1. Quảng trường

Tác giả:ChaoZhang
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược logic

Ưu điểm

Rủi ro

Ngoài ra, mặc dù lệnh dừng lỗ ATR có thể điều chỉnh mức dừng dựa trên sự biến động, nhưng nó không thể hoàn toàn tránh khả năng stop loss bị xâm nhập.

Tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  4. Tối ưu hóa các chiến lược quản lý tiền như điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động.

Kết luận

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © araamas

//@version=5
strategy("stoch supertrd atr 200ma", overlay=true, process_orders_on_close=true)
var B = 0
if strategy.position_size > 0 //to figure out how many bars away did buy order happen
    B += 1 

if strategy.position_size == 0
    B := 0
    
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

ema = ta.ema(close, 200)
plot(ema, title="200 ema", color=color.yellow)

b = input.int(defval=14, title="length k%")
d = input.int(defval=3, title="smoothing k%")
s = input.int(defval=3, title="smoothing d%")
smooth_k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, b), d)
smooth_d = ta.sma(smooth_k, s)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
length = input.int(title="Length", defval=12, minval=1)
smoothing = input.string(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
m = input(1.5, "Multiplier")
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color",inline ="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color",inline ="2")

collong = input(color.teal, "Low Line Color",inline ="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color",inline ="2")

ma_function(source, length) =>
	if smoothing == "RMA"
		ta.rma(source, length)
	else
		if smoothing == "SMA"
			ta.sma(source, length)
		else
			if smoothing == "EMA"
				ta.ema(source, length)
			else
				ta.wma(source, length)
				
a = ma_function(ta.tr(true), length) * m
x = ma_function(ta.tr(true), length) * m + src1
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), length) * m

p1 = plot(x, title = "ATR Short Stop Loss", color=color.blue)
p2 = plot(x2, title = "ATR Long Stop Loss", color= color.blue)


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

shortCondition = high < ema and direction == 1 and smooth_k > 80
if (shortCondition) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("sell", strategy.short)

longCondition = low > ema and direction == -1 and smooth_k < 20
if (longCondition) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("buy", strategy.long)
    
g = (strategy.opentrades.entry_price(0)-x2) * 2
k = (x - strategy.opentrades.entry_price(0)) * 2

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="buy exit", from_entry="buy",limit=strategy.opentrades.entry_price(0) + g, stop=x2) 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="sell exit", from_entry="sell",limit=strategy.opentrades.entry_price(0) - k, stop=x) 
    
//plot(strategy.opentrades.entry_price(0) - k, color=color.yellow)
//plot(strategy.opentrades.entry_price(0) + g, color=color.red)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu