RSI رینج ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-06 16:12:23
ٹیگز:

جائزہ

آر ایس آئی رینج ٹریڈنگ کی حکمت عملی رجحان کے خلاف تجارت کرکے منافع حاصل کرتی ہے جب آر ایس آئی اوور بک یا اوور سیل سطحوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ قیمتیں ہمیشہ کے لئے ایک سمت میں رجحان نہیں رکھتی ہیں بلکہ کسی حد کے اندر اندر آگے پیچھے جھولتی ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد جب آر ایس آئی انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پل بیک کا فائدہ اٹھانا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی RSI اشارے کا حساب لگاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ خاص طور پر ، RSI کی مدت 2 بار پر مقرر کی گئی ہے۔ زیادہ خرید لائن 91 ہے اور زیادہ فروخت لائن 11 ہے۔ جب RSI زیادہ خرید سطح سے تجاوز کرتا ہے تو ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب RSI زیادہ فروخت کی سطح سے نیچے عبور کرتا ہے تو ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ پوزیشن کا سائز فی تجارت زیادہ سے زیادہ خطرہ کا 5٪ مقرر کیا جاتا ہے۔

خطرات پر قابو پانے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نافذ کیا جاتا ہے۔ اگر قیمت طویل پوزیشن کھولنے کے بعد لمبی پوزیشن کے خلاف 0.5٪ منتقل ہوجاتی ہے تو ، پوزیشن بند ہوجائے گی۔ مختصر پوزیشن کے لئے بھی اسی طرح۔ جب قیمت ایک سمت میں مضبوطی سے چلتی ہے تو اس سے زیادہ نقصان سے بچنے سے بچتا ہے۔

خلاصہ میں، بنیادی منطق overbought/oversold کے لئے RSI کی نگرانی، ترتیب RSI کی سطح کی بنیاد پر رجحان کے خلاف تجارت، اور سٹاپ نقصان کے ذریعے خطرات کو منظم کرنے کے لئے ہے.

فوائد کا تجزیہ

آر ایس آئی ایک ثابت شدہ اشارے ہے جس میں زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی سطح کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
انتہا پسندیوں کے خلاف تجارت قیمتوں میں یکطرفہ رجحان کی بجائے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مفروضے پر فٹ بیٹھتی ہے۔
اسٹاپ نقصان انفرادی تجارتوں کے لئے نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔
سادہ اور واضح backtesting فریم ورک، سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان.
لچکدار RSI پیرامیٹرز اور سٹاپ نقصان کی سطح کو بدلتی مارکیٹ میں اپنانا.

خطرے کا تجزیہ

آر ایس آئی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے، رینج سے منسلک قیمت کے بجائے مستقل رجحان کے دوران مسلسل نقصانات ہوسکتے ہیں۔
غلط RSI پیرامیٹرز زیادہ سگنل پیدا کر سکتے ہیں لیکن کم جیت کی شرح کے ساتھ.
سٹاپ نقصان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے شروع ہو سکتا ہے یا اگر صحیح طریقے سے مقرر نہ کیا جائے تو بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
حکمت عملی رینج سے منسلک مارکیٹ میں بہتر کام کرتی ہے، مضبوط رجحانات کے منظرناموں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے.
پوزیشن کا زیادہ سائز نقصانات کو بڑھا سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے آر ایس آئی کو ایم اے سی ڈی جیسے دیگر اشارے کے ساتھ جوڑیں۔
بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ RSI کے اعداد و شمار کے رویے کی تحقیق کریں.
بیک ٹسٹ میں متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم کا ٹیسٹ کریں۔
اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ایڈجسٹ سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں.
بہترین پیرامیٹر کے مجموعے کو دریافت کرنے کے لئے مشین سیکھنے کا اطلاق کریں.
مضبوط نظام بنانے کے لئے آر ایس آئی کے ساتھ دیگر اوسط ریورسنگ کی حکمت عملیوں کو یکجا کرنے کا جائزہ لیں.

خلاصہ

آر ایس آئی رینج ٹریڈنگ کی حکمت عملی آر ایس آئی اوور بکٹ / اوور سیلڈ لیول کی بنیاد پر آسان الٹ ٹریڈنگ کرتی ہے اور اسٹاپ نقصان کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتی ہے۔ یہ رینج سے وابستہ نوساناتی منڈیوں کے لئے کام کرتی ہے لیکن مضبوط رجحانات کے منظرناموں میں حدود رکھتی ہے۔ ٹھیک کرنے والے پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کے قوانین کو بہتر بنانا ، دوسرے اشارے اور حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر اس کے استحکام اور موافقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی کچھ قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہے لیکن براہ راست تجارت میں محتاط اطلاق اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)

var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk =  input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na 
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0

//Conditions


// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
    strategy.close("Long")

if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
    strategy.close("Short")

if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
    maxRsi := rsiBuyLevel 
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longEntryPrice := close
    
   
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
    maxRsi := rsiShortLevel
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortEntryPrice := close

else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
    maxRsi := rsiShortLevel
    strategy.close("Long")

else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
    maxRsi := rsiBuyLevel
    strategy.close("Short")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں