1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển nhân tố bốn lần

Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển nhân tố bốn lần

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-01 18:29:07
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch Quadriple Exponential Moving Average (EMA) là một chiến lược theo xu hướng điển hình theo dõi nhiều đường trung bình chuyển động theo cấp số. Nó đồng thời theo dõi đường EMA 13 ngày, 21 ngày, 55 ngày và 8 ngày và tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên tình huống chéo của chúng để xác định xu hướng thị trường.

Chiến lược logic

Logic cốt lõi của chiến lược này là theo dõi các tình huống chéo giữa 4 EMA - EMA13, EMA21, EMA55 và EMA8.

  1. Khi EMA55 vượt qua dưới EMA21, và EMA21 trên EMA55, EMA13 trên EMA21, và EMA8 trên EMA13, đi dài.

  2. Khi EMA55 vượt trên EMA21 và EMA21 dưới EMA55, EMA13 dưới EMA21 và EMA8 dưới EMA13, đi ngắn.

  3. Khi EMA55 vượt trên EMA21, nếu đã dài, đóng vị trí dài và mở vị trí ngắn.

  4. Khi EMA55 vượt qua dưới EMA21, nếu đã bán, đóng vị trí ngắn và mở vị trí dài.

  5. Đặt stop loss ở 150 điểm và lấy lợi nhuận ở 1000 điểm cho cả giao dịch dài và ngắn.

Như chúng ta có thể thấy, chiến lược này sử dụng giao thoa giữa EMA55 và EMA21 để đánh giá hướng xu hướng chính. Các vị trí tương đối của EMA13, EMA21 và EMA8 sau đó được sử dụng để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.

Phân tích lợi thế

Chiến lược Quadriple EMA có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng nhiều EMA có thể xác định chính xác xu hướng thị trường. EMA55 so với EMA21 đánh giá xu hướng chính trong khi EMA13, EMA21 và EMA8 tối ưu hóa thời gian đầu vào để cải thiện hiệu quả.

  2. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.

  3. Bản chất mượt mà của EMA giúp lọc tiếng ồn thị trường và tránh bẫy.

  4. Chiến lược này có thể được áp dụng rộng rãi cho các sản phẩm khác nhau như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử vv vì nó không có yêu cầu đặc biệt.

Rủi ro và cải tiến

Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:

  1. Theo dõi EMA có thể dẫn đến tổn thất hoặc tín hiệu đảo ngược xu hướng muộn khi xu hướng đảo ngược.

  2. Điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận có thể cần điều chỉnh cho các sản phẩm khác nhau.

  3. Tối ưu hóa tham số thêm với các thuật toán học máy cũng có thể cải thiện hiệu suất.

  4. Việc kết hợp các số liệu biến động vào kích thước vị trí thấp hơn trong thời gian biến động cao có thể giúp kiểm soát rủi ro.

Kết luận

Chiến lược Quadriple EMA là một chiến lược theo xu hướng tương đối đơn giản. Nó sử dụng nhiều EMA để mô tả xu hướng thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch phù hợp. Chiến lược này ngắn gọn, dễ thực hiện và áp dụng rộng rãi trên các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý những rủi ro của sự chuyển đổi xu hướng thụ động và tiếp tục cải thiện nó bằng cách thêm nhiều chỉ số bổ sung hoặc tối ưu hóa các tham số.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)

ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)

plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")

if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)

if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)

if ta.crossover(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Long")
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

if ta.crossunder(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Short")
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu