RSI رینج ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی بینڈ شاک ٹریڈنگ حکمت عملی قیمتوں کے شاک زون سے فائدہ اٹھانے کے لئے جب آر ایس آئی نے اوورلوپ اوورلوپ زون تک پہنچنے پر ریورس ٹریڈنگ کی ہے۔ یہ حکمت عملی اس مفروضے پر مبنی ہے کہ قیمتیں ہمیشہ اکیلے اوپر یا نیچے نہیں آئیں گی۔ جب آر ایس آئی نے اوورلوپ اوورلوپ تک پہنچنے پر قیمتوں میں ردوبدل کے مواقع کو پکڑ کر منافع کمانے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی RSI اشارے کا حساب لگانے کے ذریعے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمت اوور بُو یا اوور سیل رینج تک پہنچ گئی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے RSI اشارے کی لمبائی 2 سائیکل تک گنتی کرتی ہے۔ اس کے بعد RSI اوور بُو لائن 91 اور اوور سیل لائن 11 پر سیٹ کریں۔ جب RSI اوور سیل رینج کو عبور کرتا ہے تو ، خالی ہوجاتا ہے۔ جب RSI اوور سیل رینج کو عبور کرتا ہے تو ، زیادہ ہوجاتا ہے۔ ہر تجارت کی پوزیشنیں زیادہ سے زیادہ پوزیشن تناسب پیرامیٹرز کے مطابق طے کی جاتی ہیں ، جو فی الحال 5٪ پر طے کی جاتی ہیں۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی تکنیک بھی ترتیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر ، اگر قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو لمبی مدت کی قیمت کا 0.5٪ سے زیادہ ، تو اس کی پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔ اور اگر قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو 0.5٪ سے زیادہ ، تو اس کی پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔ اس سے قیمت میں شدید یکطرفہ توڑ کی صورت میں ہونے والے نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے: آر ایس آئی کے اشارے کی نگرانی کرنا جس میں قیمتوں میں اوور بُو اور اوور سیل کی تشخیص کی جاتی ہے ، اور ترتیب شدہ آر ایس آئی پیرامیٹرز کے مطابق الٹ ٹریڈنگ کی جاتی ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل کا تعین کرنے کے لئے ، یہ ایک زیادہ کلاسک اور قابل اعتماد تجارتی سگنل ہے۔
الٹ ٹریڈنگ اوور خرید اوور فروخت ، اس مفروضے کے مطابق کہ قیمتیں ہمیشہ یک طرفہ نہیں بڑھتی ہیں یا گرتی ہیں ، قیمتوں کے فاصلے پر اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاسکتی ہیں۔
اسٹاپ نقصان کا تعین کریں تاکہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں ہونے والے نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی پیمائش کا فریم ورک سادہ اور واضح ہے، اور اسے سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسانی ہے۔
RSI پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی حد مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق لچکدار ہوسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
RSI ایک رجحان سازی اشارے کے طور پر، اس حکمت عملی کو مسلسل نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر قیمتوں میں مسلسل رجحان کی بجائے ایک جھٹکا ہوتا ہے.
آر ایس آئی پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹریڈنگ سگنل میں اضافہ ہوسکتا ہے لیکن جیت کی شرح کم ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حد کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان قیمت کی چھوٹی مقدار سے متحرک ہوسکتا ہے ، یا انفرادی نقصان بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک ہلکے بازو مارکیٹ کے ماحول کے لئے زیادہ موزوں ہے اور نمایاں رجحانات کے ساتھ مارکیٹوں میں اس کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کی ترتیب بھی انفرادی نقصانات کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے.
اصلاح کی سمت
دیگر اشارے جیسے MACD اور RSI کے ساتھ مجموعہ سگنل بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
مختلف پیرامیٹرز کے تحت آر ایس آئی کی شماریاتی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے ، جس میں سے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن تناسب کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ کار ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جس کی جانچ پڑتال میں اس کی تاثیر کو جانچنا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حد کو اے ٹی آر جیسے اشارے کے ساتھ حساب کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اسٹاپ نقصان کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکے۔
مشین سیکھنے اور دیگر طریقوں کے ساتھ مل کر سب سے بہتر پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
RSI کے ساتھ منسلک دیگر ریورس ٹریڈنگ حکمت عملیوں کو تلاش کرنے کے لئے، ایک زیادہ مستحکم ٹریڈنگ سسٹم کی تشکیل.
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی بینڈ جھٹکا ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ قیمتوں کے اوور بیس اور اوور بیس کا فیصلہ کرنے کے لئے واپسی کی تجارت کرتی ہے ، اور نقصان پر قابو پانے کا خطرہ طے کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی جھٹکے کے ردوبدل کے بازار کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، قیمتوں کے اتار چڑھاو کو پکڑ کر منافع حاصل کریں۔ لیکن آر ایس آئی کے رجحان کے اشارے کی اپنی حدود بھی ہیں ، یہ حکمت عملی رجحان کے واضح بازار کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کے قواعد میں بہتری اور دیگر اشارے اور حکمت عملی کے مجموعے کے ذریعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)
var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk = input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0
//Conditions
// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Long")
if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Short")
if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")