Chiến lược giao dịch đường trung bình động hàm mũ bốn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển chỉ số bốn là một chiến lược giao dịch xu hướng điển hình theo dõi nhiều trung bình di chuyển chỉ số. Nó đồng thời theo dõi trung bình di chuyển chỉ số của bốn chu kỳ khác nhau của đường thứ 13, đường thứ 21, đường thứ 55 và đường thứ 8 để đánh giá xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên sự giao thoa của chúng.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này là theo dõi sự giao thoa của 4 chỉ số trung bình di chuyển EMA13, EMA21, EMA55 và EMA8. Cụ thể, nó tuân theo một số quy tắc giao dịch sau:
Khi EMA55 đi qua EMA21, và EMA21 cao hơn EMA55, EMA13 cao hơn EMA21, EMA8 cao hơn EMA13, hãy nhập thêm.
Khi EMA55 mặc EMA21, và EMA21 thấp hơn EMA55, EMA13 thấp hơn EMA21, EMA8 thấp hơn EMA13, hãy tham gia.
Khi EMA55 đeo EMA21, nếu nắm giữ nhiều lệnh, hãy đặt hàng nhiều lệnh, đồng thời mở vị trí để làm trống.
Khi EMA55 vượt qua EMA21, nếu nắm giữ lệnh giao dịch, bạn sẽ tháo lỗ để mua lệnh giao dịch, đồng thời mở thêm.
Lưu 150 điểm dừng lỗ, dừng lỗ 1000 điểm; Hạn 150 điểm dừng lỗ, dừng lỗ 1000 điểm.
Có thể thấy rằng chiến lược này sử dụng sự giao thoa của EMA55 và EMA21 như một tín hiệu để đánh giá xu hướng chính của thị trường, sử dụng mối quan hệ kích thước của EMA13, EMA21 và EMA8 để xác định thời gian nhập cảnh cụ thể.
Phân tích lợi thế
Chiến lược EMA bốn chiều có một số lợi thế:
Sử dụng nhiều nhóm EMA, có thể đánh giá chính xác xu hướng thị trường. EMA55 và EMA21 đánh giá hướng xu hướng chính, EMA13, EMA21 và EMA8 để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh, tăng hiệu quả chiến lược.
Các chiến lược của chúng tôi rất đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Sử dụng tính chất mịn của EMA, nó có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và tránh bị chặn.
Chiến lược này không có yêu cầu đặc biệt đối với các loại giao dịch và có thể được áp dụng cho các sản phẩm tài chính khác nhau như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử.
Rủi ro và cải tiến
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
Trong khi xu hướng đảo ngược, theo dõi EMA có thể xảy ra tổn thất hoặc chậm không đảo ngược. Tại thời điểm này có thể điều chỉnh thích hợp các tham số EMA hoặc thêm các chỉ số khác.
Điểm dừng lỗ có thể cần điều chỉnh theo các giống khác nhau. Điều này có thể được kết hợp với điểm dừng lỗ động để tối ưu hóa.
Các tham số có thể được tối ưu hóa để tìm các tham số tốt nhất. Tham gia vào thuật toán học máy có thể giúp ích.
Có thể xem xét kết hợp với chỉ số biến động, giảm vị trí khi biến động cao. Điều này có thể kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược EMA bốn là một chiến lược theo dõi xu hướng tương đối đơn giản. Nó sử dụng nhiều nhóm EMA để mô tả xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này khá đơn giản, dễ thực hiện, có thể áp dụng rộng rãi với các giống khác nhau và là một chiến lược theo dõi xu hướng đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)
plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")
if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)
if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)
if ta.crossover(ema55,ema21)
strategy.close("Enter Long")
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
if ta.crossunder(ema55,ema21)
strategy.close("Enter Short")
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)