہ بھی ممکن ہے کہ اشارے غلط سگنل بھیجیں ، اور رجحانات کی پیروی کرتے وقت آپ کو ہلچل میں پھنس جانے کا خطرہ ہو۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں۔
اوپر اور نیچے کی ریل جامد ہے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو متحرک طور پر اپنانے کے قابل نہیں ہے۔
نقصان کو روکنے کی حکمت عملی پر غور نہیں کیا گیا ہے، نقصان میں اضافے کا خطرہ ہے.
موبائل اوسط پیچھے رہ گیا ہے اور اس نے رجحان کا رخ موڑنے کا موقع کھو دیا ہے۔
آپٹمائزیشن
غلط سگنل سے بچنے کے لئے ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر مجموعی تجارت پر غور کیا جاسکتا ہے۔
متحرک طور پر مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق اپ اور ڈاؤن پیرامیٹرز کا حساب لگائیں۔
نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات
مارکیٹ کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے منتقل اوسط کی اقسام کو ایڈجسٹ کریں.
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، تبدیلی کی گرفتاری کو بہتر بنانے کے لئے.
ٹریک کو توڑنے اور اس سے دور ہونے پر منافع کو روکنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
تجارتی حجم پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ، تجارتی حجم کے مثبت فیصلے کے رجحان کا حساب کتاب کرکے ، اوسط منتقل کرکے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے ، تاکہ وسط طویل لائن رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ رجحان کا فیصلہ درست ہے ، جو زیادہ تر تاجروں کی طویل لائن آپریٹنگ عادات کے مطابق ہے۔ تاہم ، کچھ مسائل بھی ہیں جن کو مارکیٹ کی پیچیدگیوں کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والا پروگرام مہیا کرتی ہے ، جو زیادہ تر مقدار کے تاجروں کی ضروریات کے مطابق ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)