Chỉ số RSI Chiến lược giao dịch tách dài ngắn
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-26 13:49:25Tags:
Tổng quan
Chiến lược này xác định các hiện tượng tách dài ngắn thông qua chỉ số RSI để đưa ra quyết định giao dịch. Ý tưởng cốt lõi là khi giá chạm mức thấp mới nhưng chỉ số RSI chạm mức cao mới, một tín hiệu tách tăng được tạo ra, cho thấy đáy đã hình thành và đi dài. Khi giá chạm mức cao mới nhưng chỉ số RSI chạm mức thấp mới, một tín hiệu tách giảm được tạo ra, cho thấy đỉnh đã hình thành và đi ngắn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược chủ yếu sử dụng chỉ số RSI để xác định khoảng cách dài ngắn giữa giá và chỉ số RSI.
- Sử dụng các tham số chỉ số RSI của 13 và giá đóng như dữ liệu nguồn
- Định nghĩa phạm vi nhìn lại bên trái cho tách tăng là 14 ngày và phạm vi nhìn lại bên phải là 2 ngày
- Định nghĩa phạm vi nhìn lại bên trái để tách giảm là 47 ngày và phạm vi nhìn lại bên phải là 1 ngày
- Khi giá chạm mức thấp hơn nhưng chỉ số RSI chạm mức thấp hơn, điều kiện tách dài được đáp ứng để tạo ra tín hiệu dài
- Khi giá đạt mức cao hơn nhưng chỉ số RSI đạt mức thấp hơn, điều kiện tách ngắn được đáp ứng để tạo ra tín hiệu ngắn
Bằng cách xác định khoảng cách ngắn dài giữa giá và chỉ số RSI, nó có thể nắm bắt các điểm biến động của xu hướng giá trước để ra quyết định thương mại.
Ưu điểm của Chiến lược
Những lợi thế chính của chiến lược này là:
- Xác định sự tách biệt giá / RSI có thể đánh giá các biến động xu hướng sớm để nắm bắt các cơ hội giao dịch
- Sử dụng phân tích chỉ số để ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc
- Sử dụng thời gian xem lại cố định để xác định sự tách biệt, tránh điều chỉnh thông số thường xuyên
- Các điều kiện bổ sung như RSI hàng ngày làm giảm tín hiệu sai
Rủi ro và giải pháp
Vẫn còn một số rủi ro:
-
Sự khác biệt của chỉ số RSI không nhất thiết có nghĩa là đảo ngược ngay lập tức, sự chậm trễ thời gian có thể tồn tại dẫn đến rủi ro dừng lỗ.
-
Sự tách biệt kéo dài cũng làm tăng nguy cơ. Giải pháp là thêm RSI hàng ngày hoặc hàng tuần dài hạn như điều kiện lọc.
-
Sự khác biệt nhỏ có thể không xác nhận sự đảo ngược xu hướng, cần phải mở rộng thời gian xem lại để tìm sự khác biệt RSI quan trọng hơn.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:
-
Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm kết hợp thông số tốt nhất
-
Hãy thử các chỉ số kỹ thuật khác như MACD, KD để xác định sự tách biệt
-
Thêm các bộ lọc dao động để giảm tín hiệu sai trong thời gian hỗn loạn
-
Kết hợp RSI từ nhiều khung thời gian để tìm ra các tín hiệu kết hợp tốt nhất
Kết luận
Chiến lược giao dịch tách ngắn dài RSI đánh giá các biến động xu hướng bằng cách xác định sự khác biệt giữa giá và RSI để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Chiến lược đơn giản và thực tế. Cải thiện thêm các tham số và thêm các bộ lọc có thể làm tăng lợi nhuận.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Nextep
//@version=4
strategy(title="RSI top&bottom destroy ", overlay=false, pyramiding=4, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// INPUT Settings --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=13)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
// defining the lookback range for shorts
lbRshort = input(title="Short Lookback Right", defval=1)
lbLshort = input(title="Short Lookback Left", defval=47)
// defining the lookback range for longs
lbRlong = input(title="Long Lookback Right", defval=2)
lbLlong = input(title="Long Lookback Left", defval=14)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=400)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=1)
// take profit levels
takeProfitLongRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=0, defval=75)
takeProfitShortRSILevel = input(title="Take Profit for Short at RSI Level", minval=0, defval=25)
// Stop loss settings
longStopLossType = input("PERC", title="Long Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
shortStopLossType = input("PERC", title="Short Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
longStopLossValue = input(title="Long Stop Loss Value", defval=14, minval=0)
shortStopLossValue = input(title="Short Stop Loss Value", defval=5, minval=-10)
// PLOTTING THE CHARTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plotting the Divergence
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
bearColor = color.orange
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
// Adding the RSI oscillator
osc = rsi(src, len)
ma_len = 14 // Length for the moving average
rsi_ma = sma(osc, ma_len) // Calculate the moving average of RSI
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
plot(rsi_ma, color=color.blue, title="RSI MA") // Plot the RSI MA
// Adding the lines of the RSI oscillator
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.purple, transp=80)
atrLength = input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier = input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
// RSI PIVOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowlong = not na(pivotlow(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighlong = not na(pivothigh(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) : na
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowshort = not na(pivotlow(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighshort = not na(pivothigh(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? osc[lbRshort] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? valuewhen(isFirstPivotLowshort, osc[lbRshort], 1) : na
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
// ADDITIONAL ENTRY CRITERIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// RSI crosses RSI MA up by more than 2 points and subsequently down
rsiUpCross = crossover(osc, rsi_ma + 1)
rsiDownCross = crossunder(osc, rsi_ma - 1)
// Calculate the daily RSI
rsiDaily = security(syminfo.ticker, "D", rsi(src, 14))
// BULLISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// LOWER LOW PRICE & HIGHER LOW OSC
// Price: Lower Low
priceLL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (low[lbRlong] < valuewhen(isFirstPivotLowlong, low[lbRlong], 1))
// Osc: Higher Low
oscHL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (osc[lbRlong] > valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) and _inRange(isFirstPivotLowlong[1]))
// BULLISH PLOT
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and isFirstPivotLowlong
plot(
isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// BEARISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// HIGHER HIGH PRICE & LOWER LOW OSC
// Osc: Lower High
oscLH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (osc[lbRshort] < valuewhen(isFirstPivotHighshort, osc[lbRshort], 1) and _inRange(isFirstPivotHighshort[1]))
// Price: Higher High
priceHH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (high[lbRshort] > valuewhen(isFirstPivotHighshort, high[lbRshort], 1))
// BEARISH PLOT
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and isFirstPivotHighshort
plot(
isFirstPivotHighshort ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// ENTRY CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longCondition = false
shortCondition = false
// Entry Conditions
longCondition := bullCond
shortCondition := bearCond
// Conditions to prevent entering trades based on daily RSI
longCondition := longCondition and rsiDaily >= 23
shortCondition := shortCondition and rsiDaily <= 80
// STOPLOSS CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Stoploss Conditions
long_sl_val =
longStopLossType == "ATR" ? longStopLossValue * atr(atrLength)
: longStopLossType == "PERC" ? close * longStopLossValue / 100 : 0.00
long_trailing_sl = 0.0
long_trailing_sl := strategy.position_size >= 1 ? max(low - long_sl_val, nz(long_trailing_sl[1])) : na
// Calculate Trailing Stop Loss for Short Entries
short_sl_val =
shortStopLossType == "ATR" ? 1 - shortStopLossValue * atr(atrLength)
: shortStopLossType == "PERC" ? close * (shortStopLossValue / 100) : 0.00 //PERC = shortstoplossvalue = -21300 * 5 / 100 = -1065
short_trailing_sl = 0.0
short_trailing_sl := strategy.position_size <= -1 ? max(high + short_sl_val, nz(short_trailing_sl[1])) : na
// RSI STOP CONDITION
rsiStopShort = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close <= strategy.position_avg_price * 0.90) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) >= 75)
rsiStopLong = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close >= strategy.position_avg_price * 1.10) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) <= 25)
// LONG CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strategy.entry(id="RSIDivLELong", long=true, when=longCondition)
strategy.entry(id="RSIDivLEShort", long=false, when=shortCondition)
// Close Conditions
shortCloseCondition = bullCond // or cross(osc, takeProfitShortRSILevel)
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="Close All="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) <= -1 and shortStopLossType == "NONE" and shortCloseCondition )
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="TSL="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= -1 and ((shortStopLossType == "PERC" or shortStopLossType == "ATR") and cross(short_trailing_sl,high))) // or rsiStopShort)// or rsiStopShort)
longCloseCondition = bearCond
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and longStopLossType == "NONE" and longCloseCondition)
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and ((longStopLossType == "PERC" or longStopLossType == "ATR") and cross(long_trailing_sl,low))) //or rsiStopLong
Thêm nữa
- Chiến lược đột phá phạm vi thực trung bình với tỷ lệ vàng
- Chiến lược phạm vi trung bình chuyển động theo cấp số nhân thích nghi
- Chiến lược thoát khỏi kênh Donchian
- Chiến lược thương mại rùa dựa trên các kênh Donchian
- Hệ thống giao dịch lượng đôi
- StochRSI Chiến lược giao dịch đảo ngược
- Bốn chiến lược xu hướng đa khung thời gian của DEMA
- Thực hiện chiến lược của gấu
- Chiến lược mua tích lũy thông minh
- Chiến lược dao động giá EMA kép
- Xu hướng sau chiến lược giao dịch lượng dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược thoát khỏi quán bar
- Chiến lược giao dịch định lượng tiêu chuẩn vàng
- Chiến lược đảo ngược kép
- Chiến lược Breakout Order Block Momentum
- Chiến lược theo dõi thông minh EMA kép
- Chiến lược giao dịch trung bình động
- Chiến lược xu hướng chuyển động trung bình kép HullMA
- Chiến lược dừng kéo dài động đôi động động
- Chiến lược chỉ số trung bình động