Hệ thống quyết định giao dịch rùa
ChaoZhang
Tổng quan
Hệ thống quyết định giao dịch biển là một chiến lược giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên lý thuyết đột phá. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách tạo ra trung bình di chuyển của giá cao nhất và giá thấp nhất của các loại giao dịch, để nhận diện xu hướng tiềm năng. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ giá cao nhất hoặc thấp nhất trong chu kỳ được chỉ định.
Nguyên tắc chiến lược
Các tín hiệu chiến lược cốt lõi của hệ thống quyết định giao dịch của Bạch Dương được tạo ra bằng cách so sánh giá với giá cao nhất chu kỳ N1 và giá thấp nhất chu kỳ N2. Khi giá vượt qua mức cao nhất chu kỳ N1, nó tạo ra tín hiệu mua; Khi giá vượt qua mức thấp nhất chu kỳ N2, nó tạo ra tín hiệu bán. Chế độ đóng cửa được sử dụng để kiểm soát việc tạo ra tín hiệu mới.
Sau khi mở vị trí, nó sẽ so sánh giá với giá dừng trong thời gian thực, tạo ra tín hiệu dừng di động. Đồng thời, nó cũng sẽ so sánh giá với đường gia tăng, tạo ra tín hiệu gia tăng. Giá dừng và đường gia tăng đều liên quan đến ATR.
Mỗi lần mở vị trí, các đơn vị nắm giữ được tính bằng cách lấy một tỷ lệ số tiền ban đầu để tránh ảnh hưởng của tổn thất đơn lẻ đến tổng vốn. Các tổn thất đơn lẻ được giới hạn trong một phạm vi nhất định.
Phân tích lợi thế
Các hệ thống quyết định giao dịch của Hải Dương có những ưu điểm sau:
Lấy xu hướng tiềm năng: Xác định hướng xu hướng tiềm năng bằng cách so sánh giá với mối quan hệ giữa giá cao nhất và giá thấp nhất theo chu kỳ, có thể nắm bắt xu hướng giá tiềm năng sớm hơn.
Quản lý rủi ro: Sử dụng quản lý tiền và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro tổn thất cá nhân và tổng thể.
Quản lý cổ phần: Một cổ phần phù hợp có thể mang lại lợi nhuận bổ sung trong xu hướng.
Tính toàn vẹn: kết hợp quản lý tài chính, quản lý lỗ hổng và quản lý gia tăng, làm cho hệ thống ra quyết định hoàn chỉnh hơn.
Đơn giản và rõ ràng: quy tắc tạo tín hiệu đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu và xác minh.
Phân tích rủi ro
Có một số rủi ro đối với hệ thống quyết định giao dịch trên biển:
Rủi ro phá vỡ giả: Giá có thể xảy ra phá vỡ giả giá cao nhất hoặc giá thấp nhất, gây ra tín hiệu sai. Bạn có thể điều chỉnh tham số thích hợp để lọc một số phá vỡ giả.
Rủi ro đảo ngược xu hướng: Rủi ro tăng lỗ do giá đảo ngược sau khi gia tăng. Bạn nên hạn chế số lần gia tăng và dừng lỗ kịp thời.
Rủi ro tối ưu hóa tham số: Các thiết lập tham số của thị trường khác nhau có thể khác nhau, nên phân chia tham số tối ưu hóa thị trường để giảm rủi ro.
Hướng tối ưu hóa
Các hệ thống quyết định giao dịch trên biển cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm bộ lọc: phát hiện mức độ phá vỡ giá và lọc ra một số phá vỡ giả.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ: Làm thế nào để theo dõi lỗ một cách hợp lý, tìm sự cân bằng trong việc bảo vệ lợi nhuận và giảm lỗ không cần thiết.
Tối ưu hóa tham số phân khúc: Gói tham số tối ưu hóa cho các đặc điểm khác nhau của giống.
Tăng học máy: Sử dụng thuật toán học máy để hỗ trợ định hướng xu hướng.
Tóm tắt
Hệ thống ra quyết định giao dịch trên bờ biển đánh giá hướng xu hướng tiềm năng bằng cách so sánh giá với mối quan hệ giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định và kết hợp với mô-đun quản lý rủi ro để xây dựng toàn bộ hệ thống ra quyết định. Nó có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ, đồng thời cũng có một số rủi ro giả mạo và các vấn đề tối ưu hóa tham số. Chiến lược này có thể được sử dụng như một mô hình cơ bản của giao dịch định lượng và dựa trên đó mở rộng và tối ưu hóa để phát triển hệ thống ra quyết định phù hợp với chính mình.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 李和邪
// 本脚本所有内容只适用于交流学习，不构成投资建议，所有后果自行承担。
//@version=5
strategy(title='Turtle Trading Strategy@lihexie',
shorttitle='OKX-海龟交易系统@李和邪',
overlay=true,
pyramiding=4,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
slippage = 0,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.05)
// 输入参数
from_date = input(timestamp("2013-01-01T00:00:00+08:00"), "From Date/开始日期")
end_date = input(timestamp("2024-08-01T00:00:00+08:00"), "To Date/结束日期")
valid_date() => true
current_mode = input.string("Mode 1", "Enter Mode/进场系统",['Mode 1','Mode 2'])
// mode 1
entry_length = input.int(20, 'Entry Length/系统1进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length = input.int(10, 'Exit Length/系统2出场长度', minval=1) // 出场长度
// mode 2
entry_length_mode2 = input.int(55, 'Mode2 Entry Length/系统2进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length_mode2 = input.int(20, 'Mode2 Exit Length/系统2出场长度', minval=1)
atr_period = input.int(14, "ATR Period/计算ATR的周期", minval=1) // ATR周期
risk_per_trade = input.float(0.02, "Risk Per Trade/每笔交易的风险，0.02就是2%", minval=0.001, maxval=1) // 每笔交易的风险
initial_stop_atr_multiple = input.float(2, "Initial Stop ATR Multiple/止损使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 初始止损ATR倍数
pyramid_atr_multiple = input.float(0.5, "Pyramid ATR Multiple/加仓使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 加仓ATR倍数
max_units = input.int(4, "Max Units/最大头寸单位数", minval=1, maxval=10) // 最大头寸单位数
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?/是否高亮显示', defval=true) // 是否高亮显示
// 初始化变量
var int units = 0
var float trailing_stop_long = na
var float trailing_stop_short = na
var float real_entry_price_long = na
var float real_entry_price_short = na
var float add_unit_price_long = na
var float add_unit_price_short = na
var bool last_trade_win = false
// 计算ATR
atr = ta.atr(atr_period)
// 计算单位大小
unit_size = (strategy.equity * risk_per_trade) / (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 切换模式
mode_signal = current_mode == "Mode 1" ? (last_trade_win==false?true:false) : true
float entry_price_long = na
float entry_price_short = na
float exit_price_long = na
float exit_price_short = na
// 计算进场和出场价格
if current_mode == "Mode 1"
entry_price_long := ta.highest(entry_length)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length)
exit_price_short := ta.highest(exit_length)
else
entry_price_long := ta.highest(entry_length_mode2)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length_mode2)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length_mode2)
exit_price_short := ta.highest(exit_length_mode2)
// 计算止损价格
stop_price_long = entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
stop_price_short = entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 交易逻辑
// 生成买入和卖出信号
long_signal = ta.crossover(close, entry_price_long[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
short_signal = ta.crossunder(close, entry_price_short[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
// 生成出场信号
exit_long_signal = ta.crossunder(close, exit_price_long[1]) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
exit_short_signal = ta.crossover(close, exit_price_short[1]) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if long_signal
if mode_signal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=unit_size, stop=stop_price_long)
units := 1
trailing_stop_long := stop_price_long
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
if short_signal
if mode_signal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=unit_size, stop=stop_price_short)
units := 1
trailing_stop_short := stop_price_short
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
// 出场逻辑
if exit_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("SL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if exit_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("SS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 生成加仓信号
add_unit_signal = (close > add_unit_price_long or close < add_unit_price_short) and units[1] < max_units and valid_date()
// 加仓逻辑
if add_unit_signal
if strategy.position_size > 0
strategy.entry("AL", strategy.long, qty=unit_size)
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_long := real_entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
if strategy.position_size < 0
strategy.entry("AS", strategy.short, qty=unit_size)
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_short := real_entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
units := units + 1
// 移动止损逻辑
trailing_stop_long_signal = ta.crossunder(close, trailing_stop_long) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
trailing_stop_short_signal = ta.crossover(close, trailing_stop_short) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if trailing_stop_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("TSL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if trailing_stop_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("TSS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 美化图表
plot_entry_lowest = plot(entry_price_short, 'Lower', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最低线
plot_entry_highest = plot(entry_price_long, 'Upper', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最高线
entry_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? entry_price_short : entry_price_long // 进场线
exit_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? exit_price_short : exit_price_long // 出场线
plot(entry_line, title='Trend Line', color=color.new(#ff52f1, 0), linewidth=2) // 绘制趋势线
plot_exit = plot(exit_line, title='Exit Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles) // 绘制出场线
entry_long_color = highlighting and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, transp = 88) : na
entry_short_color = highlighting and strategy.position_size<0 ? color.new(color.red, transp = 88) : na
fill(plot_entry_highest, plot_exit, color=entry_long_color, title='Background') // 高亮多头趋势
fill(plot_entry_lowest, plot_exit, color=entry_short_color, title='Background') // 高亮空头趋势