jma + dwma multigrain দ্বারা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২২-০৫-০৮ ১৭ঃ০০ঃ৪৭
ট্যাগঃডব্লিউএমএ

এই ক্রসওভার সিস্টেমটি মূলত জুরিক রিসার্চ দ্বারা ধারণা করা হয়েছিল এবং তাদের ওয়েবসাইটে বিশ্বের কাছে প্রকাশ্যে করা হয়েছিল।

সূচকটি দ্রুত জুরিক মুভিং এভারেজ (জেএমএ) এবং ধীর ডাবল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ডিডব্লিউএমএ) নিয়ে গঠিত। যখন জেএমএ লাইনটি ডিডব্লিউএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে (প্রবণতার সম্ভাব্য বিপরীতের ইঙ্গিত দেয়) তখন একটি দীর্ঘ সংকেত প্রদর্শিত হয়। যখন জেএমএ লাইনটি ডিডব্লিউএমএ লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত প্রদর্শিত হয়। জেএমএ লাইনটি দিকগুলি বিপরীত করার সময় লাভের সংকেত প্রদর্শিত হয়। সংকেতগুলির জন্য সতর্কতা এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডিফল্ট সেটিংস কোন টাইমফ্রেমের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয় না. উভয় JMA এবং DWMA লাইন ডিফল্ট লুকানো হয়.

জুরিখ মুভিং এভারেজের পুনরুত্পাদনের জন্য @এভারগেটকে কৃতিত্ব।

ব্যাকটেস্ট

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5

indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)

//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
longs           = input.bool        (true,      'Enable longs?')
shorts          = input.bool        (true,     'Enable shorts?')

jmaSrc          = input.source      (close,     'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (7,         'JMA Length',       0,      100,        group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (50,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')
jmaPwr          = input.float       (1,         'JMA Power',        0.1,                group='JMA')

dwmaSrc         = input.source      (close,     'DWMA Source',                          group='DWMA')
dwmaLen         = input.int         (10,        'DWMA Length',      1,      100,        group='DWMA')

// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
    phaseRatio  = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    beta        = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
    alpha       = math.pow(beta, _power)
    jma         = 0.0
    e0          = 0.0
    e0          := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
    e1          = 0.0
    e1          := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
    e2          = 0.0
    e2          := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
    jma         := e2 + nz(jma[1])
    jma

// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)


// Calculations
jma             = f_jma             (jmaSrc,    jmaLen,     jmaPhs,     jmaPwr)
dwma            = f_dwma            (dwmaSrc,   dwmaLen)
long            = ta.crossover      (jma,       dwma) 
long_tp         = ta.pivothigh      (jma,       1,          1)              and jma > dwma
short_tp        = ta.pivotlow       (jma,       1,          1)              and jma < dwma
short           = ta.crossunder     (jma,       dwma)
if longs
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
    strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
    strategy.close("Sell", when=short_tp)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত