Chiến lược giao dịch song hướng dựa trên RSI và SuperTrend
Ngày tạo:
2023-11-03 14:22:50
sửa đổi lần cuối:
2023-11-03 14:22:50
sao chép:
1
Số nhấp chuột:
1334
ChaoZhang
1
tập trung vào
1621
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch hai chiều kết hợp các chỉ số RSI và SuperTrend. Chiến lược này nhằm mục đích xác định điểm mạnh và điểm yếu của thị trường và đổi vị trí kịp thời khi xu hướng thay đổi để có được lợi nhuận cao hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các nguyên tắc sau:
Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá điểm yếu của thị trường hiện tại. RSI cao hơn 50 là thị trường mạnh, thấp hơn 50 là thị trường yếu.
Sử dụng chỉ số SuperTrend làm bộ lọc xu hướng. Chỉ khi giá vượt qua SuperTrend, tín hiệu giao dịch sẽ được phát ra.
Khi chỉ số RSI phát ra tín hiệu mạnh, nếu giá phá vỡ đường lên, hãy làm nhiều hơn; nếu giá rơi xuống đường, hãy giữ vị trí bằng phẳng.
Khi chỉ số RSI phát ra tín hiệu suy yếu, nếu giá phá vỡ đường ray xuống, hãy phá vỡ; nếu giá phá vỡ đường ray lên, hãy phá vỡ.
Các chỉ số RSI được chuyển đổi nhiều lần để nắm bắt các điểm thay đổi xu hướng và thực hiện các hoạt động đổi vị trí kịp thời.
Thực hiện
Xây dựng chỉ số RSI với độ dài là 14, với 50 là ranh giới để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu.
Tính toán chỉ số SuperTrend, chiều dài là 10, nhân với 2 ◦
Khi RSI cao hơn 50 và giá phá vỡ đường ray SuperTrend, hãy làm nhiều hơn. Khi RSI thấp hơn 50 và giá giảm đường ray SuperTrend, hãy làm trống.
Khi đã làm quá nhiều, nếu RSI trở nên yếu và giá phá vỡ đường mòn trên SuperTrend, thì sẽ tháo dỡ. Khi đã làm trống, nếu RSI trở nên mạnh và giá phá vỡ đường mòn dưới SuperTrend, thì sẽ tháo dỡ.
Có thể cấu hình chỉ làm thêm hoặc chỉ làm trống.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này kết hợp theo dõi xu hướng và đánh giá mua bán quá mức với những lợi thế sau:
Có thể bắt được những thay đổi trong xu hướng và giảm bớt rủi ro.
Chỉ số RSI có thể đánh giá hiệu quả các khu vực quá mua quá bán, tránh theo đuổi giá cao và giá thấp trước khi thị trường chuyển hướng.
SuperTrend có khả năng lọc tốt tiếng ồn của thị trường, theo dõi xu hướng đường dài.
Kết hợp hai chỉ số RSI và SuperTrend có thể giúp tăng sự ổn định của chiến lược.
Các tham số của chiến lược này có thể được tối ưu hóa và điều chỉnh theo các giống và chu kỳ khác nhau.
Hỗ trợ chế độ chỉ làm nhiều hoặc chỉ làm không, có thể linh hoạt đối phó với các loại tình huống khác nhau.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Chỉ số RSI dễ tạo ra tín hiệu giả, cần kết hợp với giá để xác minh thực tế.
Thiết lập tham số chỉ số SuperTrend không đúng có thể dẫn đến điểm thiếu hoặc theo đuổi cao giết thấp.
Gói chỉ số kép có nguy cơ phân tán, cần điều chỉnh tham số để phù hợp nhất.
Khi tình hình thay đổi mạnh mẽ, dừng lỗ có thể được rút ra, cần thiết phải thiết lập vị trí dừng lỗ hợp lý.
Cần tránh mở nhà kho ngược gần các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Điều chỉnh tham số RSI để tìm ra chiều dài tối ưu để lọc tín hiệu giả.
Tối ưu hóa các tham số SuperTrend để cải thiện hiệu quả theo dõi xu hướng.
Kiểm tra các tham số kết hợp của các giống khác nhau trong các chu kỳ khác nhau để tìm các tham số tối ưu.
Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác như MACD, KDJ, v.v. để tăng độ chính xác tín hiệu.
Thêm các tín hiệu chiến lược định tính, phán đoán, như ngưỡng kháng cự, đường Brinh, đường trung bình vận động.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, giảm thiểu khả năng dừng lỗ được rút ra trong giây khi đảm bảo hiệu quả của dừng lỗ.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp lợi thế của hai chỉ số RSI và SuperTrend, có thể xác định hiệu quả sự thay đổi của xu hướng thị trường trung hạn và thực hiện hoạt động chuyển đổi giữa thị trường bò và thị trường gấu. Bằng cách tối ưu hóa tham số, có thể thích ứng với các tình huống thị trường rộng hơn. Nhưng cũng cần lưu ý một số vấn đề thường gặp, chẳng hạn như tín hiệu giả, ParameterSet, v.v..
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//Created by @CITIAlgo
// —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
strategy('CITI Trends A with RSI Candles', shorttitle = "CITI Trends A" , overlay = true ,
initial_capital = 10000,
commission_value = 0.025,
default_qty_value = 25,
slippage = 1,
pyramiding = 0,
max_lines_count = 500,
max_labels_count = 500,
currency = currency.USD,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
bullColor1 = #089981
bearColor1 = #f23645
bullColor2 = #3873e3
bearColor2 = #630ef5
neutralColor1 = #d5d5d5
//Base Settings
groupBase = "Base Settings ---------------------------------------"
Repaint_type = input.string('Non-Repainting', "Allow Repainting ?", options = ['Non-Repainting', 'Repainting'], inline ='repaint' , group = groupBase , tooltip = 'The default value is Non-Repainting. To learn more visit https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html')
//Configure trade direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"] , group=groupBase , inline = 'Type' )
longOK = tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"
shortOK = tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"
var bool PlotEntries = input.bool (true, "Show Entries" ,group=groupBase , inline = 'Signals' )
var bool PlotExits = input.bool (true, "Show Exits" , group=groupBase, inline = 'Signals' )
//Display Settings
groupDisplay = "Display Settings ------------------------------------"
MomBars = input.bool( true , title="Apply Bar Colors", inline = 'candles' , group=groupDisplay)
cbullColor = input.color( bullColor1 , 'Candle Colors' , inline = 'candles1a',group=groupDisplay)
cbearColor = input.color( bearColor1 , '' , inline = 'candles1a',group=groupDisplay)
//Candle & label Colors
Bullish_Bars = color.new( cbullColor , 0)
WBullish_Bars = color.new( cbullColor , 60)
Bearish_Bars = color.new( cbearColor , 0)
WBearish_Bars = color.new( cbearColor , 60)
lbullColor = input.color( bullColor1 , 'Long/Short Labels' , group=groupDisplay, inline = 'Signals1' )
lbearColor = input.color( bearColor1 , '' , group=groupDisplay, inline = 'Signals1' )
st_status = input.bool( true , title="Show Supertrend", inline = 'st' , group=groupDisplay)
st_bullColor = input.color( bullColor1 , '' , group=groupDisplay, inline = 'st' )
st_bearColor = input.color( bearColor1 , '' , group=groupDisplay, inline = 'st' )
//Build Your Signals Settings
groupEntry = " Trend & Signal Settings---------------------"
Entry1a = input.bool(true, title= "Entry", inline='entry1a', group=groupEntry)
Exit1a = input.bool(false, title= "Exit | Strong/Weak Momentum", inline='entry1a', group=groupEntry)
Entry1b = input.bool(false, title= 'Entry' , inline='entry1b', group=groupEntry)
Exit1b = input.bool(false, title= 'Exit | Bull/Bear Momentum' , inline='entry1b', group=groupEntry)
Entry3a = input.bool(false, title= "Filter", inline='entry3a', group=groupEntry)
Exit3a = input.bool(false, title= "Exit | MA ", inline='entry3a', group=groupEntry)
Entry4a = input.bool(false, title= "Filter | Disable RSI Ranges ", inline='entry4a', group=groupEntry)
Entry4b = input.bool(true, title= "Filter", inline='entry4b', group=groupEntry)
Exit4b = input.bool(true, title= "Exit | Supertrend ", inline='entry4b', group=groupEntry)
Entry4c = input.bool(true, title= "Filter | Disable Supertrend Ranges ", inline='entry4c', group=groupEntry)
// —————————————————————————————————————MTF FUNCTIONS
// —————————— PineCoders MTF Selection Framework functions
// ————— Converts current "timeframe.multiplier" plus the TF into minutes of type float.
f_resInMinutes() =>
_resInMinutes = timeframe.multiplier * (timeframe.isseconds ? 1. / 60. : timeframe.isminutes ? 1. : timeframe.isdaily ? 1440. : timeframe.isweekly ? 10080. : timeframe.ismonthly ? 43800. : na)
_resInMinutes
// Get current resolution in float minutes.
var ResInMinutes = f_resInMinutes()
// ————— Returns resolution of _resolution period in minutes.
f_tfResInMinutes(_res) =>
// _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
request.security(syminfo.tickerid, _res, f_resInMinutes())
// ————— Returns a multiple of current resolution as a string in "timeframe.period" format usable with "security()".
f_multipleOfRes(_res, _mult) =>
// _res: current resolution in minutes, in the fractional format supplied by f_resInMinutes() companion function.
// _mult: Multiple of current TF to be calculated.
// Convert current float TF in minutes to target string TF in "timeframe.period" format.
_targetResInMin = _res * math.max(_mult, 1)
// Find best string to express the resolution.
_targetResInMin <= 0.083 ? '5S' : _targetResInMin <= 0.251 ? '15S' : _targetResInMin <= 0.501 ? '30S' : _targetResInMin <= 1440 ? str.tostring(math.round(_targetResInMin)) : _targetResInMin <= 43800 ? str.tostring(math.round(math.min(_targetResInMin / 1440, 365))) + 'D' : str.tostring(math.round(math.min(_targetResInMin / 43800, 12))) + 'M'
// ————— Converts current resolution
f_resInString(_res) =>
// _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
_res == "1" ? "1m" :
_res == "3" ? "3m" :
_res == "5" ? "5m" :
_res == "15" ? "15m" :
_res == "30" ? "30m" :
_res == "45" ? "45m" :
_res == "60" ? "1h" :
_res == "120" ? "2h" :
_res == "180" ? "3h" :
_res == "240" ? "4h" :
_res == "1D" ? "D" :
_res == "1W" ? "W" :
_res == "1M" ? "M" : _res
//Set repaint security function
repaint_sw = Repaint_type == 'Non-Repainting' ? false : true
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => request.security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0] , barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
f_source(_res , source) => f_security(syminfo.tickerid , _res , source , repaint_sw )
Type1 = 'Auto Multiplied TF'
Type2 = 'Fixed TF'
//---------------------------------------------------------------------------
//RSI Settings // INPUTS
groupRange = "RSI Settings ----------------------------------"
TF1type = input.string( Type1, 'TF' , options=[Type1,Type2] , inline ='tf1' , group=groupRange)
setHTF1a = input.int( 4 , '' , inline ='tf1', group=groupRange)
setHTF1b = input.timeframe( 'D' , '' , inline ='tf1', group=groupRange)
// Get HTF from user-defined mode.
var TF1 = TF1type == Type1 ? f_multipleOfRes(ResInMinutes, setHTF1a) : setHTF1b
mLength = input.int( 14 , "RSI Length" ,inline='lines', group=groupRange)
BullLevel = input.int( 50 , "Bullish Level | Above 50 ",inline='lines1a', group=groupRange)
BearLevel = input.int( 50 , "Bearish Level | Below 50 ",inline='lines1b', group=groupRange)
ma_length = input.int( 21 , "MA Length" ,inline='ma', group=groupRange)
ma_status = input.bool( true , "Show MA" ,inline='ma1', group=groupRange)
ma_bullColor = input.color( bullColor1 , '' , inline='ma1', group=groupRange)
ma_bearColor = input.color( bearColor1 , '' , inline='ma1', group=groupRange)
//--------------------------------------------------------------------------
//Momentum Calculations
f_momTF( _tf ) =>
_isShow = f_tfResInMinutes(_tf) >= f_resInMinutes()
close_ = f_source(_tf , close)
rsi_ = _isShow ? f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.rsi( close_, mLength) , repaint_sw) : na
ma = _isShow ? f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.vwma( hlc3 , ma_length ) , repaint_sw) : na
[rsi_ , ma]
[ rsi , ma ] = f_momTF(TF1)
ma_color = close > ma ? ma_bullColor : ma_bearColor
plot( ma_status ? ma : na , color = ma_color , linewidth = 2 , style = plot.style_line)
//---------------------------------------------------------------------------
//Supertrend Settings // INPUTS
groupST = "Supertrend Settings ----------------------------------"
TF2type = input.string( Type1, 'TF' , options=[Type1,Type2] , inline ='tf2' , group=groupST)
setHTF2a = input.int( 4 , '' , inline ='tf2', group=groupST)
setHTF2b = input.timeframe( 'D' , '' , inline ='tf2', group=groupST)
// Get HTF from user-defined mode.
var TF2 = TF2type == Type1 ? f_multipleOfRes(ResInMinutes, setHTF2a) : setHTF2b
stLength = input.int( 10 , "Supertrend Length" ,inline='lines', group=groupST)
stmult = input.int( 2 , "Mult" ,inline='lines', group=groupST)
stHighlights = input.bool( true , "Highlights",inline='lines1a', group=groupST)
f_st( _tf) =>
_isShow = f_tfResInMinutes(_tf) >= f_resInMinutes()
close_ = f_source(_tf , close)
atr= f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.atr(stLength) , repaint_sw)
Up=close_ -(stmult*atr)
Dn=close_ +(stmult*atr)
TrendUp = 0.0
TrendUp := close_[1]>TrendUp[1] ? math.max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := close_[1]<TrendDown[1]? math.min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := close_ > TrendDown[1] ? 1: close_< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
stLine = Trend==1? TrendUp: TrendDown
[Trend, stLine]
[Trend, stLine] = f_st( TF2 )
stTrend = close > stLine ? 1:-1
stplot = plot( st_status? stLine : na , color= stTrend ==1 ? st_bullColor : st_bearColor , linewidth=1 ,title ="Supertrend")
priceLineP = plot( close , color= na , linewidth=1 , display = display.none)
fill(priceLineP , stplot , color = stHighlights ? stTrend ==1 ? color.new(st_bullColor , 85) : color.new( st_bearColor , 85 ) : na )
//---------------------------------------------------------------------------
//Momentum BarColors
mom2a = rsi > BullLevel ? Bullish_Bars : WBullish_Bars
mom2b = rsi < BearLevel ? Bearish_Bars : WBearish_Bars
mom2_color = close > ma ? mom2a : mom2b
mom_color = MomBars ? mom2_color : na
barcolor(mom_color)
//-------------------------------------------------
//Momentum Strength & Values
momVal2a = rsi > BullLevel ? 2 : 1
momVal2b = rsi < BearLevel ? -2 : -1
momVal2 = close > ma ? momVal2a : momVal2b
momVal = momVal2
///==============================================================================================================
//Long Trend Conditions
Entry1aL = Entry1a ? momVal == 2 : true
Entry1bL = Entry1b ? momVal == 1 or momVal == 2 : true
Entry3aL = Entry3a ? close > ma : true
Entry4aL = Entry4a ? rsi > BullLevel : true
Entry4bL = Entry4b ? close > stLine : true
Entry4cL = Entry4c ? stLine > stLine[1] : true
//------
noEntry = Entry1a == false and Entry1b == false and Entry3a == false and Entry4a == false and Entry4b == false and Entry4c == false ? false : true
noExit = Exit1a == false and Exit1b == false and Exit3a == false and Exit4b == false ? false : true
//------
EntryL = noEntry and Entry1aL and Entry1bL and Entry3aL and Entry4aL and Entry4bL and Entry4cL
Exit1aL = Exit1a ? momVal == 1 and momVal[1] == 2 : true
Exit1bL = Exit1b ? momVal == -1 or momVal == -2 : true
Exit3aL = Exit3a ? close < ma : true
Exit4bL = Exit4b ? close < stLine : true
ExitL = noExit and Exit1aL and Exit3aL and Exit1bL and Exit4bL
//Short Trend Conditions
Entry1aS = Entry1a ? momVal == -2 : true
Entry1bS = Entry1b ? momVal == -1 or momVal == -2 : true
Entry3aS = Entry3a ? close < ma : true
Entry4aS = Entry4a ? rsi < BearLevel : true
Entry4bS = Entry4b ? close < stLine : true
Entry4cS = Entry4c ? stLine < stLine[1] : true
EntryS = noEntry and Entry1aS and Entry1bS and Entry3aS and Entry4aS and Entry4bS and Entry4cS
Exit1aS = Exit1a ? momVal == -1 and momVal[1] == -2 : true
Exit1bS = Exit1b ? momVal == 1 or momVal == 2 : true
Exit3aS = Exit3a ? close > ma : true
Exit4bS = Exit4b ? close > stLine : true
ExitS = noExit and Exit1aS and Exit3aS and Exit1bS and Exit4bS
///==============================================================================================================
//Entry & exit conditions
isLong = false
isLong := nz(isLong[1], false)
isShort = false
isShort := nz(isShort[1], false)
goLong = not isLong and EntryL and not ExitL and longOK and barstate.isconfirmed
goShort = not isShort and EntryS and not ExitS and shortOK and barstate.isconfirmed
longExit = isLong and ExitL and barstate.isconfirmed
shortExit = isShort and ExitS and barstate.isconfirmed
if (goLong)
isLong := true
isShort := false
if (goShort)
isLong := false
isShort := true
if (longExit)
isLong := false
if (shortExit)
isShort := false
//------------------------------------------------------------------------------
// ——Backtester
grouptime = 'Step 5 - 📆 Time Filter 📆-------------'
startTime = input (group=grouptime, title="Start Timeㅤㅤ", defval=timestamp('UTC 01 Jan 2020 00:00'), inline="Start")
endTime = input (group=grouptime, title="End Time ㅤ ㅤ", defval=timestamp('UTC 31 Dec 2025 23:45'), inline="End")
dateRange = true
//------------------------------------------------------------------------------
// Risk Managment
grouprisk = 'Step 6 - Risk Management-------------'
takeprofit = input.bool(true,title = "TP Price %",group=grouprisk, inline="profit")
tppercent = input.float(1, '', group=grouprisk, inline="profit") / 100
q1 = input.int (5 , "Quantity %",group=grouprisk , inline="profit")
stoploss = input.bool(false,title = "SL Price %",group=grouprisk, inline="loss")
stoppercent = input.float(5, '', group=grouprisk, inline="loss") / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longtp = strategy.position_avg_price * (1 + tppercent)
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stoppercent)
shorttp = strategy.position_avg_price * (1 - tppercent)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stoppercent)
QTYMethod = input.string ('EQUITY', 'Order Size', group=grouprisk, inline=' ', options=['NONE', 'EQUITY', 'SIZE', 'CONTRACTS'])
useNetProfit = input.bool (true, 'Use Net Profit', group=grouprisk, inline=' ', tooltip='Use Net Profit- On/Off the use of profit in the following trades. *Only works if the type is EQUITY')
riskPerc = input.int (30, '🇪🇶🇺🇮🇹🇾 %', group=grouprisk, inline='.', minval=1, maxval=100)
riskSize = input.int (10000, '🇸🇮🇿🇪', group=grouprisk, inline='.', minval=1)
riskCntr = input.int (1, '🇨🇴🇳🇹🇷🇦🇨🇹🇸', group=grouprisk, inline='.', minval=1, tooltip='Order Size: \nNone- Use the default position size settings in Tab "Properties". \nEquity% - per trade from the initial capital. \nSize- Fixed size amount of trade. \nContracts- The fixed amount of the deal in contracts. \n')
// —————— Order Size
eqty = switch QTYMethod
'NONE' => na
'EQUITY' => riskPerc / close
'SIZE' => riskSize / close
'CONTRACTS' => riskCntr
//-----------------------------------------------------------------------------
// —————— Trade variables
entry = strategy.position_avg_price
sizePos = strategy.position_size
inLong = sizePos > 0
inShort = sizePos < 0
inTrade = inLong or inShort
inPos = (inLong and not inShort[1]) or (inShort and not inLong[1])
var ID = 'TradeID'
var tpPrice = float(na)
var slPrice = float(na)
///==============================================================================================================
// ALERTS
groupalerts = 'Step 7 - Alerts & Bot Trading Settings-------------'
broker = input.string('Binance', "Broker", options=['Binance', 'Alpaca', 'Kucoin', '3Commas'], group=groupalerts, tooltip = 'Choose which type you are using to send the correct Json Alert message for entry and exit alerts.')
my_sym = input("FTMM/USDT", "Ticker", group = 'Cloud Function Server', tooltip = 'Only used with Alerts to fix ticker ID in json message. Some exchanges use the forward slash and some do not.')
my_pass = input('Passphrase', "Passphrase" , group = 'Cloud Function Server', tooltip = 'Only enter your Passphrase and nothing else goes here. Only needed when using a Cloud Function Server.')
i_alert_3CID_txt = input('Bot ID', "Bot ID", group =groupalerts, tooltip = 'Only enter your 3Commas Bot ID and nothing else goes here.')
i_alert_3CET_txt = input('Bot Email Token', title = 'Bot Email Token', group =groupalerts , tooltip = 'Only enter your 3Commas Bot Email Token and nothing else goes here.')
Alert='{"passphrase": "'+str.tostring(my_pass)+'","symbol": "'+ str.tostring(my_sym) +'","type":"market", "side":"{{strategy.order.action}}","amount":"{{strategy.order.contracts}}","price": "' + str.tostring(close) + '"}'
//---------------------------------------------------------------------------------
// JSON alert message used for 3Commas Bots
C3_EntryAlert ='{"message_type": "bot", "bot_id": ' + i_alert_3CID_txt + ', "email_token": "' + i_alert_3CET_txt + '", "delay_seconds": 0 }'
C3_ExitAlert ='{"action": "close_at_market_price_all", "message_type": "bot", "bot_id": ' + i_alert_3CID_txt + ', "email_token": "' + i_alert_3CET_txt + '", "delay_seconds": 0}'
//---------------------------------------------------------------------------------
// JSON alert message used for setting up a Google Cloud Function Server works when using Alpaca Exchange
Alert_Alpaca = '{"symbol": "{{ticker}}", "quantity": "{{strategy.order.contracts}}", "side": "{{strategy.order.action}}", "order_type": "market", "time_in_force": "gtc", "passphrase": "' + str.tostring(my_pass) + '"}'
entryAlert = broker == 'Binance' ? Alert : broker == 'Alpaca' ? Alert_Alpaca : broker == 'Kucoin' ? Alert : C3_EntryAlert
exitAlert = broker == 'Binance' ? Alert : broker == 'Alpaca' ? Alert_Alpaca : broker == 'Kucoin' ? Alert : C3_ExitAlert
strategy.initial_capital = 50000
// —————— Entry's
goLongEntry = goLong and dateRange and barstate.isconfirmed
goShortEntry = goShort and dateRange and barstate.isconfirmed
eqty(qty) => QTYMethod=='EQUITY' ? qty / 100 * (strategy.initial_capital + (useNetProfit ? strategy.netprofit : 0)) : QTYMethod=='SIZE' ? qty / syminfo.pointvalue : qty
if goLongEntry
ID := 'Long'
strategy.entry(ID, strategy.long, qty=eqty(eqty), comment=ID, alert_message = entryAlert)
if goShortEntry
ID := 'Short'
strategy.entry(ID, strategy.short, qty=eqty(eqty), comment=ID, alert_message = entryAlert)
// —————— Exit's
qty(perc) => math.abs(sizePos*perc/100)
if longExit
strategy.close("Long",comment='X', alert_message= exitAlert)
strategy.exit ("exit1", from_entry="Long", limit=takeprofit ? longtp : na, stop=stoploss ? longStop : na, comment_profit='TP', comment_loss='SL', qty_percent=q1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="Long", stop=stoploss ? longStop : na, comment_loss='SL')
if shortExit
strategy.close("Short",comment='X', alert_message= exitAlert)
strategy.exit ("exit1", from_entry="Short", limit=takeprofit ? shorttp : na, stop=stoploss ? shortStop : na, comment_profit='TP', comment_loss='SL', qty_percent=q1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="Short", stop=stoploss ? shortStop : na, comment_loss='SL')
///==============================================================================================================
//Style- Plots on Chart
posH = high + 2 * stLine
posL = low - 2 * stLine
plotshape( goLong and PlotEntries ? posL : na ,'Long Entry Signals' , text= '' , location=location.belowbar, style=shape.labelup , size=size.small , color=lbullColor , textcolor = color.white )
plotshape( longExit and PlotExits ? posH : na ,'Long Exit' , location=location.abovebar, style= shape.xcross , size=size.small, color=lbullColor )
plotshape( goShort and PlotEntries ? posH : na ,'Short Entry Signals' , text= '' , location=location.abovebar, style=shape.labeldown , size=size.small , color=lbearColor , textcolor = color.white )
plotshape( shortExit and PlotExits ? posL : na ,'Short Exit' , location=location.belowbar, style=shape.xcross , size=size.small , color=lbearColor )
///==============================================================================================================
// Alerts
alertcondition( goLong , 'Long Entry Alerts', 'Long Alerts')
alertcondition( goShort , 'Short Entry Alerts', 'Short Alerts')