আরএসআই দীর্ঘ স্বল্প ব্যালেন্স ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ 15:49:35
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে বর্তমান বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে, এবং মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ককে একত্রিত করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। লক্ষ্য হ'ল সংহতকরণের সময় মুনাফা অর্জনের জন্য ডাইপগুলিতে কিনতে এবং সমাবেশে বিক্রি করা।

কৌশলগত যুক্তি

5 মিনিটের, 15 মিনিটের এবং 1 ঘন্টার টাইমফ্রেমের RSI মানগুলি গণনা করুন। যখন 5 মিনিটের, 15 মিনিটের এবং 1 ঘন্টার RSI একই সময়ে 25 এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড শর্ত হিসাবে বিচার করা হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন 5 মিনিটের, 15 মিনিটের এবং 1 ঘন্টা RSI একই সময়ে 75 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড শর্ত হিসাবে বিচার করা হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
২১ দিনের চলমান গড় ভেঙে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবেও কাজ করে। যদি দাম চলমান গড়ের নিচে থাকে, তাহলে একটি ক্রয় সিগন্যাল তৈরি করা হয়। যদি দাম চলমান গড়ের উপরে থাকে, তাহলে একটি বিক্রয় সিগন্যাল তৈরি করা হয়।
বর্তমান পজিশনের ভিত্তিতে, প্রাথমিক ট্রেড আকার এবং পিরামিডিং নিয়মগুলি নির্ধারণ করা হয়ঃ প্রথম এন্ট্রি জন্য 2 চুক্তি, এবং তারপর পজিশনটি 2 চুক্তিতে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিবার 1 চুক্তি যোগ করা হয়।
স্টপ লস চালু হয় যখন লস ৩% হয়। লাভ ১% হলে লাভ নিন।

সুবিধা

অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণের জন্য একাধিক সময়সীমার উপর আরএসআই সূচক ব্যবহার করা সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
চলমান গড়ের সংমিশ্রণ অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ বাড়ায়।
স্টপ লস এবং টেক লাভের জন্য পজিশন সাইজিং কন্ট্রোল এবং লাভ/হানি অনুপাত নির্ধারণ করা ঝুঁকি পরিচালনা করে।
নির্দিষ্ট পরিমাণে স্কেলিং লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।

ঝুঁকি

আরএসআই বৈচিত্র্য ঝুঁকি। আরএসআই বিপরীত হওয়ার আগে আরএসআই ওভারক্রয় বা ওভারসোল্ডের প্রান্তিকের পরে মূল্য একটি সময়ের জন্য প্রবণতা অব্যাহত রাখতে পারে। আরএসআই সংকেত অনুসরণ করে অন্ধভাবে ক্ষতি হতে পারে।
চলমান গড় ট্রেডিং সিগন্যাল বিভ্রান্তিকর হতে পারে। চলমান গড় বিশাল মূল্য ওঠানামা সময়মত মূল্য পরিবর্তন ট্র্যাক করতে ব্যর্থ।
ভুল পজিশনের আকার এবং মুনাফা/হানি অনুপাতের সেটিং সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করে না।
ক্ষতির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য পিরামিডিং শর্তগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরএসআই পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং আরও নির্ভরযোগ্য ওভারকপ/ওভারসোল্ড সংকেত খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়কালের সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
বিভিন্ন চলমান গড়কে সহায়ক ট্রেডিং সিগন্যাল বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক হিসেবে পরীক্ষা করুন।
আরও বৈজ্ঞানিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পজিশনের আকার এবং স্টপ লস/ট্যাক প্রফিট নিয়মের অপ্টিমাইজেশন করা।
বৃহত্তর ক্ষতি রোধ করার জন্য পিরামিডিং শর্তগুলি অনুকূল করুন। স্থির পরিমাণের স্কেলিংয়ের পরিবর্তে এক্সপোনেন্সিয়াল স্কেলিং বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ট্রেন্ড সম্ভাব্যতা নির্ধারণ এবং উচ্চতর জয়ের হার অর্জনের জন্য একাধিক সময়সীমার মধ্যে আরএসআই ব্যবহার করে। ট্রেডিং সুযোগগুলি প্রসারিত করার জন্য চলমান গড়ের সাথে অতিরিক্ত সংকেত উত্পন্ন করা হয়। ঝুঁকিটি অবস্থান আকার, স্টপ লস / লাভ গ্রহণ, এবং স্থির পরিমাণ পিরামিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা এবং গড় বিপরীতমুখী সূচকগুলিকে একত্রিত করে, প্রবণতা অনুসরণ এবং নীচের-পিকিং লজিক উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং একীকরণের সময় কার্যকর। আরও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য আরও শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ তৈরি করতে আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("5M_RSI_Strategy", overlay=true, pyramiding = 1)
len =14 
Initial_Trade_Size = 2
up = rma(max(change(close), 0), len)
down = rma(-min(change(close), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
RSI_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", rsi)
RSI_3h = request.security(syminfo.tickerid, "180", rsi)
RSI_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", rsi)
RSI_5m = request.security(syminfo.tickerid, "5", rsi)
RSI_1m = request.security(syminfo.tickerid, "1", rsi)
ema21_5 = ema(request.security(syminfo.tickerid, "5", close), 21)
ema21_15 = ema(request.security(syminfo.tickerid, "15", close), 21)
//(RSI_3h<=25) and  (RSI_1h<=25) and (RSI_15m<=25) and
Positive = ((RSI_5m<=25) and (RSI_15m<=25) and (RSI_1h<=25))?true:false
//alertcondition(Positive, title='POS', message='POS')        
//plotshape(Positive, style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=green,size =size.tiny)
Negative = (( RSI_5m>=75) and ( RSI_15m>=75) and ( RSI_1h>=75))?true:false
//alertcondition(Negative, title='NEG', message='NEG')
//plotshape(Negative, style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=red,size=size.tiny)          Positive and   Negative and 

lastordersize = abs(strategy.position_size)>=Initial_Trade_Size?abs(strategy.position_size):Initial_Trade_Size
//lastordersize =1
// and ((ema21_15-low)/ema21_15) > 0.077
//Adding to position rules
if (abs(strategy.position_size) >= Initial_Trade_Size and (abs(close - strategy.position_avg_price)/abs(strategy.position_avg_price)>0.03))
    if(strategy.position_avg_price > close and strategy.position_size > 0)
        strategy.entry("Add", strategy.long , qty = lastordersize , when = true)
    if(strategy.position_avg_price < close and strategy.position_size < 0)
        strategy.entry("Add", strategy.short, qty = lastordersize , when = true)
if (strategy.position_size == 0)
    if (Positive or ((ema21_5-low)/ema21_5) > 0.07)
        strategy.entry("1St Entry", strategy.long , qty = lastordersize , when = true)
    // and ((high-ema21_15)/ema21_15) > 0.077
    if (Negative or ((high-ema21_5)/ema21_5) > 0.07)
        strategy.entry("1St Entry", strategy.short, qty = lastordersize , when = true)
//lastordersize := lastordersize * 2
//or (strategy.openprofit / abs(strategy.position_size * close))>=0.01
if(cross(ema21_5, high) or cross(ema21_5, low))
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত