1. বর্গক্ষেত্র
2. নিম্ন স্ক্যানার স্মার্ট ট্র্যাকিং পদ্ধতি

নিম্ন স্ক্যানার স্মার্ট ট্র্যাকিং পদ্ধতি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০১ ১৬ঃ১২
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster 2020

//@version=4
// strategy(title = "Low Scanner Forex strategy", overlay = false, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
leng=1
p1=close[1]
min=input(1440)
len55 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   min / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/
tf3 = input("W", type=input.resolution)
ti = change( time(tf3) ) != 0
T_c = fixnan( ti ? close : na )

vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng)
pp=wma(vrsi,len55)

d=(vrsi[1]-pp[1])
min1 =input(60)
len100 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   min1 / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
x=ema(d,len100)
//
zx=x/-1
col=zx > 0? color.lime : color.orange
plot(zx,color=col,linewidth=1)
//

tf10 = input("W", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"])

length = input(24, title = "Period", type = input.integer)
shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer)

hma(_src, _length)=>
    wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
    
hma3(_src, _length)=>
    p = length/2
    wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p)


a = security(syminfo.tickerid, tf10, hma(close, length))
b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift])
//plot(a,color=color.gray)
//plot(b,color=color.yellow)
close_price = close[0]
len = input(25)

linear_reg = linreg(close_price, len, 0)


//plot(linear_reg, color=color.blue, title="LR", linewidth=3)

buy=crossover(linear_reg, b) 
sell=crossunder(linear_reg, b) 
//
// Time period input
testStartYear = input(2016, "BACKTEST START YEAR", minval = 1980, maxval = 2222) 
testStartMonth = input(06, "BACKTEST START MONTH", minval = 1, maxval = 12)
testStartDay = input(01, "BACKTEST START DAY", minval = 1, maxval = 31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2222, "BACKTEST STOP YEAR", minval=1980, maxval = 2222)
testStopMonth = input(12, "BACKTEST STOP MONTH", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "BACKTEST STOP DAY", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
l = crossover(zx,0) or buy
        
if l and testPeriod
    strategy.entry("buy", strategy.long)

per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=25, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=0.5, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=1, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=1.5, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=2, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)

---

• ডাবল ওসিলেশন বিপরীত সিগন্যাল-থ্রোরি অনুপাত অপ্টিমাইজেশান কম্বো কৌশল
• ক্লাসিক ডুয়াল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
• ডাবল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ডস ওসিলেশন ব্রুকথ্রো স্ট্র্যাটেজি
• ফিবোনাচি চলমান গড় ইনপুট কৌশল
• এমএসিডি ডিসিপেশন এবং মাল্টি টাইম ফ্রেম মুভিং এভারেজ কৌশল
• সম্পদ সৃষ্টির সমন্বিত কৌশল
• ডলার খরচ গড় বিনিয়োগ কৌশল
• সিসিআই গড় রিভার্সন চ্যানেল কৌশল
• RSI গড় বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে শ্যাফ ট্রেন্ড চক্রের গতি
• চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে গতির ক্যাপচার কৌশল
• ডাবল মুভিং এভারেজ বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ
• ডায়নামিক স্টপ সহ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে ডুয়াল এটিআর চ্যানেল ট্রেন্ড
• বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল
• ওয়াল স্ট্রিট সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্যারপটো ট্রেডিং কৌশল
• এসএমআই এরগডিক অস্সিলেটর মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল
• ডনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
• রোজ ক্রস স্টার ডাবল ইন্ডিকেটর ভোল্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি